有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託者は、信託金を主として、「TCAファンド(適格機関投資家専用)」および三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「短期金融資産 マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託者は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記(ハ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(ホ)本ファンドが、本ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、平成26年7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.TCAファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数を対象とした先物取引(以下「株価指数先物取引」といいます。)及び債券先物取引を積極的に活用し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の円建短期公社債等ならびに日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引
投資態度	①主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引(以下「先物取引等」といいます。)を行います。 ②運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社から助言を受けます。 ③先物取引等は、原則として定量的手法に基づき行います。 ④先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。 株価指数先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の75の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。 債券先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の500の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。 ここでいう投資額とは、投資信託財産における先物取引等の種類ごとに買建玉の時価総額と売建玉の時価総額の差額の絶対値を合計した額をいいます。 ⑤先物取引等にかかる損益等の為替リスクに対しては、原則として為替予約を行い、為替リスクの低減をはかります。 ⑥大量の追加設定又は解約が発生したとき、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、投資信託財産の規模その他の要因等によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑥デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	6月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	分配対象額の範囲内で、委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
信託報酬	純資産総額に対して年率0.864%(税抜0.80%)
設定日	平成22年2月25日
信託期間	原則として無期限
助言会社	三井住友信託銀行株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

2.短期金融資産 マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の短期金融資産等(短期公社債及び短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の短期金融資産等
投資態度	①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利※の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。 ※「無担保コール翌日物金利」とは、日本銀行が金融調節を行う上でのターゲット・レートとしている短期金利で、金融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。 ②国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ③投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:9月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
設定日	平成19年9月26日
信託期間	原則として無期限
運用再委託会社又は助言会社	該当事項はありません。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社