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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年3月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月9日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年3月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月9日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年3月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月9日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド | 45,726,356 | 122,505,480 | |
| 合計 | 45,726,356 | 122,505,480 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田外国債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年3月9日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 43,000,577 |
| 金銭信託 | 20,328,708 |
| 国債証券 | 1,531,815,755 |
| 特殊債券 | 88,695,338 |
| 社債券 | 179,554,170 |
| 派生商品評価勘定 | 3,259,078 |
| 未収入金 | 6,986,517 |
| 未収利息 | 15,278,989 |
| 前払費用 | 954,015 |
| 流動資産合計 | 1,889,873,147 |
| 資産合計 | 1,889,873,147 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,854,871 |
| 未払金 | 47,255,773 |
| 未払解約金 | 1,370,000 |
| 流動負債合計 | 60,480,644 |
| 負債合計 | 60,480,644 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 682,832,921 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,146,559,582 |
| 元本等合計 | 1,829,392,503 |
| 純資産合計 | 1,829,392,503 |
| 負債純資産合計 | 1,889,873,147 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年3月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年3月10日から平成28年3月9日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年3月9日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年3月10日 至 平成28年3月9日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年3月10日)の元本額 | 758,867,425円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 43,271,155円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 119,305,659円 |
| 平成28年3月9日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田外国債券ファンド | 45,726,356円 |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 82,856,963円 |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 85,833,748円 |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 31,778,701円 |
| フコク株25大河 | 28,686,497円 |
| フコク株50大河 | 43,131,571円 |
| 明治安田外債日本株ファンド | 261,991,432円 |
| 明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 88,357,643円 |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 6,822,050円 |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 4,721,860円 |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 2,266,611円 |
| 大河25VA 適格機関投資家専用 | 258,913円 |
| 大河50VA 適格機関投資家専用 | 400,576円 |
| 計 | 682,832,921円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.6791円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (26,791円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年3月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月9日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ||||
| 米ドル | US TREASURY N/B 1.5% | 180,000 | 182,432.81 | |
| US TREASURY N/B 1.375% | 325,000 | 328,173.82 | ||
| US TREASURY N/B 1.375% | 460,000 | 461,904.68 | ||
| US TREASURY N/B 1.375% | 530,000 | 530,538.28 | ||
| US TREASURY N/B 2.0% | 170,000 | 174,794.53 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 595,000 | 612,199.21 | ||
| US TREASURY N/B 2.125% | 615,000 | 636,044.53 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 160,000 | 164,337.50 | ||
| US TREASURY N/B 1.875% | 269,000 | 273,644.45 | ||
| TSY INFL IX N/B 0.125% | 24,000 | 24,414.76 | ||
| US TREASURY N/B 1.75% | 90,000 | 90,878.90 | ||
| US TREASURY N/B 1.75% | 348,000 | 350,175.00 | ||
| US TREASURY N/B 4.5% | 150,000 | 205,546.87 | ||
| US TREASURY N/B 3.5% | 20,000 | 23,800.00 | ||
| US TREASURY N/B 3.125% | 130,000 | 144,574.21 | ||
| US TREASURY N/B 2.75% | 130,000 | 134,113.28 | ||
| US TREASURY N/B 2.875% | 90,000 | 94,739.06 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 54,000 | 58,096.40 | ||
| US TREASURY N/B 2.5% | 239,000 | 231,942.03 | ||
| TSY INFL IX N/B 0.75% | 216,000 | 201,184.94 | ||
| 小計 | 4,795,000 | 4,923,535.26 | ||
| (553,848,481) | ||||
| カナダドル | CANADA-GOV'T 3.5% | 210,000 | 235,729.20 | |
| CANADA-GOV'T 4% | 90,000 | 125,078.40 | ||
| 小計 | 300,000 | 360,807.60 | ||
| (30,235,676) | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVT. 1.75% | 330,000 | 324,951.00 | |
| AUSTRALIAN GOVT. 5.25% | 50,000 | 54,790.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 5.75% | 516,000 | 607,022.40 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 123,000 | 126,050.40 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 50,000 | 52,795.00 | ||
| 小計 | 1,069,000 | 1,165,608.80 | ||
| (97,421,583) | ||||
| イギリスポンド | TREASURY 4% | 208,000 | 211,696.16 | |
| TREASURY 4.25% | 76,000 | 97,960.96 | ||
| TREASURY 4.5% | 52,000 | 76,116.04 | ||
| TREASURY 3.25% | 66,000 | 79,760.34 | ||
| TREASURY 3.75% | 30,000 | 42,169.50 | ||
| 小計 | 432,000 | 507,703.00 | ||
| (81,115,708) | ||||
| シンガポールドル | SINGAPORE GOV'T 2.25% | 125,000 | 128,200.00 | |
| 小計 | 125,000 | 128,200.00 | ||
| (10,413,686) | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIAN GOV'T 3.418% | 345,000 | 338,689.95 | |
| 小計 | 345,000 | 338,689.95 | ||
| (9,232,688) | ||||
| ニュージーランドドル | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 640,000 | 756,096.00 | |
| NEW ZEALAND GVT 5.5% | 100,000 | 118,140.00 | ||
| NEW ZEALAND GVT 4.5% | 200,000 | 227,960.00 | ||
| 小計 | 940,000 | 1,102,196.00 | ||
| (83,623,610) | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOV'T 4.5% | 440,000 | 495,352.00 | |
| 小計 | 440,000 | 495,352.00 | ||
| (6,499,018) | ||||
| デンマーククローネ | DENMARK - BULLET 3% | 1,050,000 | 1,231,860.00 | |
| 小計 | 1,050,000 | 1,231,860.00 | ||
| (20,411,920) | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS 8% | 2,650,000 | 2,916,060.00 | |
| 小計 | 2,650,000 | 2,916,060.00 | ||
| (18,283,696) | ||||
| 南アフリカランド | REP SOUTH AFRICA 6.75% | 1,120,000 | 1,018,640.00 | |
| 小計 | 1,120,000 | 1,018,640.00 | ||
| (7,436,072) | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND REP 1% | 148,000 | 160,349.12 | |
| DEUTSCHLAND REP 2.25% | 20,000 | 22,925.00 | ||
| DEUTSCHLAND REP 0.5% | 50,000 | 52,030.00 | ||
| DEUTSCHLAND REP 4.75% | 15,000 | 22,999.05 | ||
| DEUTSCHLAND REP 3.25% | 23,000 | 35,579.85 | ||
| BTPS 4% | 100,000 | 116,460.00 | ||
| BTPS 3.75% | 530,000 | 616,443.00 | ||
| BTPS I/L 2.1% | 115,000 | 138,098.29 | ||
| BTPS I/L 2.1% | 110,000 | 132,094.02 | ||
| BTPS 5% | 72,000 | 90,158.40 | ||
| BTPS 5.5% | 40,000 | 51,820.00 | ||
| BTPS 2.5% | 75,000 | 82,575.00 | ||
| BTPS 4.75% | 208,000 | 277,264.00 | ||
| BTPS 4% | 56,000 | 71,148.00 | ||
| BTPS I/L 2.55% | 55,000 | 75,384.98 | ||
| BTPS 4.75% | 94,000 | 135,078.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.5% | 270,000 | 348,894.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 2.75% | 120,000 | 146,628.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 5.75% | 40,000 | 68,344.00 | ||
| FRANCE O.A.T. I/L 1.8% | 24,000 | 38,621.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 147,000 | 204,856.26 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 58,000 | 80,827.64 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 60,000 | 94,590.00 | ||
| SPANISH GOV'T 5.5% | 240,000 | 299,352.00 | ||
| SPAIN I/L BOND 1.8% | 83,000 | 90,125.81 | ||
| SPAIN I/L BOND 1.8% | 83,000 | 90,125.81 | ||
| SPAIN I/L BOND 1.8% | 171,000 | 185,680.88 | ||
| SPANISH GOV'T 5.15% | 108,000 | 145,411.20 | ||
| SPANISH GOV'T 4.2% | 52,000 | 65,327.60 | ||
| BELGIAN 0318 3.75% | 310,000 | 367,505.00 | ||
| BELGIAN 0321 4.25% | 145,000 | 180,887.50 | ||
| BELGIAN 0326 4% | 70,000 | 99,666.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 3.4% | 60,000 | 73,710.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 4.15% | 55,000 | 85,112.50 | ||
| FINNISH GOV'T 2% | 68,000 | 77,764.80 | ||
| IRISH GOVT 3.9% | 20,000 | 24,696.00 | ||
| IRISH GOVT 2% | 108,000 | 110,581.20 | ||
| 小計 | 4,003,000 | 4,959,113.91 | ||
| (613,293,617) | ||||
| 国債証券計 | 1,531,815,755 | |||
| (1,531,815,755) | ||||
| 特殊債券 | ||||
| 米ドル | AGENCE FRANCAISE 1.625% | 200,000 | 201,480.00 | |
| CAISSE AMORT DET 1.375% | 155,000 | 155,480.50 | ||
| 小計 | 355,000 | 356,960.50 | ||
| (40,154,486) | ||||
| オーストラリアドル | RENTENBANK 6.25% | 165,000 | 177,573.00 | |
| RENTENBANK 5.5% | 110,000 | 121,302.50 | ||
| EUROPEAN INVT BK 6.125% | 105,000 | 108,364.20 | ||
| 小計 | 380,000 | 407,239.70 | ||
| (34,037,094) | ||||
| スウェーデンクローナ | EUROPEAN INVT BK 3% | 1,000,000 | 1,095,450.00 | |
| 小計 | 1,000,000 | 1,095,450.00 | ||
| (14,503,758) | ||||
| 特殊債券計 | 88,695,338 | |||
| (88,695,338) | ||||
| 社債券 | ||||
| 米ドル | JPMORGAN CHASE 6.3% | 140,000 | 156,324.00 | |
| GEN ELEC CAP CRP 6% | 80,000 | 91,356.00 | ||
| VERIZON COMM INC 5.15% | 70,000 | 79,457.00 | ||
| DIRECTV HOLDINGS 6.375% | 40,000 | 43,456.00 | ||
| DEUTSCHE BK LOND 6% | 160,000 | 166,441.60 | ||
| HSBC HOLDINGS 4% | 100,000 | 103,630.00 | ||
| BP CAPITAL PLC 3.245% | 175,000 | 173,272.75 | ||
| 小計 | 765,000 | 813,937.35 | ||
| (91,559,812) | ||||
| ユーロ | SOCIETE GENERALE 3.125% | 100,000 | 104,719.00 | |
| COM BK AUSTRALIA 4.375% | 100,000 | 115,900.00 | ||
| CREDIT SUISSE LD 4.75% | 150,000 | 171,922.50 | ||
| RABOBANK 4% | 60,000 | 71,496.00 | ||
| ING BANK NV 4.5% | 100,000 | 121,530.00 | ||
| ABN AMRO BANK NV 4.125% | 105,000 | 125,958.00 | ||
| 小計 | 615,000 | 711,525.50 | ||
| (87,994,358) | ||||
| 社債券計 | 179,554,170 | |||
| (179,554,170) | ||||
| 合計 | 1,800,065,263 | |||
| (1,800,065,263) |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券20銘柄 | 30.3% | 30.8% |
| 特殊債券2銘柄 | 2.2% | 2.2% | |
| 社債券7銘柄 | 5.0% | 5.1% | |
| カナダドル | 国債証券2銘柄 | 1.6% | 1.7% |
| オーストラリアドル | 国債証券5銘柄 | 5.3% | 5.4% |
| 特殊債券3銘柄 | 1.8% | 1.9% | |
| イギリスポンド | 国債証券5銘柄 | 4.4% | 4.5% |
| シンガポールドル | 国債証券1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| マレーシアリンギット | 国債証券1銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ニュージーランドドル | 国債証券2銘柄 | 4.6% | 4.6% |
| スウェーデンクローナ | 特殊債券1銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| ノルウェークローネ | 国債証券1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| デンマーククローネ | 国債証券1銘柄 | 1.1% | 1.1% |
| メキシコペソ | 国債証券1銘柄 | 1.0% | 1.0% |
| 南アフリカランド | 国債証券1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ユーロ | 国債証券33銘柄 | 33.5% | 34.1% |
| 社債券6銘柄 | 4.8% | 4.9% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (平成28年3月9日現在) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市 場 取 引 以 外 の 取 引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 343,499,880 | - | 344,691,636 | △1,191,756 | |
| 米ドル | 45,489,324 | - | 45,191,850 | 297,474 | |
| カナダドル | 25,338,426 | - | 25,121,232 | 217,194 | |
| オーストラリアドル | 106,096,735 | - | 109,480,140 | △3,383,405 | |
| イギリスポンド | 2,371,558 | - | 2,328,262 | 43,296 | |
| シンガポールドル | 3,352,722 | - | 3,318,950 | 33,772 | |
| ニュージーランドドル | 84,950,105 | - | 84,677,718 | 272,387 | |
| デンマーククローネ | 10,269,608 | - | 9,822,696 | 446,912 | |
| ポーランドズロチ | 1,830,116 | - | 1,820,214 | 9,902 | |
| ユーロ | 63,801,286 | - | 62,930,574 | 870,712 | |
| 買建 | 363,293,651 | - | 355,889,614 | △7,404,037 | |
| 米ドル | 152,647,217 | - | 149,707,825 | △2,939,392 | |
| カナダドル | 39,987,792 | - | 40,888,792 | 901,000 | |
| イギリスポンド | 65,548,612 | - | 63,022,544 | △2,526,068 | |
| スイスフラン | 6,025,661 | - | 5,780,480 | △245,181 | |
| スウェーデンクローナ | 16,526,467 | - | 16,069,388 | △457,079 | |
| ノルウェークローネ | 16,612,326 | - | 16,323,593 | △288,733 | |
| ポーランドズロチ | 11,054,240 | - | 10,898,460 | △155,780 | |
| ユーロ | 54,891,336 | - | 53,198,532 | △1,692,804 | |
| 合計 | - | - | - | △8,595,793 | |
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
