有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本債券マザーファンド	1,840,967,005	2,626,139,432
合計		1,840,967,005	2,626,139,432

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年1月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	298,964,754
国債証券	2,715,333,210
社債券	2,633,614,000
未収利息	12,216,110
前払費用	1,621,138
流動資産合計	5,661,749,212
資産合計	5,661,749,212
負債の部
流動負債
未払金	210,134,600
未払解約金	7,390,000
流動負債合計	217,524,600
負債合計	217,524,600
純資産の部
元本等
元本	3,816,566,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,627,658,002
元本等合計	5,444,224,612
純資産合計	5,444,224,612
負債純資産合計	5,661,749,212

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年1月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年1月21日から平成28年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年1月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日)の元本状況
期首(平成27年1月21日)の元本額	3,329,190,704円
対象期間中の追加設定元本額	2,394,523,405円
対象期間中の一部解約元本額	1,907,147,499円
平成28年1月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本債券ファンド	1,840,967,005円
明治安田ライフプランファンド20	673,289,477円
明治安田ライフプランファンド50	373,065,756円
明治安田ライフプランファンド70	110,488,216円
楽天資産形成ファンド	713,182,117円
明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	19,982,296円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	56,571,242円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	20,636,437円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	8,384,064円
計	3,816,566,610円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4265円
(10,000口当たり純資産額)	(14,265円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第355回利付国債2年	25,000,000	25,044,750
	第356回利付国債2年	77,000,000	77,145,530
	第358回利付国債2年	100,000,000	100,217,000
	第118回利付国債5年	20,000,000	20,136,200
	第120回利付国債5年	130,000,000	130,926,900
	第123回利付国債5年	38,000,000	38,149,720
	第125回利付国債5年	67,000,000	67,280,730
	第125回利付国債5年	82,000,000	82,343,580
	第1回利付国債40年	3,000,000	3,903,210
	第1回利付国債40年	4,000,000	5,204,280
	第2回利付国債40年	8,000,000	10,004,240
	第2回利付国債40年	3,000,000	3,751,590
	第2回利付国債40年	2,000,000	2,501,060
	第3回利付国債40年	11,000,000	13,781,680
	第4回利付国債40年	11,000,000	13,805,000
	第4回利付国債40年	3,000,000	3,765,000
	第4回利付国債40年	2,000,000	2,510,000
	第4回利付国債40年	1,000,000	1,255,000
	第5回利付国債40年	10,000,000	11,987,000
	第5回利付国債40年	3,000,000	3,596,100
	第5回利付国債40年	1,000,000	1,198,700
	第5回利付国債40年	2,000,000	2,397,400
	第5回利付国債40年	1,000,000	1,198,700
	第6回利付国債40年	7,000,000	8,185,520
	第6回利付国債40年	1,000,000	1,169,360
	第6回利付国債40年	1,000,000	1,169,360
	第6回利付国債40年	1,000,000	1,169,360
	第7回利付国債40年	8,000,000	8,872,720
	第7回利付国債40年	1,000,000	1,109,090
	第8回利付国債40年	3,000,000	3,046,200
	第8回利付国債40年	10,000,000	10,154,000
	第341回利付国債10年	66,000,000	66,576,180
	第24回利付国債30年	49,000,000	62,987,050
	第27回利付国債30年	15,000,000	19,350,300
	第28回利付国債30年	26,000,000	33,560,540
	第29回利付国債30年	15,000,000	19,108,950
	第29回利付国債30年	20,000,000	25,478,600
	第30回利付国債30年	19,000,000	23,845,760
	第30回利付国債30年	30,000,000	37,651,200
	第32回利付国債30年	52,000,000	65,470,600
	第34回利付国債30年	46,000,000	56,980,200
	第35回利付国債30年	10,000,000	11,944,400
	第35回利付国債30年	20,000,000	23,888,800
	第36回利付国債30年	10,000,000	11,949,400
	第36回利付国債30年	35,000,000	41,822,900
	第38回利付国債30年	25,000,000	28,689,000
	第44回利付国債30年	65,000,000	72,941,700
	第47回利付国債30年	1,000,000	1,095,280
	第48回利付国債30年	47,000,000	49,163,410
	第48回利付国債30年	5,000,000	5,230,150
	第48回利付国債30年	6,000,000	6,276,180
	第48回利付国債30年	35,000,000	36,611,050
	第48回利付国債30年	4,000,000	4,184,120
	第49回利付国債30年	21,000,000	21,948,570
	第49回利付国債30年	5,000,000	5,225,850
	第49回利付国債30年	8,000,000	8,361,360
	第100回利付国債20年	21,000,000	25,604,460
	第102回利付国債20年	40,000,000	49,840,000
	第108回利付国債20年	65,000,000	77,205,700
	第110回利付国債20年	24,000,000	29,154,000
	第113回利付国債20年	37,000,000	45,059,340
	第114回利付国債20年	81,000,000	98,753,580
	第117回利付国債20年	55,000,000	67,122,000
	第123回利付国債20年	138,000,000	168,753,300
	第132回利付国債20年	27,000,000	31,427,460
	第133回利付国債20年	30,000,000	35,382,300
	第137回利付国債20年	63,000,000	73,241,910
	第138回利付国債20年	65,000,000	73,518,250
	第140回利付国債20年	20,000,000	23,226,600
	第142回利付国債20年	21,000,000	24,716,790
	第143回利付国債20年	37,000,000	42,327,260
	第145回利付国債20年	30,000,000	34,762,800
	第146回利付国債20年	26,000,000	30,086,420
	第146回利付国債20年	40,000,000	46,286,800
	第149回利付国債20年	77,000,000	86,062,130
	第150回利付国債20年	71,000,000	77,980,010
	第153回利付国債20年	89,000,000	95,513,020
	第154回利付国債20年	1,000,000	1,052,750
	第154回利付国債20年	4,000,000	4,211,000
	第154回利付国債20年	41,000,000	43,162,750
	第154回利付国債20年	3,000,000	3,158,250
	第155回利付国債20年	20,000,000	20,269,200
	第155回利付国債20年	10,000,000	10,134,600
国債証券計		2,407,000,000	2,715,333,210
社債券	第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	100,833,000
	第16回ルノー円貨社債	200,000,000	200,992,000
	第5回ケーティー円貨社債	100,000,000	100,067,000
	第526回東京電力(一般担保付)	100,000,000	101,575,000
	第545回東京電力(一般担保付)	100,000,000	102,953,000
	第427回九州電力(一般担保付)	100,000,000	103,408,000
	第41回鹿島建設無担保社債	100,000,000	101,182,000
	第28回双日無担保社債	100,000,000	103,054,000
	第9回サンケン電気無担保社債	100,000,000	99,987,000
	第14回パナソニック無担保社債	100,000,000	101,901,000
	第29回ソニー無担保社債	100,000,000	100,966,000
	第66回アコム無担保社債	100,000,000	101,873,000
	第68回アコム無担保社債	100,000,000	101,880,000
	第5回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	101,321,000
	第6回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,050,000
	第18回東京建物無担保社債	100,000,000	106,606,000
	第100回住友不動産無担保社債	100,000,000	100,050,000
	第90回近畿日本鉄道無担保社債	100,000,000	100,812,000
	第39回南海電気鉄道無担保社債	100,000,000	100,067,000
	第50回名古屋鉄道無担保社債	100,000,000	100,818,000
	第12回川崎汽船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,278,000
	第11回光通信無担保社債	100,000,000	99,609,000
	第4回ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,989,000
	第43回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	101,319,000
	第44回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	101,024,000
社債券計		2,600,000,000	2,633,614,000
合計			5,348,947,210

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券52銘柄	49.9%	50.8%
	社債券25銘柄	48.4%	49.2%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。