有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

日本国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月25日現在	平成28年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,186	1,073,013
国債証券	116,499,940	448,778,030
未収入金	-	42,726,370
未収利息	474,477	781,417
前払費用	1,227	925,946
流動資産合計	117,154,830	494,284,776
資産合計	117,154,830	494,284,776
負債の部
流動負債
未払解約金	-	37,894,892
未払利息	-	1
流動負債合計	-	37,894,893
負債合計	-	37,894,893
純資産の部
元本等
元本	95,507,365	337,659,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,647,465	118,730,101
元本等合計	117,154,830	456,389,883
純資産合計	117,154,830	456,389,883
負債純資産合計	117,154,830	494,284,776

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月25日現在	平成28年 7月25日現在
1.	期首	平成27年 7月28日	平成28年 1月26日
	期首元本額	97,227,946円	95,507,365円
	期首からの追加設定元本額	-円	364,414,929円
	期首からの一部解約元本額	1,720,581円	122,262,512円
	元本の内訳 ※
	ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)	95,507,365円	337,659,782円
	計	95,507,365円	337,659,782円
2.	受益権の総数	95,507,365口	337,659,782口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日	自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月25日現在	平成28年 7月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 1月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,204,580
合計	1,204,580

(平成28年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△684,410
合計	△684,410

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 1月25日現在		平成28年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.2267円	1口当たり純資産額	1.3516円
(1万口当たり純資産額)	(12,267円)	(1万口当たり純資産額)	(13,516円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第15回利付国債(30年)	5,000,000	7,135,150
	第17回利付国債(30年)	5,000,000	7,077,750
	第19回利付国債(30年)	7,000,000	9,819,950
	第21回利付国債(30年)	6,000,000	8,447,700
	第23回利付国債(30年)	6,000,000	8,724,360
	第25回利付国債(30年)	6,000,000	8,519,700
	第26回利付国債(30年)	6,000,000	8,660,160
	第27回利付国債(30年)	5,000,000	7,363,450
	第28回利付国債(30年)	6,000,000	8,890,920
	第29回利付国債(30年)	5,000,000	7,348,750
	第30回利付国債(30年)	6,000,000	8,739,240
	第31回利付国債(30年)	6,000,000	8,664,720
	第32回利付国債(30年)	6,000,000	8,854,860
	第33回利付国債(30年)	6,000,000	8,497,860
	第34回利付国債(30年)	6,000,000	8,829,000
	第35回利付国債(30年)	6,000,000	8,575,860
	第36回利付国債(30年)	6,000,000	8,613,660
	第37回利付国債(30年)	5,000,000	7,094,650
	第38回利付国債(30年)	6,000,000	8,407,320
	第40回利付国債(30年)	5,000,000	7,033,000
	第42回利付国債(30年)	6,000,000	8,314,200
	第44回利付国債(30年)	6,000,000	8,342,880
	第46回利付国債(30年)	6,000,000	8,047,920
	第48回利付国債(30年)	4,000,000	5,264,120
	第49回利付国債(30年)	4,000,000	5,274,240
	第50回利付国債(30年)	4,000,000	4,600,840
	第33回利付国債(20年)	3,000,000	3,018,390
	第34回利付国債(20年)	9,000,000	9,222,390
	第36回利付国債(20年)	8,000,000	8,308,640
	第38回利付国債(20年)	4,000,000	4,200,280
	第40回利付国債(20年)	6,000,000	6,341,760
	第42回利付国債(20年)	5,000,000	5,391,850
	第43回利付国債(20年)	3,000,000	3,309,030
	第44回利付国債(20年)	4,000,000	4,417,800
	第46回利付国債(20年)	5,000,000	5,500,300
	第48回利付国債(20年)	6,000,000	6,760,080
	第51回利付国債(20年)	6,000,000	6,694,800
	第54回利付国債(20年)	6,000,000	6,834,540
	第56回利付国債(20年)	6,000,000	6,847,140
	第59回利付国債(20年)	6,000,000	6,805,200
	第63回利付国債(20年)	6,000,000	6,911,940
	第65回利付国債(20年)	5,000,000	5,845,750
	第70回利付国債(20年)	6,000,000	7,316,520
	第74回利付国債(20年)	5,000,000	6,031,450
	第80回利付国債(20年)	6,000,000	7,299,840
	第83回利付国債(20年)	6,000,000	7,357,260
	第88回利付国債(20年)	6,000,000	7,529,940
	第92回利付国債(20年)	6,000,000	7,465,680
	第95回利付国債(20年)	6,000,000	7,654,140
	第99回利付国債(20年)	5,000,000	6,312,100
	第102回利付国債(20年)	6,000,000	7,848,780
	第107回利付国債(20年)	5,000,000	6,401,200
	第111回利付国債(20年)	6,000,000	7,808,340
	第115回利付国債(20年)	6,000,000	7,863,600
	第118回利付国債(20年)	6,000,000	7,748,580
	第123回利付国債(20年)	5,000,000	6,563,950
	第128回利付国債(20年)	7,000,000	9,028,530
	第133回利付国債(20年)	6,000,000	7,680,900
	第137回利付国債(20年)	6,000,000	7,615,560
	第142回利付国債(20年)	5,000,000	6,449,550
	第145回利付国債(20年)	6,000,000	7,665,360
	第147回利付国債(20年)	6,000,000	7,584,600
合計		349,000,000	448,778,030

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。