有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	3,083,102,167	10.10
	インドネシア	2,980,424,393	9.77
	ブラジル	2,939,077,683	9.63
	タイ	2,826,943,920	9.27
	南アフリカ	2,663,062,486	8.73
	ポーランド	2,642,937,389	8.66
	ロシア	2,597,831,009	8.51
	マレーシア	1,884,612,060	6.18
	コロンビア	1,787,847,878	5.86
	トルコ	1,163,793,466	3.81
	チェコ	1,114,125,815	3.65
	ハンガリー	1,090,856,204	3.58
	ペルー	1,055,071,141	3.46
	チリ	791,726,237	2.59
	ルーマニア	773,273,010	2.53
	フィリピン	53,247,531	0.17
	ドミニカ共和国	50,221,173	0.16
	ウルグアイ	41,776,245	0.14
	小計	29,539,929,807	96.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	970,820,466	3.18
純資産総額		30,510,750,273	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	20,100,000	2,882.04	579,290,887	2,886.27	580,140,869	10.000000	2023/1/1	1.90
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	16,170,000	3,060.52	494,886,836	3,069.69	496,369,021	10.000000	2027/1/1	1.63
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	53,900,000	832.19	448,552,093	834.86	449,993,852	10.500000	2026/12/21	1.47
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	17,800,000	2,336.65	415,925,050	2,338.88	416,322,026	―	2022/1/1	1.36
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	13,450,000	2,982.51	401,148,202	2,991.75	402,391,265	10.000000	2025/1/1	1.32
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	57,300,000	606.01	347,248,234	608.52	348,686,418	8.000000	2023/12/7	1.14
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	53,800,000	645.25	347,149,510	646.76	347,956,880	8.750000	2048/2/28	1.14
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	15,600,000	2,115.50	330,018,968	2,120.80	330,846,145	―	2023/7/1	1.08
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	45,700,000	691.01	315,792,349	692.61	316,526,940	8.000000	2030/1/31	1.04
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	36,200,000,000	0.87	315,524,072	0.86	314,505,600	8.375000	2024/3/15	1.03
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	54,200,000	578.51	313,554,220	579.51	314,095,851	6.500000	2022/6/9	1.03
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	45,900,000	660.11	302,992,680	663.37	304,488,749	10.000000	2024/12/5	1.00
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	48,700,000	605.69	294,972,908	610.35	297,241,483	7.500000	2027/6/3	0.97
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220701	12,600,000	2,266.31	285,556,197	2,268.59	285,843,240	―	2022/7/1	0.94
ロシア	国債証券	7.75 RUSSIA OFZ 260916	149,600,000	189.37	283,300,512	188.87	282,551,735	7.750000	2026/9/16	0.93
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 340315	31,300,000,000	0.88	277,748,688	0.88	275,940,800	8.375000	2034/3/15	0.90
コロンビア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	3.53	274,965,852	3.53	274,442,390	7.500000	2026/8/26	0.90
コロンビア	国債証券	7 TITULOS DE TESO 220504	8,010,000,000	3.34	267,833,151	3.34	268,007,620	7.000000	2022/5/4	0.88
タイ	国債証券	2.875 THAILAND 281217	66,800,000	394.03	263,213,092	395.39	264,126,291	2.875000	2028/12/17	0.87
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	40,200,000	648.95	260,879,412	654.88	263,264,080	8.500000	2029/5/31	0.86
タイ	国債証券	3.775 THAILAND 320625	58,500,000	436.02	255,074,765	438.32	256,422,839	3.775000	2032/6/25	0.84
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	8,600,000	2,864.27	246,327,626	2,881.43	247,803,580	2.500000	2026/7/25	0.81
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	8,800,000	2,794.44	245,910,984	2,797.29	246,162,273	3.955000	2025/9/15	0.81
マレーシア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	8,620,000	2,796.15	241,028,667	2,794.92	240,922,583	3.900000	2026/11/30	0.79
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	37,000,000	647.64	239,629,760	649.44	240,293,276	8.750000	2044/1/31	0.79
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000	3.80	236,117,101	3.80	236,048,689	10.000000	2024/7/24	0.77
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 210701	9,800,000	2,406.14	235,802,394	2,408.04	235,988,189	―	2021/7/1	0.77
コロンビア	国債証券	6 TITULOS DE TESO 280428	7,280,000,000	3.24	236,516,402	3.24	235,987,493	6.000000	2028/4/28	0.77
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 210725	8,300,000	2,812.24	233,416,075	2,813.76	233,542,312	1.750000	2021/7/25	0.77
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 270725	8,000,000	2,857.53	228,602,515	2,876.91	230,153,366	2.500000	2027/7/25	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.82
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。