有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

明治安田外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	9,562,330
コール・ローン	3,920,316
国債証券	1,152,898,795
社債券	128,335,590
派生商品評価勘定	1,517,611
未収入金	144,945,123
未収利息	9,808,708
前払費用	3,076,174
流動資産合計	1,454,064,647
資産合計	1,454,064,647
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	578,128
未払金	114,216,154
未払解約金	23,770,000
流動負債合計	138,564,282
負債合計	138,564,282
純資産の部
元本等
元本	323,700,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	991,799,763
元本等合計	1,315,500,365
純資産合計	1,315,500,365
負債純資産合計	1,454,064,647

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 5月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	330,980,838円
	期末元本額	323,700,602円
	期中追加設定元本額	24,017,464円
	期中一部解約元本額	31,297,700円
	元本の内訳※
	明治安田外国債券ファンド	38,816,671円
	明治安田ライフプランファンド20	50,951,737円
	明治安田ライフプランファンド50	93,824,877円
	明治安田ライフプランファンド70	55,121,508円
	フコク株25大河	25,304,250円
	フコク株50大河	49,812,323円
	明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)	4,039,390円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	2,399,453円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	1,460,192円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	1,970,201円
2.	1口当たり純資産額	4.0639円
	(10,000口当たり純資産額)	(40,639円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	193,000.00	115,694.45
		US TREASURY N/B 2.5%	55,000.00	37,135.74
		US TREASURY N/B 2.875%	250,000.00	185,400.39
		US TREASURY N/B 3.75%	10,000.00	9,987.76
		US TREASURY N/B 3.75%	472,000.00	462,873.43
		US TREASURY N/B 3.875%	150,000.00	149,358.39
		US TREASURY N/B 3.875%	40,000.00	39,389.06
		US TREASURY N/B 3.875%	199,000.00	191,288.75
		US TREASURY N/B 3%	530,000.00	375,865.23
		US TREASURY N/B 4.125%	300,000.00	295,359.37
		US TREASURY N/B 4.125%	140,000.00	134,214.06
		US TREASURY N/B 4.5%	110,000.00	109,342.57
		US TREASURY N/B 4.625%	380,000.00	384,920.70
		US TREASURY N/B 4.625%	42,000.00	42,070.54
		US TREASURY N/B 4.875%	120,000.00	121,954.68
		US TREASURY N/B 4%	390,000.00	379,366.40
	国債証券 小計		3,381,000.00	3,034,221.52
				(482,562,590)
	社債券	BANCO SANTANDER 4.379%	200,000.00	198,794.56
		MORGAN STANLEY 3.591%	100,000.00	98,810.00
		NORDEA BANK AB 4.625%	200,000.00	197,180.00
		WESTPAC BANKING 4.322%	80,000.00	79,680.00
	社債券 小計		580,000.00	574,464.56
				(91,362,843)
米ドル合計			3,961,000.00	3,608,686.08
				(573,925,433)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 1.0%	55,000.00	53,843.90
		CANADA-GOV'T 1.25%	18,000.00	16,568.10
		CANADA-GOV'T 2.25%	17,000.00	16,403.30
		CANADA-GOV'T 2.5%	58,000.00	54,485.20
		CANADA-GOV'T 2%	45,000.00	30,208.50
		CANADA-GOV'T 5.75%	40,000.00	42,942.00
カナダドル合計			233,000.00	214,451.00
				(24,799,113)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	750,000.00	714,623.25
		MEXICAN BONOS 8%	700,000.00	634,354.70
メキシコペソ合計			1,450,000.00	1,348,977.95
				(12,320,890)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0291 5.5%	35,000.00	36,682.80
		BTPS 0.45%	53,000.00	49,480.80
		BTPS 0.95%	310,000.00	268,243.00
		BTPS 2.45%	40,000.00	27,628.00
		BTPS 3.85%	160,000.00	161,168.00
		BTPS 4.1%	30,000.00	28,533.00
		BUNDESOBL-191 2.4%	40,000.00	39,376.40
		BUNDESSCHATZANW 2%	20,000.00	19,954.00
		DEUTSCHLAND REP 0%	110,000.00	96,320.40
		DEUTSCHLAND REP 0%	120,000.00	101,748.00
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	39,000.00	37,902.15
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	45,000.00	42,862.50
		DEUTSCHLAND REP 4%	120,000.00	128,160.00
		FRANCE O.A.T. 0.75%	45,000.00	19,183.50
		FRANCE O.A.T. 0%	176,000.00	144,012.00
		FRANCE O.A.T. 3.25%	60,000.00	51,426.00
		FRANCE O.A.T. 3.5%	105,000.00	102,301.50
		FRANCE O.A.T. 3%	100,000.00	94,850.00
		FRANCE O.A.T. 4.4%	45,000.00	43,033.50
		IRISH GOVT 2.4%	20,000.00	19,564.00
		NETHERLANDS GOVT 0.5%	50,000.00	33,845.00
		SPANISH GOV'T 3.15%	60,000.00	58,464.00
		SPANISH GOV'T 3.45%	80,000.00	66,896.00
		SPANISH GOV'T 4.2%	70,000.00	73,122.00
	国債証券 小計		1,933,000.00	1,744,756.55
				(321,994,821)
	社債券	ALPHABET INC 3.625%	100,000.00	99,120.00
		ING GROEP NV 4.375%	100,000.00	101,220.00
	社債券 小計		200,000.00	200,340.00
				(36,972,747)
ユーロ合計			2,133,000.00	1,945,096.55
				(358,967,568)
イギリスポンド	国債証券	TREASURY 3.25%	10,000.00	7,295.00
		TREASURY 4.5%	50,000.00	48,355.00
		UK TSY GILT 1.125%	20,000.00	12,262.00
		UK TSY GILT 1.75%	135,000.00	66,811.50
		UK TSY GILT 3.25%	200,000.00	181,960.00
		UK TSY GILT 4.125%	140,000.00	138,152.00
		UK TSY GILT 4.125%	122,000.00	119,230.60
		UK TSY GILT 4%	62,000.00	59,941.60
イギリスポンド合計			739,000.00	634,007.70
				(135,094,360)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75%	90,000.00	87,210.00
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	70,000.00	73,426.50
スウェーデンクローナ合計			160,000.00	160,636.50
				(2,716,363)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375%	140,000.00	122,010.00
ノルウェークローネ合計			140,000.00	122,010.00
				(2,092,471)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	200,000.00	185,960.00
ポーランドズロチ合計			200,000.00	185,960.00
				(8,066,628)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	30,000.00	14,746.14
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	70,000.00	58,275.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	7,000.00	6,721.40
		AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	80,000.00	70,997.28
オーストラリアドル合計			187,000.00	150,739.82
				(17,018,525)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875%	40,000.00	41,672.00
シンガポールドル合計			40,000.00	41,672.00
				(5,170,661)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.899%	205,000.00	207,464.71
マレーシアリンギット合計			205,000.00	207,464.71
				(8,285,746)
イスラエルシュケル	国債証券	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	130,000.00	117,486.73
イスラエルシュケル合計			130,000.00	117,486.73
				(6,409,758)
人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	3,120,000.00	3,311,371.44
		CHINA GOVT BOND 2.55%	2,040,000.00	2,104,869.96
人民元合計			5,160,000.00	5,416,241.40
				(126,366,869)
	合計			1,281,234,385
				(1,281,234,385)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	国債証券	16銘柄	36.7%	37.8%
	社債券	4銘柄	6.9%	7.1%
カナダドル	国債証券	6銘柄	1.9%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	0.9%	1.0%
ユーロ	国債証券	24銘柄	24.5%	25.1%
	社債券	2銘柄	2.8%	2.9%
イギリスポンド	国債証券	8銘柄	10.3%	10.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	1.3%	1.3%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
イスラエルシュケル	国債証券	1銘柄	0.5%	0.5%
人民元	国債証券	2銘柄	9.6%	9.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2026年 5月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	276,633,271	-	277,174,734	541,463
	米ドル	110,921,550	-	111,117,068	195,518
	カナダドル	33,821,104	-	33,755,550	△65,554
	メキシコペソ	13,451,170	-	13,471,126	19,956
	ユーロ	30,940,824	-	31,051,732	110,908
	イギリスポンド	6,845,126	-	6,813,750	△31,376
	ノルウェークローネ	26,789,722	-	27,245,445	455,723
	オーストラリアドル	13,480,415	-	13,424,140	△56,275
	人民元	40,383,360	-	40,295,923	△87,437
	売建	328,465,900	-	328,067,880	398,020
	米ドル	111,073,118	-	111,131,662	△58,544
	カナダドル	13,170,881	-	13,294,138	△123,257
	ユーロ	49,466,380	-	49,169,057	297,323
	イギリスポンド	86,969,064	-	86,944,772	24,292
	スウェーデンクローナ	6,771,338	-	6,610,871	160,467
	ニュージーランドドル	27,212,414	-	27,044,689	167,725
	人民元	33,802,705	-	33,872,691	△69,986
合計		605,099,171	-	605,242,614	939,483

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。