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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券マザーファンド | 1,840,967,005 | 2,626,139,432 | |
| 合計 | 1,840,967,005 | 2,626,139,432 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年1月20日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 298,964,754 |
| 国債証券 | 2,715,333,210 |
| 社債券 | 2,633,614,000 |
| 未収利息 | 12,216,110 |
| 前払費用 | 1,621,138 |
| 流動資産合計 | 5,661,749,212 |
| 資産合計 | 5,661,749,212 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 210,134,600 |
| 未払解約金 | 7,390,000 |
| 流動負債合計 | 217,524,600 |
| 負債合計 | 217,524,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,816,566,610 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,627,658,002 |
| 元本等合計 | 5,444,224,612 |
| 純資産合計 | 5,444,224,612 |
| 負債純資産合計 | 5,661,749,212 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年1月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年1月21日から平成28年1月20日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年1月20日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年1月21日)の元本額 | 3,329,190,704円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 2,394,523,405円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 1,907,147,499円 |
| 平成28年1月20日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田日本債券ファンド | 1,840,967,005円 |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 673,289,477円 |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 373,065,756円 |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 110,488,216円 |
| 楽天資産形成ファンド | 713,182,117円 |
| 明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 19,982,296円 |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 56,571,242円 |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 20,636,437円 |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 8,384,064円 |
| 計 | 3,816,566,610円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4265円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,265円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第355回利付国債2年 | 25,000,000 | 25,044,750 | |
| 第356回利付国債2年 | 77,000,000 | 77,145,530 | ||
| 第358回利付国債2年 | 100,000,000 | 100,217,000 | ||
| 第118回利付国債5年 | 20,000,000 | 20,136,200 | ||
| 第120回利付国債5年 | 130,000,000 | 130,926,900 | ||
| 第123回利付国債5年 | 38,000,000 | 38,149,720 | ||
| 第125回利付国債5年 | 67,000,000 | 67,280,730 | ||
| 第125回利付国債5年 | 82,000,000 | 82,343,580 | ||
| 第1回利付国債40年 | 3,000,000 | 3,903,210 | ||
| 第1回利付国債40年 | 4,000,000 | 5,204,280 | ||
| 第2回利付国債40年 | 8,000,000 | 10,004,240 | ||
| 第2回利付国債40年 | 3,000,000 | 3,751,590 | ||
| 第2回利付国債40年 | 2,000,000 | 2,501,060 | ||
| 第3回利付国債40年 | 11,000,000 | 13,781,680 | ||
| 第4回利付国債40年 | 11,000,000 | 13,805,000 | ||
| 第4回利付国債40年 | 3,000,000 | 3,765,000 | ||
| 第4回利付国債40年 | 2,000,000 | 2,510,000 | ||
| 第4回利付国債40年 | 1,000,000 | 1,255,000 | ||
| 第5回利付国債40年 | 10,000,000 | 11,987,000 | ||
| 第5回利付国債40年 | 3,000,000 | 3,596,100 | ||
| 第5回利付国債40年 | 1,000,000 | 1,198,700 | ||
| 第5回利付国債40年 | 2,000,000 | 2,397,400 | ||
| 第5回利付国債40年 | 1,000,000 | 1,198,700 | ||
| 第6回利付国債40年 | 7,000,000 | 8,185,520 | ||
| 第6回利付国債40年 | 1,000,000 | 1,169,360 | ||
| 第6回利付国債40年 | 1,000,000 | 1,169,360 | ||
| 第6回利付国債40年 | 1,000,000 | 1,169,360 | ||
| 第7回利付国債40年 | 8,000,000 | 8,872,720 | ||
| 第7回利付国債40年 | 1,000,000 | 1,109,090 | ||
| 第8回利付国債40年 | 3,000,000 | 3,046,200 | ||
| 第8回利付国債40年 | 10,000,000 | 10,154,000 | ||
| 第341回利付国債10年 | 66,000,000 | 66,576,180 | ||
| 第24回利付国債30年 | 49,000,000 | 62,987,050 | ||
| 第27回利付国債30年 | 15,000,000 | 19,350,300 | ||
| 第28回利付国債30年 | 26,000,000 | 33,560,540 | ||
| 第29回利付国債30年 | 15,000,000 | 19,108,950 | ||
| 第29回利付国債30年 | 20,000,000 | 25,478,600 | ||
| 第30回利付国債30年 | 19,000,000 | 23,845,760 | ||
| 第30回利付国債30年 | 30,000,000 | 37,651,200 | ||
| 第32回利付国債30年 | 52,000,000 | 65,470,600 | ||
| 第34回利付国債30年 | 46,000,000 | 56,980,200 | ||
| 第35回利付国債30年 | 10,000,000 | 11,944,400 | ||
| 第35回利付国債30年 | 20,000,000 | 23,888,800 | ||
| 第36回利付国債30年 | 10,000,000 | 11,949,400 | ||
| 第36回利付国債30年 | 35,000,000 | 41,822,900 | ||
| 第38回利付国債30年 | 25,000,000 | 28,689,000 | ||
| 第44回利付国債30年 | 65,000,000 | 72,941,700 | ||
| 第47回利付国債30年 | 1,000,000 | 1,095,280 | ||
| 第48回利付国債30年 | 47,000,000 | 49,163,410 | ||
| 第48回利付国債30年 | 5,000,000 | 5,230,150 | ||
| 第48回利付国債30年 | 6,000,000 | 6,276,180 | ||
| 第48回利付国債30年 | 35,000,000 | 36,611,050 | ||
| 第48回利付国債30年 | 4,000,000 | 4,184,120 | ||
| 第49回利付国債30年 | 21,000,000 | 21,948,570 | ||
| 第49回利付国債30年 | 5,000,000 | 5,225,850 | ||
| 第49回利付国債30年 | 8,000,000 | 8,361,360 | ||
| 第100回利付国債20年 | 21,000,000 | 25,604,460 | ||
| 第102回利付国債20年 | 40,000,000 | 49,840,000 | ||
| 第108回利付国債20年 | 65,000,000 | 77,205,700 | ||
| 第110回利付国債20年 | 24,000,000 | 29,154,000 | ||
| 第113回利付国債20年 | 37,000,000 | 45,059,340 | ||
| 第114回利付国債20年 | 81,000,000 | 98,753,580 | ||
| 第117回利付国債20年 | 55,000,000 | 67,122,000 | ||
| 第123回利付国債20年 | 138,000,000 | 168,753,300 | ||
| 第132回利付国債20年 | 27,000,000 | 31,427,460 | ||
| 第133回利付国債20年 | 30,000,000 | 35,382,300 | ||
| 第137回利付国債20年 | 63,000,000 | 73,241,910 | ||
| 第138回利付国債20年 | 65,000,000 | 73,518,250 | ||
| 第140回利付国債20年 | 20,000,000 | 23,226,600 | ||
| 第142回利付国債20年 | 21,000,000 | 24,716,790 | ||
| 第143回利付国債20年 | 37,000,000 | 42,327,260 | ||
| 第145回利付国債20年 | 30,000,000 | 34,762,800 | ||
| 第146回利付国債20年 | 26,000,000 | 30,086,420 | ||
| 第146回利付国債20年 | 40,000,000 | 46,286,800 | ||
| 第149回利付国債20年 | 77,000,000 | 86,062,130 | ||
| 第150回利付国債20年 | 71,000,000 | 77,980,010 | ||
| 第153回利付国債20年 | 89,000,000 | 95,513,020 | ||
| 第154回利付国債20年 | 1,000,000 | 1,052,750 | ||
| 第154回利付国債20年 | 4,000,000 | 4,211,000 | ||
| 第154回利付国債20年 | 41,000,000 | 43,162,750 | ||
| 第154回利付国債20年 | 3,000,000 | 3,158,250 | ||
| 第155回利付国債20年 | 20,000,000 | 20,269,200 | ||
| 第155回利付国債20年 | 10,000,000 | 10,134,600 | ||
| 国債証券計 | 2,407,000,000 | 2,715,333,210 | ||
| 社債券 | 第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,833,000 | |
| 第16回ルノー円貨社債 | 200,000,000 | 200,992,000 | ||
| 第5回ケーティー円貨社債 | 100,000,000 | 100,067,000 | ||
| 第526回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 101,575,000 | ||
| 第545回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 102,953,000 | ||
| 第427回九州電力(一般担保付) | 100,000,000 | 103,408,000 | ||
| 第41回鹿島建設無担保社債 | 100,000,000 | 101,182,000 | ||
| 第28回双日無担保社債 | 100,000,000 | 103,054,000 | ||
| 第9回サンケン電気無担保社債 | 100,000,000 | 99,987,000 | ||
| 第14回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 101,901,000 | ||
| 第29回ソニー無担保社債 | 100,000,000 | 100,966,000 | ||
| 第66回アコム無担保社債 | 100,000,000 | 101,873,000 | ||
| 第68回アコム無担保社債 | 100,000,000 | 101,880,000 | ||
| 第5回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 101,321,000 | ||
| 第6回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,050,000 | ||
| 第18回東京建物無担保社債 | 100,000,000 | 106,606,000 | ||
| 第100回住友不動産無担保社債 | 100,000,000 | 100,050,000 | ||
| 第90回近畿日本鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 100,812,000 | ||
| 第39回南海電気鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 100,067,000 | ||
| 第50回名古屋鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 100,818,000 | ||
| 第12回川崎汽船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,278,000 | ||
| 第11回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 99,609,000 | ||
| 第4回ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,989,000 | ||
| 第43回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 101,319,000 | ||
| 第44回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 101,024,000 | ||
| 社債券計 | 2,600,000,000 | 2,633,614,000 | ||
| 合計 | 5,348,947,210 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 国債証券52銘柄 | 49.9% | 50.8% |
| 社債券25銘柄 | 48.4% | 49.2% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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