有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-Y(BRL)	2,806,365	5,093,552,475
	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	1,987,874	2,000,198
合計		4,794,239	5,095,552,673

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-Y(BRL)」および「SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべてこれらの投資信託の受益証券です。
「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-Y(BRL)」は、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ」の主要投資対象は、「PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)」です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。