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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
4.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
レオス・マネーマザーファンド
当ファンドは、「レオス・マネーマザーファンド」受益証券を、主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
レオス・マネーマザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1.元本の移動
(注)*当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日
自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
以下は、ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオのアニュアルレポート(年次報告書)(2013年9月30日現在)の抜粋を、レオス・キャピタルワークスが翻訳したものです。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(注) Hamon Asset Management 提供の監査済み財務諸表より作成しています。
(3)組入有価証券明細表
※ Beauty China Holdings Ltd 清算中
(注)HAMON SELECTED ASIAN PORTFOLIO REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2013から抜粋しています。
(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注)投資している有価証券ごとに、国別に分類しています。
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 米ドル | HAMON SELECTED ASIAN PF | 28,744.15 | 1,425,523.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 28,744.15 | 1,425,523.00 | ||
| (146,814,613) | |||||
| 組入時価比率:92.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 146,814,613 | ||||
| (146,814,613) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | レオス・マネーマザーファンド | 1,047,960 | 1,051,627 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,047,960 | 1,051,627 | ||
| 組入時価比率:0.7% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,051,627 | ||||
| 合計 | 147,866,240 | ||||
| (146,814,613) | |||||
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
4.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
レオス・マネーマザーファンド
当ファンドは、「レオス・マネーマザーファンド」受益証券を、主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
レオス・マネーマザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
貸借対照表
| (単位:円) |
| 平成26年 2月20日現在 | 平成26年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,768 | 51,268 |
| 国債証券 | 1,000,180 | 1,000,160 |
| 未収利息 | 186 | 194 |
| 前払費用 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 1,051,144 | 1,051,622 |
| 資産合計 | 1,051,144 | 1,051,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※11,047,960 | 1,047,960 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,184 | 3,662 |
| 元本等合計 | 1,051,144 | 1,051,622 |
| 純資産合計 | ※21,051,144 | 1,051,622 |
| 負債純資産合計 | 1,051,144 | 1,051,622 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 期別 項目 | 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間の取扱い |
| 当ファンドの計算期間は、レオス・アジアセレクト株式ファンドの計算期間に合わせるため、平成26年 2月21日から平成26年 8月20日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 平成26年 2月20日現在 | 平成26年 8月20日現在 | ||||||
| ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 1,047,960口 | 1,047,960口 | ||||||
| ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ||||
| 1口当りの純資産額 | 1.0030円 | 1口当りの純資産額 | 1.0035円 | ||||
| (10,000口当りの純資産額 | 10,030円) | (10,000口当りの純資産額 | 10,035円) | ||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 期別 項目 | 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日 | 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、主として、国内公社債を売買目的で保有しており、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 1.市場リスクの管理 資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 2.信用リスクの管理 発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理を行なっております。 3.流動性リスクの管理 必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 期別 項目 | 平成26年 2月20日現在 | 平成26年 8月20日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算出方法 | 時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 平成26年 2月20日現在 | 平成26年 8月20日現在 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首 | 平成25年 8月21日 | 期首 | 平成26年 2月21日 |
| 期首元本額 | 1,047,960円 | 期首元本額 | 1,047,960円 |
| 期首より平成26年 2月20日までの期中追加設定元本額 | 0円 | 期首より平成26年 8月20日までの期中追加設定元本額 | 0円 |
| 期首より平成26年 2月20日までの期中一部解約元本額 | 0円 | 期首より平成26年 8月20日までの期中一部解約元本額 | 0円 |
| 期末元本額 | 1,047,960円 | 期末元本額 | 1,047,960円 |
| 元本の内訳※ | 元本の内訳※ | ||
| レオス・アジアセレクト株式ファンド | 1,047,960円 | レオス・アジアセレクト株式ファンド | 1,047,960円 |
(注)*当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 40 |
| 合計 | 40 |
自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 20 |
| 合計 | 20 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第322回利付国債(2年) | 1,000,000 | 1,000,160 | |
| 合計 | 銘柄数:1 | 1,000,000 | 1,000,160 | ||
| 組入時価比率:95.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,000,160 | ||||
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)
以下は、ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオのアニュアルレポート(年次報告書)(2013年9月30日現在)の抜粋を、レオス・キャピタルワークスが翻訳したものです。
(1)貸借対照表
| 2013年9月30日現在 | 単位:米ドル |
| 資産 | |
| 投資有価証券 | 13,096,813 |
| 未収配当金および未収利息 | 15,243 |
| コール・ローン等 | 30,612 |
| 資産合計 | 13,142,668 |
| 負債 | |
| その他未払金および費用 | 54,835 |
| 負債合計 | 54,835 |
| 資本 | |
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 13,087,833 |
(2)損益計算書
| 2013年9月30日現在 | 単位:米ドル |
| 収益 | |
| 評価損益 | △309,279 |
| 受取配当金 | 284,433 |
| 受取利息 | 13 |
| その他収益 | 82 |
| 為替差損益 | △71,494 |
| 損失合計(△) | △96,245 |
| 費用 | |
| 運用報酬 | 262,460 |
| 取引手数料 | 226,031 |
| 弁護士費用 | 53,986 |
| 信託費用 | 72,000 |
| 監査費用 | 21,016 |
| 保管・預託銀行費用 | 11,992 |
| その他費用 | 10,447 |
| 費用合計 | 657,932 |
| 税引前損失(△) | △754,177 |
| 源泉徴収税 | △13,516 |
| 株式譲渡益課税 | △21,481 |
| 税引後損失(△) | △789,174 |
(注) Hamon Asset Management 提供の監査済み財務諸表より作成しています。
(3)組入有価証券明細表
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 (米ドル) | 組入比率(%) |
| 株式 | |||
| 中国・香港 | 6,438,055 | 49.19% | |
| AIA Group Ltd | 112,600 | 527,844 | 4.03% |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd H Shrs | 596,000 | 302,835 | 2.31% |
| China Huishan Dairy Holdings Co Ltd | 37,000 | 11,929 | 0.09% |
| China Medical System Holdings Ltd | 639,800 | 543,742 | 4.15% |
| China Resources Land Ltd | 134,000 | 381,909 | 2.92% |
| China State Construction International Holdings Ltd (HKSE) | 326,000 | 519,636 | 3.97% |
| China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd | 600,000 | 370,638 | 2.83% |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd B Shrs | 440,000 | 666,735 | 5.09% |
| CNOOC Ltd | 280,000 | 569,085 | 4.35% |
| Far East Horizon Ltd | 828,000 | 539,243 | 4.12% |
| Hutchison Whampoa Ltd | 19,000 | 227,509 | 1.74% |
| SPT Energy Group Inc | 658,000 | 332,640 | 2.54% |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 310,000 | 323,025 | 2.47% |
| Tencent Holdings Ltd | 9,000 | 471,925 | 3.61% |
| Sina Corp | 8,000 | 649,360 | 4.96% |
| 台湾 | 699,930 | 5.35% | |
| Ledlink Optics Inc | 72,000 | 213,505 | 1.63% |
| MediaTek Inc | 22,000 | 271,885 | 2.08% |
| Parade Technologies Ltd | 30,801 | 214,540 | 1.64% |
| 韓国 | 1,987,426 | 15.19% | |
| Hyundai Motor Co | 1,760 | 411,073 | 3.14% |
| Korea Electric Power Corp | 10,000 | 279,626 | 2.14% |
| Sapphire Technology Co Ltd | 13,040 | 584,868 | 4.47% |
| SK Hynix Inc | 15,000 | 422,230 | 3.23% |
| Woori Finance Holdings Co Ltd | 25,000 | 289,629 | 2.21% |
| インドネシア | 342,807 | 2.62% | |
| Electronic City Indonesia Tbk | 675,000 | 195,547 | 1.49% |
| Ultrajaya Milk Industry and Trading Co Tbk | 421,000 | 147,260 | 1.13% |
| シンガポール | - | - | |
| Beauty China Holdings Ltd ※ | 263,000 | - | - |
| マレーシア | 490,402 | 3.75% | |
| Mah Sing Group | 262,440 | 177,857 | 1.36% |
| Oldtown | 160,600 | 131,987 | 1.01% |
| SapuraKencana Petroleum | 160,000 | 180,558 | 1.38% |
| タイ | 454,777 | 3.47% | |
| Advanced Info Service Pcl (FR) | 56,000 | 454,777 | 3.47% |
| フィリピン | 155,048 | 1.18% | |
| Metro Pacific Investments Corp | 1,500,000 | 155,048 | 1.18% |
| インド | 918,277 | 7.02% | |
| Ingersoll Rand (India) Ltd | 17,559 | 89,691 | 0.69% |
| Jain Irrigation Systems Ltd (DMT) (NSI) | 282,000 | 260,633 | 1.99% |
| Manappuram Finance Ltd (NSI) | 993,036 | 228,657 | 1.75% |
| Prime Focus Ltd (NSI) | 250,000 | 110,748 | 0.85% |
| Yes Bank Ltd (NSI) | 50,000 | 228,548 | 1.75% |
| ワラント | |||
| ベトナム | 432,555 | 3.30% | |
| Deutsche Bank (Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk)) Cwts 22nd July 2019 | 65,250 | 432,555 | 3.30% |
| 預託証券 | |||
| タイ | 743,312 | 5.68% | |
| Sino Thai Engineering & Construction Pcl(NVDR) | 300,000 | 216,879 | 1.66% |
| Amata Corp Pcl NVDR | 950,000 | 526,433 | 4.02% |
| 中国・香港 | 434,224 | 3.32% | |
| Baidu Inc Spon ADR (1 ADR Reps 0.1 Ord Shrs) | 2,800 | 434,224 | 3.32% |
| 有価証券合計 | 13,096,813 | 100.07% | |
| その他資産 | -8,980 | -0.07% | |
| 合計 | 13,087,833 | 100.00% |
※ Beauty China Holdings Ltd 清算中
(注)HAMON SELECTED ASIAN PORTFOLIO REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2013から抜粋しています。
(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注)投資している有価証券ごとに、国別に分類しています。
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