有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)

新世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 9月29日現在	平成27年 9月29日現在
資産の部
流動資産
預金	1,819,023	700,683
コール・ローン	840,599,417	1,311,966,667
株式	227,409,885	150,628,922
国債証券	2,499,948,121	855,354,335
投資信託受益証券	1,900,745,932	1,091,024,094
派生商品評価勘定	88,993,307	2,810,855
未収入金	774,890	15,017,489
未収配当金	496,496	413,656
未収利息	1,228	29,664
前払金	-	1,520,700
前払費用	-	219,177
差入委託証拠金	984,254,282	455,181,522
流動資産合計	6,545,042,581	3,884,867,764
資産合計	6,545,042,581	3,884,867,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,391,516	62,944,512
前受金	16,473,600	-
未払金	-	251,225,770
未払解約金	87,542,676	40,170,999
流動負債合計	154,407,792	354,341,281
負債合計	154,407,792	354,341,281
純資産の部
元本等
元本	4,516,516,035	2,781,955,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,874,118,754	748,571,359
元本等合計	6,390,634,789	3,530,526,483
純資産合計	6,390,634,789	3,530,526,483
負債純資産合計	6,545,042,581	3,884,867,764

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法、国債証券は個別法に基づき以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 9月29日現在	平成27年 9月29日現在
1.	期首	平成25年10月 1日	平成26年 9月30日
	期首元本額	7,227,370,002円	4,516,516,035円
	期首からの追加設定元本額	441,861,222円	18,876,537円
	期首からの一部解約元本額	3,152,715,189円	1,753,437,448円
	元本の内訳 ※
	日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン	1,848,835,610円	815,558,803円
	日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)	2,667,680,425円	1,966,396,321円
	計	4,516,516,035円	2,781,955,124円
2.	受益権の総数	4,516,516,035口	2,781,955,124口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年10月 1日 至 平成26年 9月29日	自 平成26年 9月30日 至 平成27年 9月29日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 9月29日現在	平成27年 9月29日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 9月29日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	33,984,450
国債証券	96,621
投資信託受益証券	141,395,352
合計	175,476,423

(平成27年 9月29日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△12,866,947
国債証券	△135,165
投資信託受益証券	△426,540,066
合計	△439,542,178

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 9月29日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,337,674,461	-	4,319,374,282	△18,300,179
合計		4,337,674,461	-	4,319,374,282	△18,300,179

(平成27年 9月29日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,347,347,835	-	2,296,227,064	△51,120,771
合計		2,347,347,835	-	2,296,227,064	△51,120,771

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 9月29日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,828,737,010	-	2,893,453,000	64,715,990
	米ドル	890,781,620	-	917,868,000	27,086,380
	加ドル	96,513,000	-	97,800,000	1,287,000
	メキシコペソ	473,302,950	-	479,144,000	5,841,050
	ユーロ	384,484,520	-	388,220,000	3,735,480
	英ポンド	136,736,000	-	141,920,000	5,184,000
	トルコリラ	104,073,200	-	104,500,000	426,800
	香港ドル	742,845,720	-	764,001,000	21,155,280
合計		2,828,737,010	-	2,893,453,000	64,715,990

(平成27年 9月29日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,717,535,840	-	1,705,834,000	△11,701,840
	米ドル	324,084,000	-	322,974,000	△1,110,000
	加ドル	72,768,800	-	71,376,000	△1,392,800
	メキシコペソ	264,550,250	-	259,235,000	△5,315,250
	ユーロ	242,276,400	-	242,370,000	93,600
	英ポンド	92,389,250	-	90,710,000	△1,679,250
	トルコリラ	7,754,000	-	7,646,000	△108,000
	香港ドル	713,713,140	-	711,523,000	△2,190,140
	売建	14,515,575	-	14,519,700	△4,125
	米ドル	7,784,400	-	7,785,700	△1,300
	ユーロ	6,731,175	-	6,734,000	△2,825
合計		1,732,051,415	-	1,720,353,700	△11,705,965

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成26年 9月29日現在)

(単位:米ドル)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	9,981,393.68	-	9,909,371.44	△72,022.24
		(1,091,665,026)	(-)	(1,083,787,954)	(△7,877,072)
	インドルピー	9,981,393.68	-	9,909,371.44	△72,022.24
		(1,091,665,026)	(-)	(1,083,787,954)	(△7,877,072)
	売建	281,421.34	-	279,816.72	1,604.62
		(30,779,051)	(-)	(30,603,554)	(175,497)
	インドルピー	281,421.34	-	279,816.72	1,604.62
		(30,779,051)	(-)	(30,603,554)	(175,497)
合計		10,262,815.02	-	10,189,188.16	△70,417.62
(邦貨換算額)		(1,122,444,077)	(-)	(1,114,391,508)	(△7,701,575)

(平成27年 9月29日現在)

(単位:米ドル)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	4,632,973.54	-	4,655,655.36	22,681.82
		(554,983,900)	(-)	(557,700,955)	(2,717,055)
	インドルピー	4,632,973.54	-	4,655,655.36	22,681.82
		(554,983,900)	(-)	(557,700,955)	(2,717,055)
合計		4,632,973.54	-	4,655,655.36	22,681.82
(邦貨換算額)		(554,983,900)	(-)	(557,700,955)	(2,717,055)

(注)時価の算定方法

1.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

2.( )内の金額は邦貨換算額であります。邦貨換算額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 9月29日現在		平成27年 9月29日現在
1口当たり純資産額	1.4149円	1口当たり純資産額	1.2691円
(1万口当たり純資産額)	(14,149円)	(1万口当たり純資産額)	(12,691円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	12,500	6.30	78,750.00
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	10,500	1.17	12,285.00
米ドル小計		23,000		91,035.00
				(10,905,082)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	44,400	57.55	2,555,220.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	55,200	16.96	936,192.00
	DMCI HOLDINGS INC	106,000	11.80	1,250,800.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	59,640	69.75	4,159,890.00
	SM INVESTMENTS CORP	3,950	860.00	3,397,000.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	14,850	76.70	1,138,995.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	11,510	188.00	2,163,880.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	20,950	186.30	3,902,985.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	20,920	80.05	1,674,646.00
	BDO UNIBANK INC	36,490	102.00	3,721,980.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	7,809	80.25	626,672.25
	AYALA CORPORATION	5,130	744.00	3,816,720.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	2,000	1,260.00	2,520,000.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	342,000	4.90	1,675,800.00
	AYALA LAND INC	175,900	33.15	5,831,085.00
	MEGAWORLD CORP	281,000	4.34	1,219,540.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	198,500	19.96	3,962,060.00
	GLOBE TELECOM INC	900	2,370.00	2,133,000.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	2,315	2,228.00	5,157,820.00
	ABOITIZ POWER CORP	32,900	42.20	1,388,380.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	238,400	5.65	1,346,960.00
フィリピンペソ小計		1,660,764		54,579,625.25
				(139,723,840)
合 計		1,683,764		150,628,922
				(150,628,922)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第100回利付国債(5年)	250,000,000	250,725,475
		第277回利付国債(10年)	400,000,000	402,962,610
		第278回利付国債(10年)	200,000,000	201,666,250
日本円小計			850,000,000	855,354,335
米ドル	投資信託受益証券	DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM UCITS-ETF	104,430	2,401,890.00
		ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED-ETF	41,700	860,688.00
		ISHARES MSCI INDONESIA-ETF	48,400	802,956.00
		ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED-ETF	109,700	1,294,460.00
		ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP-ETF	41,700	1,961,985.00
米ドル小計			345,930	7,321,979.00
				(877,099,864)
ユーロ	投資信託受益証券	ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE-ETF	18,950	1,588,389.00
ユーロ小計			18,950	1,588,389.00
				(213,924,230)
	合計			1,946,378,429
				(1,091,024,094)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	1.2%	―	0.9%
	投資信託受益証券	5銘柄	―	98.8%	70.6%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	―	100.0%	17.2%
フィリピンペソ	株式	21銘柄	100.0%	―	11.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。