有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託であるジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRLの投資信託証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL
形態	ケイマン籍円建て外国投資信託
主要投資対象	主としてわが国の新興市場の株式(*)を投資対象とします。 (*)取得時において新興市場に上場(上場予定を含む)している銘柄とします。
投資態度	① 主としてわが国の新興市場の株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。 ② わが国のジャスダック、東証マザーズ等の上場株式を対象に、流動性、時価総額、信用力等を勘案し、基本ユニバースを策定します。基本ユニバースの銘柄を対象に、成長力、競争力、収益力、株価水準等を分析し、ファンダメンタルズおよびバリュエーションの観点から魅力的な銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。 ③ 株式への投資比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 運用の効率化を図るため、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引(日本以外での取引も含みます。)を活用する場合があります。 ⑤ 円建て資産については、原則として、円売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行います。この場合、為替予約取引等を活用します。 ⑥ 銘柄選択にあたっては、DIAMアセットマネジメントの運用助言を受けます。
主な投資制限	① 有価証券の空売りは行いません。 ② デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ③ 純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ④ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。
申込手数料	ありません。
決算日	毎年12月最終営業日
関係法人	① 投資顧問会社:DIAM International Ltd ② 副投資顧問会社:DIAMアセットマネジメント株式会社 ③ 受託銀行:CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED ④ 管理事務代行会社:Brown Brothers Harriman & Co. ⑤ 保管銀行:Brown Brothers Harriman & Co.
信託報酬等	純資産総額の年率0.46%程度とします。 ・ ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
その他費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、ファンドの設立に係る費用等
収益分配方針	毎月、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。
設定日	平成23年6月16日

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
形態	国内籍親投資信託
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ② 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建て資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。
決算日	毎年4月5日(休業日の場合は翌営業日。)
信託報酬	信託報酬はかかりません。
設定日	平成21年10月29日
運用会社 (委託会社)	DIAMアセットマネジメント株式会社

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。