有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/29-2023/01/30)

中国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 1月28日現在	2023年 1月30日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		23,884,500	21,529,863
金銭信託		5,642,462	10,309,220
コール・ローン		67,295,451	33,086,146
株式		1,641,640,127	1,872,044,976
投資証券		-	39,325,413
未収入金		-	11,941,284
流動資産合計		1,738,462,540	1,988,236,902
資産合計		1,738,462,540	1,988,236,902
負債の部
流動負債
未払解約金		-	8,000,000
未払利息		42	40
その他未払費用		535	198
流動負債合計		577	8,000,238
負債合計		577	8,000,238
純資産の部
元本等
元本	*1	465,260,017	509,056,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,273,201,946	1,471,180,606
元本等合計		1,738,461,963	1,980,236,664
純資産合計	*2	1,738,461,963	1,980,236,664
負債純資産合計		1,738,462,540	1,988,236,902

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 1月29日 至 2023年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式(又は投資証券) 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月28日現在				2023年 1月30日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			465,260,017口				509,056,058口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.7365円			1口当たりの純資産額	3.8900円
		(10,000口当たりの純資産額	37,365円)			(10,000口当たりの純資産額	38,900円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 1月29日 至 2022年 1月28日	自 2022年 1月29日 至 2023年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 1月28日現在	2023年 1月30日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 1月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 1月29日
期首元本額	393,268,276円
期首より2022年 1月28日までの追加設定元本額	141,301,521円
期首より2022年 1月28日までの一部解約元本額	69,309,780円
期末元本額	465,260,017円
2022年 1月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	453,014,724円
DCチャイナ・ロード	12,245,293円

2023年 1月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月29日
期首元本額	465,260,017円
期首より2023年 1月30日までの追加設定元本額	78,334,447円
期首より2023年 1月30日までの一部解約元本額	34,538,406円
期末元本額	509,056,058円
2023年 1月30日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	491,331,635円
DCチャイナ・ロード	17,724,423円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 1月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△337,139,985
合計	△337,139,985

2023年 1月30日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,003,211
投資証券	6,660,538
合計	7,663,749

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	香港ドル	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	23,000	24.95	573,850.00
		GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	15,360	76.25	1,171,200.00
		CHINA STATE CONSTRUCTION INT	290,000	9.33	2,705,700.00
		L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	160,000	9.30	1,488,000.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	22,000	99.20	2,182,400.00
		JD LOGISTICS INC	72,000	17.42	1,254,240.00
		BYD CO LTD-H	26,000	246.20	6,401,200.00
		YADEA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	18.28	914,000.00
		ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	33,000	124.00	4,092,000.00
		HAIER SMART HOME CO LTD-H	80,000	30.35	2,428,000.00
		LI NING CO LTD	48,000	81.00	3,888,000.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6,000	107.10	642,600.00
		EC HEALTHCARE	128,000	9.60	1,228,800.00
		TRIP.COM GROUP LTD	4,300	314.00	1,350,200.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	2,400	494.00	1,185,600.00
		BAIDU INC-CLASS A	39,100	136.90	5,352,790.00
		NETEASE INC	24,000	144.70	3,472,800.00
		TENCENT HOLDINGS LTD	25,300	415.00	10,499,500.00
		ALIBABA GROUP HOLDING LTD	85,900	117.30	10,076,070.00
		CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	7,000	276.20	1,933,400.00
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	60,000	17.60	1,056,000.00
		HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE	130,000	5.76	748,800.00
		JD.COM INC - CL A	28,838	251.40	7,249,873.20
		MEITUAN-CLASS B	40,800	174.90	7,135,920.00
		MEITUAN-CLASS B NEW	2,820	174.90	493,218.00
		CHINA MENGNIU DAIRY CO	95,000	38.10	3,619,500.00
		CHINA RESOURCES BEER HOLDING	16,000	62.85	1,005,600.00
		SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	74,800	14.18	1,060,664.00
		CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	130,000	9.41	1,223,300.00
		WUXI APPTEC CO LTD-H	35,000	109.80	3,843,000.00
		INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	775,000	4.30	3,332,500.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	42,000	64.20	2,696,400.00
		ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	69,000	28.10	1,938,900.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	80,000	22.85	1,828,000.00
		KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	18.54	2,039,400.00
		LENOVO GROUP LTD	224,000	6.30	1,411,200.00
		SUNNY OPTICAL TECH	13,000	116.30	1,511,900.00
		XIAOMI CORP-CLASS B	125,000	13.46	1,682,500.00
		CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	262,000	10.98	2,876,760.00
		HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	33.05	2,313,500.00
		XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	70,000	10.44	730,800.00
	計	銘柄数:41			112,638,085.20
					(1,872,044,976)
		組入時価比率:94.5%			100.0%
	合 計				1,872,044,976
					(1,872,044,976)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	37,000	2,366,150.00
	計	銘柄数:1	37,000	2,366,150.00
				(39,325,413)
		組入時価比率:2.0%		100.0%
	合計			39,325,413
				(39,325,413)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

4.投資証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。