有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

国内公社債マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 9月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,716,214
国債証券	6,547,846,490
未収入金	27,641,050
未収利息	18,662,922
前払費用	149,583
流動資産合計	6,616,016,259
資産合計	6,616,016,259
負債の部
流動負債
未払解約金	27,650,000
流動負債合計	27,650,000
負債合計	27,650,000
純資産の部
元本等
元本	5,998,980,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	589,385,392
元本等合計	6,588,366,259
純資産合計	6,588,366,259
負債純資産合計	6,616,016,259

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年 9月27日 至 平成27年 9月28日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 9月28日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		5,998,980,867口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0982円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,982円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年 9月27日 至 平成27年 9月28日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 9月28日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	国債証券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成26年 9月27日 至 平成27年 9月28日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	13,761,180
合計	13,761,180

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成27年 9月28日現在)
期首	平成26年 9月27日
親投資信託の期首における元本額	7,265,857,029円
期中追加設定元本額	216,614,291円
期中一部解約元本額	1,483,490,453円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	5,998,980,867円
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)	5,829,932,506円
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース	169,048,361円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年 9月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本・円	第276回利付国債(10年)	59,000,000	59,208,270
		第279回利付国債(10年)	67,000,000	67,629,800
		第281回利付国債(10年)	198,000,000	200,855,160
		第283回利付国債(10年)	113,000,000	114,977,500
		第284回利付国債(10年)	70,000,000	71,449,700
		第285回利付国債(10年)	66,000,000	67,637,460
		第287回利付国債(10年)	196,000,000	202,371,960
		第288回利付国債(10年)	96,000,000	99,199,680
		第289回利付国債(10年)	81,000,000	83,680,290
		第292回利付国債(10年)	58,000,000	60,418,600
		第293回利付国債(10年)	182,000,000	190,834,280
		第296回利付国債(10年)	103,000,000	107,544,360
		第297回利付国債(10年)	77,000,000	80,434,200
		第300回利付国債(10年)	79,000,000	83,051,910
		第301回利付国債(10年)	176,000,000	185,614,880
		第303回利付国債(10年)	78,000,000	82,223,700
		第305回利付国債(10年)	74,000,000	77,929,400
		第306回利付国債(10年)	78,000,000	82,694,820
		第308回利付国債(10年)	180,000,000	190,594,800
		第310回利付国債(10年)	76,000,000	79,561,360
		第312回利付国債(10年)	74,000,000	78,370,440
		第313回利付国債(10年)	78,000,000	83,226,000
		第315回利付国債(10年)	182,000,000	193,662,560
		第317回利付国債(10年)	29,000,000	30,758,270
		第319回利付国債(10年)	21,000,000	22,319,220
		第321回利付国債(10年)	46,000,000	48,707,560
		第323回利付国債(10年)	103,000,000	108,572,300
		第325回利付国債(10年)	50,000,000	52,405,000
		第52回利付国債(20年)	40,000,000	44,804,800
		第54回利付国債(20年)	56,000,000	63,350,000
		第55回利付国債(20年)	26,000,000	29,213,600
		第56回利付国債(20年)	71,000,000	80,085,160
		第58回利付国債(20年)	33,000,000	37,125,660
		第59回利付国債(20年)	77,000,000	85,741,040
		第61回利付国債(20年)	79,000,000	84,052,050
		第63回利付国債(20年)	154,000,000	173,327,000
		第64回利付国債(20年)	86,000,000	97,664,180
		第65回利付国債(20年)	69,000,000	78,551,670
		第68回利付国債(20年)	67,000,000	78,126,020
		第70回利付国債(20年)	150,000,000	177,978,000
		第72回利付国債(20年)	82,000,000	95,354,520
		第74回利付国債(20年)	70,000,000	81,599,700
		第75回利付国債(20年)	34,000,000	39,707,580
		第80回利付国債(20年)	156,000,000	182,607,360
		第82回利付国債(20年)	117,000,000	137,126,340
		第83回利付国債(20年)	40,000,000	46,954,400
		第86回利付国債(20年)	66,000,000	78,956,460
		第88回利付国債(20年)	142,000,000	170,259,420
		第91回利付国債(20年)	113,000,000	135,709,610
		第92回利付国債(20年)	63,000,000	74,421,900
		第94回利付国債(20年)	36,000,000	42,570,720
		第95回利付国債(20年)	149,000,000	179,787,870
		第97回利付国債(20年)	112,000,000	134,113,280
		第99回利付国債(20年)	70,000,000	83,139,000
		第101回利付国債(20年)	61,000,000	74,734,150
		第102回利付国債(20年)	150,000,000	183,975,000
		第106回利付国債(20年)	83,000,000	99,884,690
		第107回利付国債(20年)	67,000,000	79,849,260
		第110回利付国債(20年)	40,000,000	47,714,400
		第111回利付国債(20年)	152,000,000	183,410,800
		第113回利付国債(20年)	109,000,000	130,161,260
		第115回利付国債(20年)	67,000,000	80,940,690
		第116回利付国債(20年)	30,000,000	36,269,400
		第118回利付国債(20年)	158,000,000	186,656,460
第121回利付国債(20年)	108,000,000	125,989,560
小計	銘柄数:65	5,873,000,000	6,547,846,490
	組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			6,547,846,490

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。