有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	91,247,843
投資証券	44,156,498,000
未収入金	204,053,229
未収配当金	204,653,970
流動資産合計	44,656,453,042
資産合計	44,656,453,042
負債の部
流動負債
未払金	202,426,096
未払解約金	56,600,000
未払利息	129
流動負債合計	259,026,225
負債合計	259,026,225
純資産の部
元本等
元本	11,440,636,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,956,790,291
元本等合計	44,397,426,817
純資産合計	44,397,426,817
負債純資産合計	44,656,453,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8807円
		(10,000口当たり純資産額)	(38,807円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月23日 至 平成29年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月22日現在
期首	平成28年12月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,298,941,762円
同期中における追加設定元本額	665,229,013円
同期中における一部解約元本額	1,523,534,249円
期末元本額	11,440,636,526円
期末元本額の内訳*
ノムラ日米REITファンド	3,349,153,910円
野村アジアREITファンド(毎月分配型)	50,059,490円
野村Jリートファンド	1,744,899,683円
野村J-REITファンド(野村SMA向け)	384,926,639円
野村J-REITファンド(非課税適格機関投資家専用)	433,002,410円
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)	5,478,594,394円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1	478,500
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,026	704,035,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	12,871	1,799,365,800
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,184	613,312,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,212	1,207,159,200
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,885	533,455,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,657	1,815,700,500
		GLP投資法人 投資証券	5,757	716,170,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,339	814,382,100
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,147	516,568,200
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,788	1,639,344,000
		Oneリート投資法人 投資証券	821	172,245,800
		イオンリート投資法人 投資証券	5,648	700,352,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,536	642,137,600
		日本リート投資法人 投資証券	1,582	473,018,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	15	1,617,000
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1	168,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,078	844,234,200
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,775	187,617,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,810	436,210,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	915	91,317,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	32	2,729,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,569	2,014,810,700
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,012	119,011,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	15,783	1,775,587,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1	102,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,355	450,537,500
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1	88,800
		さくら総合リート投資法人 投資証券	1	81,200
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1	151,900
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,693	2,731,326,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,781	2,128,703,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,247	1,117,611,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	11,239	1,930,860,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,628	1,505,620,000
		プレミア投資法人 投資証券	6,751	768,263,800
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,108	287,742,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,597	1,383,046,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,445	2,209,013,500
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,123	385,324,500
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,276	374,714,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,038	996,582,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	5,392	470,182,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,669	395,219,200
		福岡リート投資法人 投資証券	532	92,142,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,692	1,016,892,000
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1	118,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,167	661,689,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,663	230,325,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	1,378	200,085,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,594	709,459,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,225	747,225,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	50,629	4,212,332,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,184	1,330,030,400
	小計	銘柄数:54	244,855	44,156,498,000
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			44,156,498,000

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。