有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/18 9:51
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【項目】: 51項目

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。

ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2018年 7月12日から2019年 1月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

1財務諸表
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2018年 7月11日現在	当期 2019年 1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	1,534,574,212	312,404,708
コール・ローン	988,628,138	1,695,294,666
国債証券	33,301,614,248	28,942,958,405
地方債証券	43,778,135,334	40,669,268,437
特殊債券	22,521,542,157	18,966,178,732
社債券	90,333,488,172	83,378,069,190
外国譲渡性預金証書	410,665,389	-
派生商品評価勘定	175,506,175	163,011,062
未収入金	359,592,749	685,914,722
未収利息	2,046,901,781	1,865,526,684
前払費用	23,970,345	10,451,548
その他未収収益	17,846,572	51,897,070
差入委託証拠金	105,167,839	167,922,837
流動資産合計	195,597,633,111	176,908,898,061
資産合計	195,597,633,111	176,908,898,061
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,718,412	79,854,090
未払収益分配金	1,252,592,065	1,210,039,341
未払解約金	19,999,998	-
未払受託者報酬	1,731,454	1,638,894
未払委託者報酬	77,915,510	73,750,238
未払利息	2,912	4,996
その他未払費用	365,447	364,542
流動負債合計	1,393,325,798	1,365,652,101
負債合計	1,393,325,798	1,365,652,101
純資産の部
元本等
元本	417,530,688,446	403,346,447,169
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△223,326,381,133	△227,803,201,209
元本等合計	194,204,307,313	175,543,245,960
純資産合計	194,204,307,313	175,543,245,960
負債純資産合計	195,597,633,111	176,908,898,061

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期自 2018年 1月12日至 2018年 7月11日	当期自 2018年 7月12日至 2019年 1月11日
営業収益
受取利息	4,185,911,937	3,766,496,162
有価証券売買等損益	△591,506,867	1,261,887,042
派生商品取引等損益	115,939,864	319,925,215
為替差損益	△13,567,926,396	△9,724,478,969
その他収益	37,665,712	34,761,487
営業収益合計	△9,819,915,750	△4,341,409,063
営業費用
支払利息	500,201	447,273
受託者報酬	10,931,136	10,200,730
委託者報酬	491,901,173	459,032,866
その他費用	10,068,743	9,475,304
営業費用合計	513,401,253	479,156,173
営業利益又は営業損失(△)	△10,333,317,003	△4,820,565,236
経常利益又は経常損失(△)	△10,333,317,003	△4,820,565,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,333,317,003	△4,820,565,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,881,124	35,056,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△215,002,016,085	△223,326,381,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,056,699,058	13,176,685,791
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,056,699,058	13,176,685,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,419,352,814	5,394,116,175
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,419,352,814	5,394,116,175
分配金	7,672,275,413	7,403,767,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△223,326,381,133	△227,803,201,209

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自 2018年 7月12日至 2019年 1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	外国譲渡性預金証書
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 7月11日現在				当期 2019年 1月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			417,530,688,446口				403,346,447,169口
2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			223,326,381,133円				227,803,201,209円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4651円			一口当たり純資産額	0.4352円
		(一万口当たり純資産額)	(4,651円)			(一万口当たり純資産額)	(4,352円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2018年 1月12日至 2018年 7月11日		当期自 2018年 7月12日至 2019年 1月11日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。		同左
2.分配金の計算過程		2018年 1月12日から 2018年 2月13日までの計算期間		2018年 7月12日から 2018年 8月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		702,662,673円		619,790,407円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		35,156,960,390円		29,759,876,119円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		35,859,623,063円		30,379,666,526円
当ファンドの期末残存口数		434,441,193,669口		414,779,255,118口
1万口当たり収益分配対象額		825.42円		732.43円
1万口当たり分配金額		30.00円		30.00円
収益分配金金額		1,303,323,581円		1,244,337,765円
		2018年 2月14日から 2018年 3月12日までの計算期間		2018年 8月14日から 2018年 9月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		567,721,203円		526,490,343円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		34,179,237,676円		28,979,538,815円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		34,746,958,879円		29,506,029,158円
当ファンドの期末残存口数		429,687,425,317口		412,558,846,327口
1万口当たり収益分配対象額		808.65円		715.19円
1万口当たり分配金額		30.00円		30.00円
収益分配金金額		1,289,062,275円		1,237,676,538円
		2018年 3月13日から 2018年 4月11日までの計算期間		2018年 9月12日から 2018年10月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		618,437,638円		533,497,705円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		33,315,092,115円		28,516,457,519円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		33,933,529,753円		29,049,955,224円
当ファンドの期末残存口数		427,843,147,914口		416,085,132,782口
1万口当たり収益分配対象額		793.13円		698.17円
1万口当たり分配金額		30.00円		30.00円
収益分配金金額		1,283,529,443円		1,248,255,398円
		2018年 4月12日から 2018年 5月11日までの計算期間		2018年10月12日から 2018年11月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		606,282,871円		666,910,679円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		32,417,820,405円		27,534,748,140円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		33,024,103,276円		28,201,658,819円
当ファンドの期末残存口数		424,797,449,016口		412,087,202,912口
1万口当たり収益分配対象額		777.41円		684.36円
1万口当たり分配金額		30.00円		30.00円
収益分配金金額		1,274,392,347円		1,236,261,608円
		2018年 5月12日から 2018年 6月11日までの計算期間		2018年11月13日から 2018年12月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		682,219,095円		516,534,665円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		31,625,001,402円		26,767,920,424円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		32,307,220,497円		27,284,455,089円
当ファンドの期末残存口数		423,125,234,245口		409,065,729,047口
1万口当たり収益分配対象額		763.53円		667.00円
1万口当たり分配金額		30.00円		30.00円
収益分配金金額		1,269,375,702円		1,227,197,187円
		2018年 6月12日から 2018年 7月11日までの計算期間		2018年12月12日から 2019年 1月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		582,106,198円		521,654,776円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		30,627,585,656円		25,695,222,947円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		31,209,691,854円		26,216,877,723円
当ファンドの期末残存口数		417,530,688,446口		403,346,447,169口
1万口当たり収益分配対象額		747.48円		649.98円
1万口当たり分配金額		30.00円		30.00円
収益分配金金額		1,252,592,065円		1,210,039,341円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 2018年 1月12日至 2018年 7月11日	当期自 2018年 7月12日至 2019年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 2018年 1月12日至 2018年 7月11日	当期自 2018年 7月12日至 2019年 1月11日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、外国譲渡性預金証書 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自 2018年 1月12日至 2018年 7月11日	当期自 2018年 7月12日至 2019年 1月11日
期首元本額	436,116,322,394円	417,530,688,446円
期中追加設定元本額	4,698,579,602円	9,879,890,434円
期中解約元本額	23,284,213,550円	24,064,131,711円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 2018年 7月11日現在	当期 2019年 1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	514,351,752	412,256,380
地方債証券	194,116,103	182,563,891
特殊債券	42,609,846	21,394,045
社債券	44,518,882	24,584,258
外国譲渡性預金証書	112,083	-
合計	795,708,666	640,798,574

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 2018年 7月11日現在				当期 2019年 1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	12,822,691,501	-	12,998,096,047	175,404,546	14,170,024,878	-	14,332,875,928	162,851,050
売建	15,804,395,461	-	15,844,461,444	△40,065,983	16,533,451,648	-	16,612,376,986	△78,925,338
合計	28,627,086,962	-	28,842,557,491	135,338,563	30,703,476,526	-	30,945,252,914	83,925,712

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 2018年 7月11日現在				当期 2019年 1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,332,385,200	-	1,332,936,000	△550,800	463,152,760	-	463,921,500	△768,740
オーストラリアドル	1,332,385,200	-	1,332,936,000	△550,800	463,152,760	-	463,921,500	△768,740
合計	1,332,385,200	-	1,332,936,000	△550,800	463,152,760	-	463,921,500	△768,740

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT	30,500,000.00	34,723,030.00
		AUSTRALIAN GOVT	44,100,000.00	52,401,825.00
		AUSTRALIAN GOVT	13,000,000.00	13,475,150.00
		AUSTRALIAN GOVT	41,500,000.00	41,265,525.00
		AUSTRALIAN GOVT	4,000,000.00	4,150,840.00
		AUSTRALIAN GOVT	36,060,000.00	39,102,021.60
		AUSTRALIAN GOVT	7,460,000.00	7,567,125.60
		AUSTRALIAN GOVT	47,220,000.00	58,725,625.20
		AUSTRALIAN GOVT	33,700,000.00	34,412,081.00
		AUSTRALIAN GOVT	19,600,000.00	22,718,164.00
		AUSTRALIAN GOVT	16,000,000.00	17,323,520.00
		AUSTRALIAN GOVT	8,000,000.00	7,962,000.00
		AUSTRALIAN GOVT	36,130,000.00	37,236,661.90
	小計	銘柄数:13	337,270,000.00	371,063,569.30
				(28,942,958,405)
		組入時価比率:16.5%		16.8%
	小計			28,942,958,405
				(28,942,958,405)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,493,400.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,200,000.00	3,288,064.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,617,430.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,500,000.00	2,517,625.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	7,033,975.00
		MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	5,287,750.00
		MANITOBA PROVANCE	1,500,000.00	1,573,485.00
		MANITOBA PROVANCE	2,000,000.00	2,078,180.00
		NEW S WALES TREAS CORP	19,100,000.00	21,363,350.00
		NEW S WALES TREAS CORP	5,000,000.00	5,367,450.00
		NEW S WALES TREAS CORP	34,000,000.00	38,752,180.00
		NEW S WALES TREAS CORP	6,000,000.00	6,581,520.00
		NEW S WALES TREAS CORP	10,000,000.00	10,176,600.00
		NEW S WALES TREASURY	1,500,000.00	1,535,250.00
		NEW S WALES TREASURY	2,420,000.00	2,431,083.60
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	4,123,600.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	2,032,800.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,500,000.00	3,652,040.00
		ONTARIO PROVINCE	5,500,000.00	5,860,965.00
		ONTARIO PROVINCE	6,000,000.00	6,495,600.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,293,640.00
		QUEENSLAND TREASURY	13,000,000.00	14,038,700.00
		QUEENSLAND TREASURY	23,500,000.00	26,531,500.00
		QUEENSLAND TREASURY	33,500,000.00	36,316,680.00
		QUEENSLAND TREASURY	25,500,000.00	29,904,870.00
		QUEENSLAND TREASURY	33,500,000.00	34,822,580.00
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,982,010.00
		QUEENSLAND TREASURY	6,000,000.00	6,190,740.00
		QUEENSLAND TREASURY	4,830,000.00	4,945,920.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	24,500,000.00	27,776,630.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	3,500,000.00	3,731,315.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	2,921,880.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	6,000,000.00	6,067,680.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	7,133,210.00
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	7,000,000.00	7,051,380.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,124,820.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,500,000.00	3,763,690.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,068,780.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,000,000.00	3,075,480.00
		TREASURY CORP VICTORIA	8,000,000.00	9,667,760.00
		TREASURY CORP VICTORIA	9,500,000.00	9,664,730.00
		VICTORIA TREASURY	25,500,000.00	29,027,925.00
		VICTORIA TREASURY	18,500,000.00	21,678,115.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	12,000,000.00	13,415,400.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	6,000,000.00	6,107,820.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	18,500,000.00	21,563,045.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	8,500,000.00	8,519,550.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	9,750,000.00	11,179,155.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	16,000,000.00	16,294,400.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	6,110,000.00	6,279,124.80
	小計	銘柄数:50	477,810,000.00	521,400,877.40
				(40,669,268,437)
		組入時価比率:23.2%		23.7%
	小計			40,669,268,437
				(40,669,268,437)
特殊債券	オーストラリアドル	AFRICAN DEV BANK	5,500,000.00	5,987,740.00
		AFRICAN DEV BANK	7,500,000.00	8,280,000.00
		AFRICAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000.00	3,338,310.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	7,500,000.00	8,117,175.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	4,062,120.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000.00	5,232,050.00
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	2,500,000.00	2,603,750.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	10,242,990.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	10,000,000.00	10,455,100.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	3,000,000.00	3,147,690.00
		COUNCIL OF EUROP	7,000,000.00	7,439,740.00
		EUROFIMA	5,500,000.00	5,751,295.00
		EUROFIMA	3,000,000.00	3,334,530.00
		EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,115,480.00
		EUROPEAN INVT BK	5,500,000.00	6,011,830.00
		EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,184,060.00
		EUROPEAN INVT BK	3,000,000.00	3,340,920.00
		EXPORT FIN & INS	1,000,000.00	1,068,950.00
		FMACB 2013-1E A1	495,016.04	491,501.42
		FPTT 2016-1 B	2,849,319.86	2,853,622.33
		INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,234,360.00
		INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,034,290.00
		INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,195,990.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	2,500,000.00	2,648,600.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	7,500,000.00	8,122,725.00
		INTL FIN CORP	4,000,000.00	4,213,920.00
		KFW	3,000,000.00	3,177,870.00
		KFW	6,000,000.00	6,547,980.00
		KFW	11,000,000.00	12,045,990.00
		KFW	9,000,000.00	10,097,910.00
		KFW	4,000,000.00	4,309,960.00
		KFW	5,250,000.00	5,400,465.00
		KOMMUNAL BANKEN	4,000,000.00	4,368,320.00
		KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	3,215,460.00
		KOMMUNAL BANKEN	6,497,000.00	7,027,934.84
		KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,702,575.00
		KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,234,450.00
		KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,216,990.00
		L-BANK BW FOERDERBANK	1,500,000.00	1,507,080.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000.00	1,967,980.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,500,000.00	6,042,245.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	1,500,000.00	1,518,165.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,000,000.00	5,355,000.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,700,000.00	8,543,689.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	8,500,000.00	9,275,455.00
		LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,241,280.00
		MEDL 2014-1 A3	5,000,000.00	5,009,400.00
		NORDIC INV BANK	10,000,000.00	10,841,200.00
	小計	銘柄数:48	226,291,335.90	243,156,137.59
				(18,966,178,732)
		組入時価比率:10.8%		11.0%
	小計			18,966,178,732
				(18,966,178,732)
社債券	オーストラリアドル	ABN AMRO BANK NV	5,000,000.00	5,006,200.00
		ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	8,052,640.00
		AGL ENERGY LTD	5,000,000.00	5,216,600.00
		AIRPORT MOTORWAY TRUST	8,000,000.00	8,349,680.00
		AIRSERVICES AUSTRALIA	5,500,000.00	5,726,105.00
		AMP BANK LIMITED FRN	5,500,000.00	5,481,850.00
		AMP WHOLESALE OFFICE FUN	13,000,000.00	13,466,440.00
		APPLE INC	8,000,000.00	8,017,200.00
		APPLE INC	4,000,000.00	4,136,920.00
		APT PIPELINES LTD	5,500,000.00	5,590,200.00
		AQUASURE FINANCE PTY LTD	12,550,000.00	13,098,309.50
		AT&T INC	3,500,000.00	3,489,990.00
		AURIZON NETWORK PTY LTD	5,300,000.00	5,562,774.00
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	2,010,280.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,000,000.00	1,098,960.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	7,750,000.00	8,454,862.50
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,500,000.00	1,567,170.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	4,500,000.00	4,580,910.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	5,000,000.00	5,033,500.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	2,000,000.00	2,019,120.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	5,000,000.00	5,033,600.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	3,400,000.00	3,445,764.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,500,000.00	4,649,850.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,300,000.00	4,455,574.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,123,340.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,361,550.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	6,000,000.00	6,037,680.00
		AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,000,000.00	5,033,950.00
		BANK OF AMERICA CORP	7,000,000.00	7,118,230.00
		BANK OF NOVA SCOTIA	2,700,000.00	2,708,721.00
		BANK OF QUEENSLAND	5,000,000.00	4,996,000.00
		BARCLAYS BANK PLC/AUST	7,000,000.00	7,029,260.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	3,200,000.00	3,239,680.00
		BHP BILLITON FINANCE LTD	9,000,000.00	9,049,140.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,607,980.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,796,140.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	2,056,840.00
		BK OF QUEENSLAND	6,000,000.00	6,058,560.00
		BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY	2,400,000.00	2,402,568.00
		BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,000,000.00	6,088,380.00
		BPCE SA	5,100,000.00	5,139,780.00
		BRISBANE AIRPORT	4,500,000.00	4,611,375.00
		BRISBANE AIRPORT	3,000,000.00	3,162,060.00
		BRISBANE AIRPORT CORP LT	1,800,000.00	1,817,928.00
		BWP TRUST	5,400,000.00	5,431,698.00
		BWP TRUST	3,470,000.00	3,506,226.80
		CATERPILLAR FIN AUSTRALI	2,500,000.00	2,501,325.00
		CITIGROUP INC	6,500,000.00	6,618,300.00
		COM BK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,046,750.00
		COM BK AUSTRALIA	5,800,000.00	6,083,852.00
		COM BK AUSTRALIA	6,000,000.00	6,526,560.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	5,000,000.00	5,025,900.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	8,000,000.00	8,104,080.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	3,000,000.00	3,039,540.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	3,200,000.00	3,221,120.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,000,000.00	3,978,720.00
		COMMONWEALTH PROP FUND	5,000,000.00	5,108,850.00
		COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,261,000.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,883,016.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	5,000,000.00	5,156,000.00
		CREDIT SUISSE SYDNEY	6,000,000.00	6,041,940.00
		CREDIT SUISSE SYDNEY	10,000,000.00	10,104,500.00
		CREDIT SUISSE/SYDNEY FRN	2,000,000.00	2,043,940.00
		DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	4,024,600.00
DBNGP FINANCE CO PTY	5,000,000.00	5,090,500.00
DBS BANK LTD	4,000,000.00	3,999,640.00
DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,097,350.00
DEXUS FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,565,295.00
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	2,000,000.00	2,003,200.00
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,000,000.00	6,172,920.00
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	2,000,000.00	2,099,000.00
ENERGY PARTNERSHIP GAS	3,000,000.00	2,996,580.00
ETSA UTILITIES FINANCE	4,000,000.00	4,020,680.00
EXPORT-IMPORT BANK K FRN	5,000,000.00	4,963,250.00
EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3,000,000.00	3,045,090.00
EXPORT-IMPORT BK KOR	5,860,000.00	5,885,725.40
EXPORT-IMPORT BK KOR	4,100,000.00	4,171,381.00
EXPORT-IMPORT BK KOR	4,000,000.00	4,050,080.00
FBG FINANCE PTY LTD	7,500,000.00	7,585,800.00
FBG FINANCE PTY LTD	8,000,000.00	7,970,640.00
FEDERATION CENTRES LTD	5,000,000.00	5,135,150.00
FEDERATION CENTRES LTD	10,500,000.00	10,981,215.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	6,600,000.00	6,873,240.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	7,200,000.00	7,962,624.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	4,000,000.00	4,040,080.00
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,720,000.00	8,872,425.60
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	5,000,000.00	5,178,700.00
GENERAL PROPERTY TRUST	2,000,000.00	1,975,140.00
GLENCORE AUST HOLDINGS P	7,000,000.00	7,064,750.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,000,000.00	1,040,430.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,500,000.00	3,513,230.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,031,560.00
GPT RE LTD	8,730,000.00	8,738,468.10
GPT RE LTD	7,000,000.00	7,111,090.00
GPT RE LTD	3,200,000.00	3,210,560.00
GPT WHL OFFICE FD NO1	5,800,000.00	5,931,660.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	5,100,000.00	5,145,798.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4,500,000.00	4,517,775.00
HEATHROW FUNDING LTD	3,000,000.00	3,041,160.00
HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,363,050.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,000,000.00	3,963,960.00
HSBC LTD SYDNEY	2,000,000.00	1,997,740.00
HSBC LTD SYDNEY FRN	4,100,000.00	4,101,681.00
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	6,500,000.00	6,548,165.00
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	2,500,000.00	2,510,500.00
ICPF FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	5,634,035.00
INCITEC PIVOT LTD	3,500,000.00	3,508,855.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	2,000,000.00	2,004,100.00
INTEL CORP	1,000,000.00	1,038,760.00
JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	5,294,400.00
JPMORGAN CHASE & CO	5,400,000.00	5,455,404.00
KIWIBANK LTD	2,900,000.00	2,946,777.00
KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000.00	2,722,225.00
KOREA DEVELOPMENT BA FRN	2,100,000.00	2,087,904.00
KOREA DEVELOPMENT BANK	8,450,000.00	8,565,427.00
KOREA SOUTH-EAST POWER	11,500,000.00	11,982,655.00
LEND LEASE FIN LTD	3,000,000.00	3,108,120.00
LIBERTY FINANCIAL PTY	4,000,000.00	4,002,240.00
LLOYDS BANK PLC	10,000,000.00	10,062,700.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	3,986,160.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	3,978,080.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,000,000.00	2,003,380.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,027,900.00
MACQUARIE BANK LTD	8,550,000.00	8,611,132.50
MACQUARIE GROUP LTD	4,200,000.00	4,190,340.00
MACQUARIE UNIVERSITY	5,100,000.00	5,449,299.00
MACQUARIE UNIVERSITY	1,500,000.00	1,511,760.00
METLIFE GLOB FUNDING I	1,300,000.00	1,305,603.00
METLIFE GLOB FUNDING I	2,500,000.00	2,521,625.00
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,000,000.00	1,996,500.00
MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	5,229,200.00
MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,226,440.00
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	4,000,000.00	4,031,200.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,000,000.00	2,025,720.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,000,000.00	2,003,460.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,018,690.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,506,500.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,500,000.00	4,541,310.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,000,000.00	6,615,060.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,466,250.00
NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,000,000.00	6,018,900.00
NED WATERSCHAPBK	1,500,000.00	1,633,665.00
NED WATERSCHAPBK	9,500,000.00	10,720,655.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	2,000,000.00	2,216,800.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,254,400.00
NETWORK FINANCE CO PTY L	3,750,000.00	3,732,225.00
NEW ZEALAND MILK PTY LTD	2,000,000.00	2,150,580.00
NEWCASTLE PERM BLDG FRN	500,000.00	496,115.00
NISSAN FIN SERVICES AU	2,500,000.00	2,494,025.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	9,000,000.00	9,331,290.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	4,019,320.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	1,600,000.00	1,607,488.00
PERTH AIRPORT PTY LTD	1,600,000.00	1,675,968.00
PERTH AIRPORT PTY LTD	1,800,000.00	1,895,418.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,047,370.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,700,000.00	3,735,557.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,000,000.00	6,060,480.00
QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,455,609.00
RABOBANK NEDERLAND	3,800,000.00	3,835,682.00
RABOBANK NEDERLAND AU	1,400,000.00	1,410,276.00
RABOBANK NEDERLAND(AUST)	6,000,000.00	6,657,120.00
ROYAL BK CANADA/SYD	7,000,000.00	7,050,680.00
SCENTRE GROUP TRUST	5,000,000.00	5,413,900.00
SCENTRE GROUP TRUST 2	3,000,000.00	3,034,050.00
SCENTRE MGMT LTD	8,200,000.00	8,487,738.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	4,600,000.00	4,856,496.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,000,000.00	2,034,080.00
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	6,500,000.00	6,552,455.00
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	5,000,000.00	4,965,550.00
SPARK FINANCE LTD	3,000,000.00	3,015,690.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	3,050,880.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	11,000,000.00	11,452,760.00
SUNCORP-METWAY	6,100,000.00	6,154,046.00
SUNCORP-METWAY	2,000,000.00	2,023,860.00
SUNCORP-METWAY	10,000,000.00	10,134,200.00
SUNCORP-METWAY	3,100,000.00	3,110,168.00
SUNCORP-METWAY LTD	9,500,000.00	9,373,555.00
SVENSKA HANDELSBANKEN	7,000,000.00	7,032,340.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3,000,000.00	3,014,280.00
SWEDBANK AB	5,400,000.00	5,501,412.00
TELSTRA CORP LTD	3,420,000.00	3,672,840.60
TELSTRA CORP LTD	1,000,000.00	1,001,700.00
TELSTRA CORP LTD	4,500,000.00	4,549,410.00
TORONTO-DOMINION BANK	7,000,000.00	7,141,330.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000.00	6,536,465.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4,000,000.00	4,004,880.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000.00	6,037,500.00
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,000,000.00	4,142,840.00
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,990,000.00	5,603,320.90
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	5,000,000.00	5,211,350.00
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	4,000,000.00	4,045,880.00
UBS AG AUSTRALIA	8,000,000.00	8,068,960.00
UBS AG AUSTRALIA	3,000,000.00	3,001,380.00
UBS AG AUSTRALIA	5,000,000.00	5,050,650.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	1,000,000.00	1,008,530.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,600,000.00	3,668,400.00
UNIV OF SYDNEY	4,700,000.00	4,933,590.00
UNIVERSITY OF MELBOURNE	8,200,000.00	8,548,418.00
UNIVERSITY OF SYDNEY	2,000,000.00	2,086,960.00
VICINITY CENTRES	7,000,000.00	6,953,660.00
VICINITY CENTRES	5,000,000.00	4,923,000.00
VICINITY HOLDINGS LTD	6,450,000.00	6,582,160.50
VODAFONE GROUP PLC	5,500,000.00	5,526,125.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,000,000.00	4,008,640.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,500,000.00	4,542,840.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	5,013,250.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,000,000.00	2,996,430.00
WELLS FARGO & COMPANY	5,000,000.00	5,038,500.00
WELLS FARGO & COMPANY	6,420,000.00	6,895,272.60
WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,286,320.00
WELLS FARGO & COMPANY	2,000,000.00	2,037,920.00
WESFARMERS LTD	6,500,000.00	6,547,320.00
WESFARMERS LTD	5,300,000.00	5,432,553.00
WESFARMERS LTD	5,000,000.00	5,092,050.00
WESTPAC BANKING	2,000,000.00	2,015,460.00
WESTPAC BANKING	8,000,000.00	8,402,480.00
WESTPAC BANKING	4,500,000.00	4,592,475.00
WESTPAC BANKING	4,000,000.00	4,032,640.00
WESTPAC BANKING	3,000,000.00	3,016,980.00
WESTPAC BANKING	1,900,000.00	2,112,344.00
WOOLWORTHS LTD	4,700,000.00	4,728,294.00
WSO FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,035,580.00
WSO FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,103,950.00
ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	5,000,000.00	5,093,800.00
小計	銘柄数:224	1,042,660,000.00	1,068,949,605.00
			(83,378,069,190)
	組入時価比率:47.5%		48.5%
	小計			83,378,069,190
				(83,378,069,190)
	合計			171,956,474,764
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(171,956,474,764)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算