有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ
PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	41,352
関連ファンドに対する投資	406,972
金融デリバティブ商品
OTC取引	36,923
現金	4
カウンターパーティー預け金	1,680
関連ファンド売却による未収入金	1,567
ファンド持分追加設定による未収入金	38
未収利息および未収配当金	2
	488,538
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	4,276
投資有価証券購入による未払金	63
未払利息	61
カウンターパーティー預かり金	40,200
ファンド持分一部解約による未払金	1,778
	46,378
純資産	442,160
投資有価証券(原価)	41,354
関連ファンドに対する投資(原価)	384,278
純資産:
Yクラス(ブラジルレアル)	352,928
発行済口数:
Yクラス(ブラジルレアル)	19,420
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
Yクラス(ブラジルレアル)
(NAV報告通貨建て:円)	2,051

●投資明細表(2018年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	短期証券	商業手形	Federal Home Loan Bank
9.4%	9.4%	9.3%	2.115% 期日 11/30/2018		23,000		22,960
			2.190% 期日 11/28/2018		5,300		5,291
			2.203% 期日 12/12/2018		4,800		4,788
			2.256% 期日 01/09/2019		7,700		7,666
							40,705
		定期性預金	Bank of Nova Scotia
		0.1%	1.690% 期日 11/01/2018		19		19
			Citibank N.A.
			1.690% 期日 11/01/2018		81		81
			DBS Bank Ltd.
			1.690% 期日 11/01/2018		21		21
			JPMorgan Chase & Co.
			1.690% 期日 11/01/2018		173		173
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			1.690% 期日 11/01/2018		199		199
			Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
			1.690% 期日 11/01/2018		154		154
							647
			短期証券合計				41,352
			(原価:41,354米ドル)
			投資有価証券合計				41,352
			(原価:41,354米ドル)

種類		銘柄	枚数	時価
				通貨	(単位:千)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド	PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)	32,741	USD	406,972
92.0%	92.0%	(原価:384,278米ドル)
		関連ファンドに対する投資合計			406,972
		(原価:384,278米ドル)
		投資合計 101.4%			448,324
		(原価:425,632米ドル)
		金融デリバティブ商品 7.4%			32,647
		(原価またはプレミアム、純額0米ドル)
		その他の資産および負債(純額) (8.8%)			(38,811)
		純資産100.0%		USD	442,160