有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。)
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、前記3.の証券を「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。前記4.の証券および前記5.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、前記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限り、前記a.6.に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.前記a.にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記b.1.から4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とするファンドの概要

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド
英文名	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
形態	ルクセンブルク籍/外国投資法人/オープンエンド型/米ドル建て*
投資目的	ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。
主な投資戦略	主として世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等に投資することにより、上記の投資目的を達成することを目指します。投資制限の範囲内で社債に投資することができます。また、複数の国によって組織または援助された国際機関(国際復興開発銀行や欧州投資銀行など)が発行する債券にも投資することができます。投資目的のためにデリバティブ取引を行うことができます。デリバティブ取引には、スワップ(クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップなど)、先渡しおよびクロス先渡し取引(フォワードおよびクロスフォワード)、先物取引(国債先物を含む)、オプションが含まれます。デリバティブ取引により、特定のイールドカーブ、デュレーション、通貨、信用(クレジット)のポジションが負(マイナス)となることがあります。他の証券、資産または通貨の値動きに価格が連動する証券や商品にも投資することができます。純資産総額の10%までの範囲内で債務不履行の状態にある債券を保有する場合があります。また、優先株式や債券から転換されたまたは交換された株式を保有することもあります。 新興国、デリバティブ取引、非投資適格および債務不履行の状態にある債券への投資は、高いリスクを伴います。
主な投資制限	デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
関係法人	運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク(米国) 管理会社:フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル(ルクセンブルク) 保管銀行:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー(ルクセンブルク)
設定年月日	1991年2月28日※1
決算日	6月30日
申込手数料	かかりません。※2
運用報酬※3	年0.55%※2
管理会社報酬※3	年0.20%
保管銀行報酬※3	年0.01%～年0.14%

*テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
限定為替ヘッジコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPY限定為替ヘッジ・クラス」に投資します。
為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPYクラス」に投資します。
※1 ファンドが投資を行う「JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「JPYクラス」の導入は2010年12月です。
※2 ファンドが投資を行う「JPY限定為替ヘッジ・クラス」、「JPYクラス」のものです。
※3 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
<ご参考>

ファンド名	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
形態	国内籍/追加型株式投資信託
投資目的等	日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資し、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行います。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。
関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
設定年月日	2007年9月26日
決算日	7月22日(ただし、休業日の場合は翌営業日)
信託報酬率	年0.1404%*(税抜0.13%)

・NOMURA-BPI短期インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該インデックスを用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。