有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)の受益権および親投資信託であるマネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

委託会社	岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針	安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象	海外のソブリン債(国債及び政府保証債等)
投資態度	① 先進国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資するソブリン債は、シティ世界国債インデックス(参考市場を含む)の採用国のうち、取得時において、AAA格相当の自国通貨建て長期債務格付けを有する国のソブリン債とします。 ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 ③ 投資にあたっては、長短金利水準のほか、イールドカーブ分析、ファンダメンタルズ分析等により国別投資比率とデュレーションを決定します。 ④ ポートフォリオ全体のデュレーションは、8年以内とします。ただし、ポートフォリオの見直し時や市場環境が大幅に変化した場合等には、このようにならない場合があります。 ⑤ 債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主要な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
決算日、 分配方針	毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。ただし、分配可能額が少額の場合には分配を行わないことがあります。収益分配に充てなかった留保益については、この信託の運用の基本方針と同一の運用を行います。
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年率0.216%(税抜0.20%)
監査費用	純資産総額に対して年率0.01296%(税抜0.012%)
その他の費用	申込手数料はありません。 有価証券の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、投資信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息、信託事務等に要する諸費用を、投資信託財産中から支弁します。

2.マネーポートフォリオ・マザーファンド

委託会社	岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針	安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
投資対象	わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
投資態度	① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主要な投資制限	① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。
決算日、分配方針	毎年10月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	ありません。
その他の費用	投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等を投資信託財産中から支弁します。