- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、第8期計算期間(平成30年1月26日から平成31年1月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
なお、当該監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表
アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第7期計算期間末(平成30年1月25日)
第8期計算期間末(平成31年1月25日)
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期計算期間(自 平成29年1月26日 至 平成30年1月25日)
該当事項はありません。
第8期計算期間(自 平成30年1月26日 至 平成31年1月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) | 632,058,382 | 1,089,984,679 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 1,089,984,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 164,735 | 167,650 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 167,650 | |||
| 合計 | 1,090,152,329 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、第8期計算期間(平成30年1月26日から平成31年1月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
なお、当該監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表
アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
| 第7期計算期間末 (平成30年 1月25日) | 第8期計算期間末 (平成31年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,228,616 | 51,825,030 |
| 金銭信託 | ― | 6,202,873 |
| コール・ローン | 7,517,701 | ― |
| 株式 | 1,400,070,104 | 1,034,933,950 |
| 派生商品評価勘定 | 3,041 | 945 |
| 未収入金 | 8,743,845 | 11,925,579 |
| 未収配当金 | 1,210,006 | 813,443 |
| 流動資産合計 | 1,489,773,313 | 1,105,701,820 |
| 資産合計 | 1,489,773,313 | 1,105,701,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,174 | ― |
| 未払金 | 2,323,864 | ― |
| 未払受託者報酬 | 337,206 | 268,912 |
| 未払委託者報酬 | 5,943,138 | 4,739,532 |
| 未払利息 | 17 | ― |
| その他未払費用 | 80,192 | 63,941 |
| 流動負債合計 | 8,715,591 | 5,072,385 |
| 負債合計 | 8,715,591 | 5,072,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,011,662 | 663,484,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,046,060 | 437,145,286 |
| (分配準備積立金) | 524,984,007 | 420,714,521 |
| 元本等合計 | 1,481,057,722 | 1,100,629,435 |
| 純資産合計 | 1,481,057,722 | 1,100,629,435 |
| 負債純資産合計 | 1,489,773,313 | 1,105,701,820 |
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
| 第7期計算期間 自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日 | 第8期計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成31年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,083,654 | 24,723,489 |
| 受取利息 | 192,993 | 765,279 |
| 有価証券売買等損益 | 225,095,596 | △151,590,958 |
| 為替差損益 | △5,465,314 | △24,060,946 |
| その他収益 | ― | 4,155 |
| 営業収益合計 | 253,906,929 | △150,158,981 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,104 | 1,585 |
| 受託者報酬 | 705,279 | 562,155 |
| 委託者報酬 | 12,430,291 | 9,907,846 |
| その他費用 | 2,167,667 | 1,797,758 |
| 営業費用合計 | 15,306,341 | 12,269,344 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 238,600,588 | △162,428,325 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 238,600,588 | △162,428,325 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 238,600,588 | △162,428,325 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 32,269,823 | △28,562,155 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 644,658,488 | 688,046,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,259,967 | 42,074,707 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,259,967 | 42,074,707 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,203,160 | 159,109,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,203,160 | 159,109,311 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,046,060 | 437,145,286 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第7期計算期間末 (平成30年 1月25日) | 第8期計算期間末 (平成31年 1月25日) | |
| 1. | 期首元本額 | 1,062,798,612円 | 793,011,662円 |
| 期中追加設定元本額 | 101,740,037円 | 54,925,295円 | |
| 期中一部解約元本額 | 371,526,987円 | 184,452,808円 | |
| 2. | 計算期間末日における受益権の総数 | 793,011,662口 | 663,484,149口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第7期計算期間 自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日 | 第8期計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成31年 1月25日 | ||||
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 信託約款第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た金額を支払っております。 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左 | ||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||
| 計算期間末における分配対象収益額は688,046,060円(1万口当たり8,676円)ですが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における分配対象収益額は565,813,233円(1万口当たり8,527円)ですが、分配を行っておりません。 | ||||
| A | 費用控除後の配当等収益額 | 26,673,738円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 11,320,468円 |
| B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 107,164,877円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
| C | 収益調整金額 | 163,062,053円 | C | 収益調整金額 | 145,098,712円 |
| D | 分配準備積立金額 | 391,145,392円 | D | 分配準備積立金額 | 409,394,053円 |
| E | 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) | 688,046,060円 | E | 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) | 565,813,233円 |
| F | 当ファンドの期末残存受益権口数 | 793,011,662口 | F | 当ファンドの期末残存受益権口数 | 663,484,149口 |
| G | 1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000) | 8,676円 | G | 1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000) | 8,527円 |
| H | 1万口当たり分配金額 | 0円 | H | 1万口当たり分配金額 | 0円 |
| I | 分配金額(F×H/10,000) | 0円 | I | 分配金額(F×H/10,000) | 0円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第7期計算期間 自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日 | 第8期計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成31年 1月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は為替予約取引であり、外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取または支払にかかる円貨額を確定させるために行っております。一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である株式のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 | 同左 |
| 項目 | 第7期計算期間末 (平成30年 1月25日) | 第8期計算期間末 (平成31年 1月25日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 第7期計算期間末 (平成30年 1月25日) | 第8期計算期間末 (平成31年 1月25日) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 180,356,951 | △106,353,265 |
| 合計 | 180,356,951 | △106,353,265 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第7期計算期間末(平成30年1月25日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 5,781,365 | ― | 5,750,191 | △31,174 | |
| 売建 | |||||
| ユーロ | 1,486,557 | ― | 1,486,557 | 0 | |
| ノルウェークローネ | 4,294,808 | ― | 4,291,767 | 3,041 | |
| 合計 | 11,562,730 | ― | 11,528,515 | △28,133 |
第8期計算期間末(平成31年1月25日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 1,162,616 | ― | 1,163,561 | 945 | |
| 売建 | |||||
| ユーロ | 1,162,616 | ― | 1,162,616 | 0 | |
| 合計 | 2,325,232 | ― | 2,326,177 | 945 |
1.原則として計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期計算期間(自 平成29年1月26日 至 平成30年1月25日)
該当事項はありません。
第8期計算期間(自 平成30年1月26日 至 平成31年1月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第7期計算期間末 (平成30年 1月25日) | 第8期計算期間末 (平成31年 1月25日) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8676円 | 1.6589円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,676円) | (16,589円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 10,100 | 41.26 | 416,726.00 | |
| DOWDUPONT INC | 4,300 | 56.33 | 242,219.00 | ||
| FMC CORP | 4,300 | 77.80 | 334,540.00 | ||
| MOSAIC CO/THE | 13,800 | 31.01 | 427,938.00 | ||
| PHOSAGRO OAO-GDR | 25,547 | 13.57 | 346,672.79 | ||
| AGCO CORP | 3,500 | 61.69 | 215,915.00 | ||
| DEERE | 5,900 | 158.43 | 934,737.00 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1,600 | 202.10 | 323,360.00 | ||
| TRACTOR SUPPLY CO | 600 | 87.59 | 52,554.00 | ||
| ARCHER-DANLS.-MIDL. | 16,100 | 43.67 | 703,087.00 | ||
| BUNGE LTD | 9,300 | 53.09 | 493,737.00 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 5,500 | 41.58 | 228,690.00 | ||
| INGREDION INC | 2,000 | 97.46 | 194,920.00 | ||
| MCCORMICK & CO NV. | 200 | 124.35 | 24,870.00 | ||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 700 | 18.98 | 13,286.00 | ||
| TYSON FOODS 'A' | 7,416 | 60.09 | 445,627.44 | ||
| ZOETIS INC | 2,300 | 83.66 | 192,418.00 | ||
| TRIMBLE INC | 4,500 | 36.71 | 165,195.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 18 57.4% | 5,756,492.23 (631,890,152) 61.1% | ||
| カナダドル | NUTRIEN LTD | 17,500 | 68.05 | 1,190,875.00 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,300 | 109.57 | 142,441.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2 10.0% | 1,333,316.00 (109,651,907) 10.6% | ||
| ユーロ | EVONIK INDUSTRIES AG | 4,706 | 23.33 | 109,790.98 | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 3,729 | 79.88 | 297,872.52 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 11,245 | 8.78 | 98,731.10 | ||
| GEA GROUP AG | 6,213 | 24.33 | 151,162.29 | ||
| AGRANA BETEILIGUNGS AG | 436 | 17.08 | 7,446.88 | ||
| GLANBIA PLC | 1,590 | 16.95 | 26,950.50 | ||
| KERRY GROUP 'A' | 2,907 | 90.55 | 263,228.85 | ||
| VILMORIN & CIE | 1,023 | 58.80 | 60,152.40 | ||
| VISCOFAN SA | 186 | 48.72 | 9,061.92 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 9 11.5% | 1,024,397.44 (127,096,990) 12.3% | ||
| 英ポンド | CRODA INTERNATIONAL PLC | 4,112 | 47.90 | 196,964.80 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 14,363 | 23.64 | 339,541.32 | ||
| TATE & LYLE | 4,158 | 6.98 | 29,031.15 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3 7.4% | 565,537.27 (81,358,191) 7.9% | ||
| ノルウェークローネ | YARA INTERNATIONAL | 2,530 | 349.50 | 884,235.00 | |
| MOWI ASA | 6,346 | 188.40 | 1,195,586.40 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2 2.4% | 2,079,821.40 (26,600,915) 2.6% | ||
| 香港ドル | WH GROUP LTD | 537,500 | 6.84 | 3,676,500.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 4.7% | 3,676,500.00 (51,434,235) 5.0% | ||
| シンガポールドル | FIRST RESOURCES LTD | 50,000 | 1.71 | 85,500.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 0.6% | 85,500.00 (6,901,560) 0.7% | ||
| 合計 | 1,034,933,950 (1,034,933,950) | ||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
| (有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2018年6月12日現在 | 2019年6月12日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 23,533,494,090 | - | |
| コール・ローン | 59,102,566,857 | 65,181,987,391 | |
| 現先取引勘定 | 999,998,863 | 999,998,246 | |
| 流動資産合計 | 83,636,059,810 | 66,181,985,637 | |
| 資産合計 | 83,636,059,810 | 66,181,985,637 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 150,000,000 | |
| その他未払費用 | 2,292,063 | 187,242 | |
| 流動負債合計 | 2,292,063 | 150,187,242 | |
| 負債合計 | 2,292,063 | 150,187,242 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 82,115,805,344 | 64,884,711,983 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,517,962,403 | 1,147,086,412 | |
| 元本等合計 | 83,633,767,747 | 66,031,798,395 | |
| 純資産合計 | 83,633,767,747 | 66,031,798,395 | |
| 負債純資産合計 | 83,636,059,810 | 66,181,985,637 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2018年6月13日 至 2019年6月12日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2018年6月12日現在 | 2019年6月12日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2017年6月13日 | 2018年6月13日 |
| 期首元本額 | 69,619,558,783円 | 82,115,805,344円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 166,181,022,120円 | 196,191,486,117円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 153,684,775,559円 | 213,422,579,478円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | -円 | 589,507円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | -円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | -円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 8,952,508円 | 5,024,392円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | 981円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 8,431,668円 | -円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | -円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | -円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | -円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | -円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | -円 | 983円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 2,703,209,179円 | 4,066,486,987円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 317,088,630円 | 218,837,500円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 9,853,995円 | 9,853,995円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) | 13,743,005,794円 | 4,212,646,194円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ | 22,998,164,415円 | -円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ | 39,423,179,763円 | -円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ | 2,821,853,500円 | -円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | -円 | 20,939,977,430円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | -円 | 32,222,243,210円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | -円 | 3,093,608,042円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 4,090,590円 | 160,930円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 60,382,896円 | 96,490,231円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 988,283円 | 988,283円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 4,926,018円 | 4,926,018円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 285,029円 | 285,029円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 144,570円 | 144,570円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 677,850円 | 677,850円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 1,229,944円 | 980,367円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 82,115,805,344円 | 64,884,711,983円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 82,115,805,344口 | 64,884,711,983口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2018年6月13日 至 2019年6月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年6月12日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2018年6月12日現在 | 2019年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2018年6月12日現在 | 2019年6月12日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2018年6月12日現在 | 2019年6月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0185円 | 1.0177円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,185円) | (10,177円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
