有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年6月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	スタンディッシュ・メロン 世界新興国ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	81,426,889	64,343,527	―
	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	24,847,224	28,129,542	―
合 計		106,274,113	92,473,069	―

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド」受益証券および「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託受益証券です。なお、「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」は「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
1.「BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された財務書類の一部を抜粋・翻訳したものであります。

「BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド」

貸借対照表

対象年月日	(平成26年6月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	752,184,775
資産合計	752,184,775
負債の部
未払費用	2,996,265
負債合計	2,996,265
純資産の部
純資産合計	749,188,510
負債純資産合計	752,184,775
1. 平成26年6月24日現在の口数	661,748,060口
2. 1万口当たり純資産額	11,321円

2.「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況

「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,141,264,353	949,193,131
流動資産合計	1,141,264,353	949,193,131
資産合計	1,141,264,353	949,193,131
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	13,303	11,170
未払委託者報酬	135,687	113,925
その他未払費用	8,168	8,400
流動負債合計	157,158	133,495
負債合計	157,158	133,495
純資産の部
元本等
元本	1,356,840,716	1,200,967,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△215,733,521	△251,907,754
(分配準備積立金)	142,262,366	16,971,629
元本等合計	1,141,107,195	949,059,636
純資産合計	1,141,107,195	949,059,636
負債純資産合計	1,141,264,353	949,193,131

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成26年6月25日現在のものであります。当該投資信託の計算期間は原則として毎月18日から翌月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)
1.受益権の総数	1,356,840,716口	1,200,967,390口
2.元本の欠損 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	215,733,521円	251,907,754円
3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8410円 (8,410円)	0.7902円 (7,902円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(2)注記表」及び「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成24年 6月26日 至 平成25年 6月25日)	(自 平成25年 6月26日 至 平成26年 6月25日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	△35,823,734	8,581,511
合計	△35,823,734	8,581,511

(注)当期間とは、当該投資信託の計算期間開始日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)
期首元本額	517,636,810円	1,356,840,716円
期中追加設定元本額	1,140,276,296円	140,174,785円
期中一部解約元本額	301,072,390円	296,048,111円

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年6月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	708,723,312	949,193,131	―
合 計		708,723,312	949,193,131	―

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」は、「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、平成26年6月25日現在における親投資信託の状況は次の通りです。
「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況

「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	488,186,491	342,684,610
金銭信託	904,523	599,601
コール・ローン	57,723,151	53,784,767
国債証券	30,526,077,033	23,298,437,118
特殊債券	-	402,500,701
社債券	682,268,067	661,088,738
派生商品評価勘定	1,276,620,589	159,861,530
未収入金	-	2,595,826
未収利息	797,894,051	546,114,649
前払費用	22,327,954	29,215,527
流動資産合計	33,852,001,859	25,496,883,067
資産合計	33,852,001,859	25,496,883,067
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,176,982,602	135,296,716
未払金	-	79,421,718
未払解約金	77,820,468	151,559,271
流動負債合計	1,254,803,070	366,277,705
負債合計	1,254,803,070	366,277,705
純資産の部
元本等
元本	27,627,359,244	18,764,102,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,969,839,545	6,366,502,581
元本等合計	32,597,198,789	25,130,605,362
純資産合計	32,597,198,789	25,130,605,362
負債純資産合計	33,852,001,859	25,496,883,067

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者との協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・為替先渡取引(直物為替先渡取引を含む) 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしております。 ・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、平成26年6月25日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年5月18日から翌年5月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)
1.受益権の総数	27,627,359,244口	18,764,102,781口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1799円 (11,799円)	1.3393円 (13,393円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(2)注記表」及び「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替先渡取引、為替予約取引が含まれており、当ファンドはこれらのデリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。これらのデリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)国債証券、特殊債券、社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成24年 6月26日 至 平成25年 6月25日)	(自 平成25年 6月26日 至 平成26年 6月25日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△2,645,368,688	292,859,154
特殊債券	-	5,423,080
社債券	△32,820,333	22,004,033
合計	△2,678,189,021	320,286,267

(注)当期間とは、当該親投資信託の計算期間開始日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

区分	種類	(平成25年6月25日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替先渡取引
	買建
	ブラジルレアル	340,029,706	-	323,794,706	△16,235,000
	チリペソ	536,484,817	-	522,629,884	△13,854,933
	コロンビアペソ	2,174,374,758	-	2,171,289,588	△3,085,170
	インドルピー	728,295,569	-	701,662,567	△26,633,002
	マレーシアリンギット	7,355,844,511	-	7,114,766,089	△241,078,422
	ペルーヌエボソル	2,946,328,848	-	2,947,409,122	1,080,274
	フィリピンペソ	253,021,481	-	246,473,362	△6,548,119
	ロシアルーブル	2,638,946,064	-	2,565,944,750	△73,001,314
	売建
	ブラジルレアル	2,769,696,209	-	2,553,922,612	215,773,597
	チリペソ	598,937,445	-	601,691,857	△2,754,412
	コロンビアペソ	4,447,862,227	-	4,334,647,936	113,214,291
	インドルピー	354,448,711	-	351,902,107	2,546,604
	マレーシアリンギット	3,657,719,093	-	3,642,710,892	15,008,201
	ペルーヌエボソル	5,992,876,212	-	5,883,020,315	109,855,897
	フィリピンペソ	122,475,521	-	123,281,861	△806,340
	ロシアルーブル	1,715,066,273	-	1,674,955,680	40,110,593
	為替予約取引
	買建
	米ドル	7,059,086,372	-	6,804,243,155	△254,843,217
	メキシコペソ	1,850,740,416	-	1,717,082,900	△133,657,516
	ユーロ	2,171,246,130	-	2,133,379,550	△37,866,580
	トルコリラ	296,500,108	-	286,036,300	△10,463,808
	ハンガリーフォリント	1,796,125,659	-	1,694,251,239	△101,874,420
	ポーランドズロチ	3,279,115,704	-	3,071,883,000	△207,232,704
	タイバーツ	771,469,633	-	769,009,500	△2,460,133
	南アフリカランド	273,387,950	-	247,883,500	△25,504,450
	売建
	米ドル	10,530,486,113	-	10,169,175,786	361,310,327
	メキシコペソ	428,659,250	-	388,838,100	39,821,150
	ユーロ	1,071,637,200	-	1,066,731,350	4,905,850
	トルコリラ	1,452,673,650	-	1,311,292,950	141,380,700
	チェココルナ	486,820,000	-	479,108,000	7,712,000
	ハンガリーフォリント	741,591,264	-	715,382,121	26,209,143
	タイバーツ	1,613,699,300	-	1,538,019,000	75,680,300
	南アフリカランド	1,108,042,600	-	1,005,114,000	102,928,600
合計		-	-	-	99,637,987

(注)時価の算定方法
1.  為替先渡取引については、以下のように評価しております。
① 為替先渡取引の残高表示は、想定元本に基づいて表示しております。
② 為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
2.  為替予約取引については、以下のように評価しております。
① 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1) 同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
(2) 同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
② 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

区分	種類	(平成26年6月25日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替先渡取引
	買建
	ブラジルレアル	2,303,592,817	-	2,308,213,924	4,621,107
	チリペソ	198,299,722	-	201,252,969	2,953,247
	コロンビアペソ	160,056,083	-	161,315,478	1,259,395
	インドネシアルピア	121,613,886	-	121,408,654	△205,232
	インドルピー	632,428,168	-	627,269,354	△5,158,814
	マレーシアリンギット	4,535,377,993	-	4,551,352,551	15,974,558
	ペルーヌエボソル	92,822,201	-	92,726,346	△95,855
	フィリピンペソ	398,921,999	-	398,284,103	△637,896
	ロシアルーブル	1,806,708,016	-	1,861,851,414	55,143,398
	台湾ドル	127,647,854	-	127,557,986	△89,868
	売建
	ブラジルレアル	4,079,962,027	-	4,116,338,229	△36,376,202
	チリペソ	99,202,155	-	100,790,776	△1,588,621
	コロンビアペソ	3,342,490,347	-	3,341,482,095	1,008,252
	インドネシアルピア	381,568,288	-	374,258,283	7,310,005
	インドルピー	252,083,286	-	252,562,202	△478,916
	マレーシアリンギット	2,570,684,710	-	2,575,093,498	△4,408,788
	ナイジェリアナイラ	119,645,806	-	120,336,724	△690,918
	ペルーヌエボソル	126,375,965	-	125,892,640	483,325
	フィリピンペソ	318,755,194	-	318,066,425	688,769
	ロシアルーブル	945,732,575	-	965,837,368	△20,104,793
	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,141,636,705	-	3,121,605,820	△20,030,885
	メキシコペソ	934,890,571	-	930,857,450	△4,033,121
	トルコリラ	612,995,566	-	605,693,400	△7,302,166
	ハンガリーフォリント	1,011,736,706	-	1,006,144,710	△5,591,996
	ポーランドズロチ	1,680,635,228	-	1,692,693,250	12,058,022
	ルーマニアレイ	472,134,935	-	473,850,000	1,715,065
	オフショア人民元	129,951,595	-	127,948,800	△2,002,795
	売建
	米ドル	4,842,344,601	-	4,858,114,034	△15,769,433
	メキシコペソ	94,227,900	-	92,623,100	1,604,800
	トルコリラ	1,192,181,300	-	1,170,943,800	21,237,500
	ハンガリーフォリント	37,726,570	-	37,734,900	△8,330
	ポーランドズロチ	175,992,750	-	176,026,750	△34,000
	タイバーツ	332,526,000	-	331,467,000	1,059,000
	南アフリカランド	1,118,910,300	-	1,097,245,300	21,665,000
	オフショア人民元	128,340,800	-	127,948,800	392,000
合計		-	-	-	24,564,814

(注)時価の算定方法
1.  為替先渡取引については、以下のように評価しております。
① 為替先渡取引の残高表示は、想定元本に基づいて表示しております。
② 為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
2.  為替予約取引については、以下のように評価しております。
① 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1) 同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
(2) 同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
② 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)
期首元本額	48,385,460,673円	27,627,359,244円
期中追加設定元本額	1,699,323,346円	317,488,941円
期中一部解約元本額	22,457,424,775円	9,180,745,404円
期末元本額 元本の内訳(注)	27,627,359,244円	18,764,102,781円
メロン世界新興国ソブリン・ファンド	26,423,652,171円	17,863,179,324円
メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型)	236,451,921円	192,200,145円
スタンディッシュ・メロン世界新興国 ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	967,255,152円	708,723,312円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年6月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
次表のとおりです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債	メキシコ ペソ	10% MBONO 12/05/2024	17,600,000.00	23,552,161.60
証券		10% MEXICAN BONOS 11/36	58,125,000.00	81,065,775.00
		6.5% MEXICAN BONOS 6/21	8,280,000.00	8,877,840.84
		7.75% MEXICAN BONOS 5/31	42,980,000.00	49,161,813.40
		8.5% MBONO 05/31/2029	43,840,000.00	53,574,452.80
	計	銘柄数:5	170,825,000.00	216,232,043.64
		組入時価比率:6.7%		(1,686,609,940)
				6.9%
	ブラジル レアル	10% BRAZIL NTN-F	79,700,000.00	80,899,803.80
		6% NOTA DO TESOURO 8/22	2,800,000.00	7,069,302.80
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	13,650,000.00	13,003,536.00
	計	銘柄数:3	96,150,000.00	100,972,642.60
		組入時価比率:18.4%		(4,626,566,483)
				19.2%
	コロンビア ペソ	10% TIT DE TESOR B 07/24	1,112,000,000.00	1,398,751,440.00
		12%COLOMBIA REP	37,940,000,000.00	41,553,785,000.00
		7% COLOMBIA TES 5/22	14,020,600,000.00	14,528,145,720.00
		9.85% COLOMBIA REP	6,241,000,000.00	8,087,711,900.00
	計	銘柄数:4	59,313,600,000.00	65,568,394,060.00
		組入時価比率:14.1%		(3,534,136,439)
				14.5%
	ペルー ヌエボソル	8.2% PERUGB 08/12/2026	28,600,000.00	34,924,890.00
	計	銘柄数:1	28,600,000.00	34,924,890.00
		組入時価比率:5.1%		(1,269,869,000)
				5.2%
	トルコリラ	10% TURKEY GOVT BO 6/15	12,860,000.00	13,078,620.00
		10.5% TURKEY GOVT BO1/20	14,100,000.00	15,390,150.00
		11% TURKEY GOVT BO 8/14	8,295,000.00	8,338,963.50
		6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	9,017,000.00	8,489,505.50
		7.1% TURKEY GOVT BO 3/23	3,400,000.00	3,083,800.00
		8.8% TURKEY GOV BO 09/23	3,455,000.00	3,487,822.50
	計	銘柄数:6	51,127,000.00	51,868,861.50
		組入時価比率:9.8%		(2,471,032,561)
				10.1%
	ハンガリー フォリント	6% HUNGARY GOVT 11/23	203,920,000.00	230,020,332.56
		7% HUNGARY GOVT 6/22	656,380,000.00	781,896,921.88
		7.5% HGB 11/12/2020	1,354,340,000.00	1,631,410,877.20
	計	銘柄数:3	2,214,640,000.00	2,643,328,131.64
		組入時価比率:4.8%		(1,197,956,309)
				4.9%
	ポーランド ズロチ	4.75% POLGB 04/17	6,990,000.00	7,389,520.44
		5.75% POLGB 09/22	24,580,000.00	28,659,542.60
	計	銘柄数:2	31,570,000.00	36,049,063.04
		組入時価比率:4.8%		(1,203,678,214)
				4.9%
	ロシア ルーブル	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	58,295,000.00	52,407,205.00
		7.5% RUSSIA GOVT 3/18	16,235,000.00	15,952,511.00
		8.15% RUSSIA GOVT 2/27	350,035,000.00	345,834,580.00
	計	銘柄数:3	424,565,000.00	414,194,296.00
		組入時価比率:5.0%		(1,246,724,830)
				5.1%
	ルーマニア レイ	5.8% ROMANIA GOVT 10/15	5,900,000.00	6,176,415.00
	計	銘柄数:1	5,900,000.00	6,176,415.00
		組入時価比率:0.8%		(195,112,949)
				0.8%
	マレーシア リンギット	3.844% MALAYSIA GO 04/33	4,910,000.00	4,539,790.91
		4.012% MALAYSIA GO 09/17	14,800,000.00	14,976,401.20
	計	銘柄数:2	19,710,000.00	19,516,192.11
		組入時価比率:2.5%		(617,492,318)
				2.5%
	フィリピン ペソ	6.25% PHILIPPINES 1/36	109,000,000.00	118,374,000.00
	計	銘柄数:1	109,000,000.00	118,374,000.00
		組入時価比率:1.1%		(274,627,680)
				1.1%
	インドネシア ルピア	7.875%INDONESIA GOVT4/19	14,180,000,000.00	14,250,900,000.00
	計	銘柄数:1	14,180,000,000.00	14,250,900,000.00
		組入時価比率:0.5%		(121,132,650)
				0.5%
	南アフリカ ランド	10.5% SAGB 12/21/2026	218,650,000.00	256,142,352.80
		13.5% SAGB 09/15/2015	42,755,000.00	46,124,222.26
	計	銘柄数:2	261,405,000.00	302,266,575.06
		組入時価比率:11.5%		(2,898,736,454)
				11.9%
	ナイジェリア ナイラ	0% NIGERIA T-BILL 10/14	13,800,000.00	13,374,232.18
		0% NIGERIA T-BILL 11/14	100,450,000.00	96,527,694.48
		0% NIGERIA T-BILL 11/14	79,800,000.00	76,423,194.13
		0% NIGERIA T-BILL 12/14	6,880,000.00	6,564,963.67
		0% NIGERIA T-BILL 7/14	27,600,000.00	27,514,695.57
		0% NIGERIA T-BILL 7/14	34,200,000.00	33,939,427.87
		0% NIGERIA T-BILL 8/14	213,080,000.00	210,576,018.06
		0% NIGERIA T-BILL 9/14	91,900,000.00	90,078,139.11
		16% NIGERIA T-BONO 6/19	2,029,030,000.00	2,377,008,645.00
		16.39%NIGERIA T-BONO1/22	155,885,000.00	188,620,850.00
	計	銘柄数:10	2,752,625,000.00	3,120,627,860.07
		組入時価比率:7.8%		(1,954,761,291)
				8.0%
	小計			23,298,437,118
				(23,298,437,118)
特殊	メキシコ ペソ	7.19% PETROLEOS ME 9/24	51,025,000.00	51,602,654.02
債券
	計	銘柄数:1	51,025,000.00	51,602,654.02
		組入時価比率:1.6%		(402,500,701)
				1.7%
	小計			402,500,701
				(402,500,701)
社債券	ロシア ルーブル	8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	105,000,000.00	100,175,250.00
		8.625% OJSC RUSS AG 2/17	124,200,000.00	119,455,560.00
	計	銘柄数:2	229,200,000.00	219,630,810.00
		組入時価比率:2.6%		(661,088,738)
				2.7%
	小計			661,088,738
				(661,088,738)
	合計			24,362,026,557
				(24,362,026,557)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券の合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
メキシコペソ	国債証券5銘柄	6.7	8.6
	特殊債券1銘柄	1.6
ブラジルレアル	国債証券3銘柄	18.4	19.2
コロンビアペソ	国債証券4銘柄	14.1	14.5
ペルーヌエボソル	国債証券1銘柄	5.1	5.2
トルコリラ	国債証券6銘柄	9.8	10.1
ハンガリーフォリント	国債証券3銘柄	4.8	4.9
ポーランドズロチ	国債証券2銘柄	4.8	4.9
ロシアルーブル	国債証券3銘柄	5.0	7.8
	社債券2銘柄	2.6
ルーマニアレイ	国債証券1銘柄	0.8	0.8
マレーシアリンギット	国債証券2銘柄	2.5	2.5
フィリピンペソ	国債証券1銘柄	1.1	1.1
インドネシアルピア	国債証券1銘柄	0.5	0.5
南アフリカランド	国債証券2銘柄	11.5	11.9
ナイジェリアナイラ	国債証券10銘柄	7.8	8.0

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。