有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年3月7日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月7日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	通貨分散外国債券マザーファンド	215,937,258	354,482,602
合計		215,937,258	354,482,602

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「通貨分散外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

通貨分散外国債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年3月7日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	64,046,004
国債証券	1,919,139,798
地方債証券	620,869,714
特殊債券	842,392,374
未収利息	57,628,436
前払費用	356,135
流動資産合計	3,504,432,461
資産合計	3,504,432,461
負債の部
流動負債
未払解約金	60,000
流動負債合計	60,000
負債合計	60,000
純資産の部
元本等
元本	2,134,724,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,369,648,290
元本等合計	3,504,372,461
純資産合計	3,504,372,461
負債純資産合計	3,504,432,461

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成28年3月7日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月7日から平成28年4月5日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年3月7日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年9月8日 至 平成28年3月7日)の元本状況
期首(平成27年9月8日)の元本額	2,214,385,415円
対象期間中の追加設定元本額	2,981,395円
対象期間中の一部解約元本額	82,642,639円
平成28年3月7日現在の元本額の内訳 ※
私募通貨分散外国債券ファンド2008-01 適格機関投資家専用	1,554,841,168円
通貨分散外国債券ファンド	363,945,745円
通貨分散ボンドオープン	215,937,258円
計	2,134,724,171円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6416円
(10,000口当たり純資産額)	(16,416円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年3月7日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月7日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
カナダドル	CANADA-GOV'T 9%	2,100,000	3,522,225.00
小計		2,100,000	3,522,225.00
			(300,481,014)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	620,000	675,118.00
小計		620,000	675,118.00
			(56,885,442)
イギリスポンド	TREASURY 1.25%	1,690,000	1,722,617.00
	TREASURY 8%	610,000	833,839.50
	TREASURY 4.25%	600,000	784,758.00
小計		2,900,000	3,341,214.50
			(539,873,438)
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 6%	600,000	638,520.00
	NEW ZEALAND GVT 6%	2,500,000	2,919,750.00
小計		3,100,000	3,558,270.00
			(274,734,026)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 4.25%	13,270,000	15,136,425.50
小計		13,270,000	15,136,425.50
			(202,828,101)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	28,830,000	32,479,878.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	7,130,000	8,203,065.00
小計		35,960,000	40,682,943.00
			(544,337,777)
国債証券計			1,919,139,798
			(1,919,139,798)
地方債証券
カナダドル	QUEBEC PROVINCE 3.5%	970,000	1,072,044.00
	ONTARIO PROVINCE 3.5%	780,000	858,429.00
	ONTARIO PROVINCE 5.6%	2,500,000	3,389,150.00
	BRIT COLUMBIA 4.3%	450,000	545,670.00
小計		4,700,000	5,865,293.00
			(500,368,145)
ニュージーランドドル	NZ LGFA 5%	1,470,000	1,560,699.00
小計		1,470,000	1,560,699.00
			(120,501,569)
地方債証券計			620,869,714
			(620,869,714)
特殊債券
オーストラリアドル	TREAS CORP VICT 5.75%	2,050,000	2,100,389.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	3,000,000	3,353,970.00
	QUEENSLAND TREAS 6.25%	500,000	565,600.00
	QUEENSLAND TREAS 4%	750,000	790,650.00
	QUEENSLAND TREAS 6%	440,000	519,270.40
	QUEENSLAND TREAS 5.5%	1,310,000	1,502,570.00
	INTERAMER DEV BK 6%	470,000	473,633.10
	EUROPEAN INVT BK 6.125%	670,000	691,453.40
小計		9,190,000	9,997,535.90
			(842,392,374)
特殊債券計			842,392,374
			(842,392,374)
合計			3,382,401,886
			(3,382,401,886)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
カナダドル	国債証券1銘柄	8.6%	8.9%
	地方債証券4銘柄	14.3%	14.8%
オーストラリアドル	国債証券1銘柄	1.6%	1.7%
	特殊債券8銘柄	24.0%	24.9%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	15.4%	15.9%
ニュージーランドドル	国債証券2銘柄	7.9%	8.1%
	地方債証券1銘柄	3.4%	3.6%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	5.8%	6.0%
ノルウェークローネ	国債証券2銘柄	15.5%	16.1%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。