- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2018/11/20 10:00- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
1)信託契約の解約
2018/11/20 10:00- #3 その他の手数料等（連結）
- 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2018/11/20 10:00
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
2018/11/20 10:00- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ方式」により運用を行います。
2018/11/20 10:00- #6 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2011年9月15日 投資信託契約締結、設定、運用開始2018/11/20 10:00 - #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、主として米ドル建て外国投資信託「SPDR(スパイダー)ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF」受益証券への投資を通じて、実質的に米ドル建てハイ・イールド債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド・インデックス(円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
2018/11/20 10:00- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/11/20 10:00 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
2018/11/20 10:00- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.5724%(税抜0.53%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
2018/11/20 10:00- #11 信託期間（連結）
- 【信託期間】
当ファンドの信託期間は2018年11月30日までです。2018/11/20 10:00 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2018/11/20 10:00
- #13 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 特定期間 | 計算期間 | 一口当たりの分配金 |
| 第1特定期間 | 自平成23年 9月15日至平成24年 2月20日 | 0.0240円 |
| 第2特定期間 | 自平成24年 2月21日至平成24年 8月20日 | 0.0360円 |
| 第3特定期間 | 自平成24年 8月21日至平成25年 2月20日 | 0.0360円 |
| 第4特定期間 | 自平成25年 2月21日至平成25年 8月20日 | 0.0360円 |
| 第5特定期間 | 自平成25年 8月21日至平成26年 2月20日 | 0.0360円 |
| 第6特定期間 | 自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日 | 0.0340円 |
| 第7特定期間 | 自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日 | 0.0300円 |
| 第8特定期間 | 自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日 | 0.0300円 |
| 第9特定期間 | 自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日 | 0.0300円 |
| 第10特定期間 | 自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日 | 0.0300円 |
| 第11特定期間 | 自平成28年 8月23日至平成29年 2月20日 | 0.0300円 |
| 第12特定期間 | 自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日 | 0.0300円 |
| 第13特定期間 | 自平成29年 8月22日至平成30年 2月20日 | 0.0300円 |
| 第14特定期間 | 自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日 | 0.0300円 |
(注)各特定期間中の分配金の合計です。
- #14 分配方針（連結）
- 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。2018/11/20 10:00
- #15 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/11/20 10:00
- #16 参考情報（連結）
第3【参考情報】
当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです｡
| 書類名 | 提出年月日 |
| 臨時報告書 | 平成30年 3月 9日 |
| 有価証券報告書 | 平成30年 5月18日 |
| 有価証券届出書の訂正届出書 | 平成30年 5月18日 |
| 臨時報告書 | 平成30年 6月 8日 |
- #17 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 特定期間 | 計算期間 | 収益率 |
| 第1特定期間 | 自平成23年 9月15日至平成24年 2月20日 | 9.9% |
| 第2特定期間 | 自平成24年 2月21日至平成24年 8月20日 | 3.3% |
| 第3特定期間 | 自平成24年 8月21日至平成25年 2月20日 | 23.8% |
| 第4特定期間 | 自平成25年 2月21日至平成25年 8月20日 | 2.5% |
| 第5特定期間 | 自平成25年 8月21日至平成26年 2月20日 | 12.2% |
| 第6特定期間 | 自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日 | 3.9% |
| 第7特定期間 | 自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日 | 12.8% |
| 第8特定期間 | 自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日 | 0.3% |
| 第9特定期間 | 自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日 | △18.2% |
| 第10特定期間 | 自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日 | 3.6% |
| 第11特定期間 | 自平成28年 8月23日至平成29年 2月20日 | 16.1% |
| 第12特定期間 | 自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日 | △0.9% |
| 第13特定期間 | 自平成29年 8月22日至平成30年 2月20日 | △1.7% |
| 第14特定期間 | 自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日 | 4.9% |
(注)各特定期間の収益率は、期間中の分配金を加算した特定期間末の基準価額から前特定期間末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を控除した額を、前特定期間末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
- #18 受益者の権利等（連結）
- 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。2018/11/20 10:00 - #19 委託会社等の概況（連結）
- 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。2018/11/20 10:00 - #20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2018/11/20 10:00
- #21 投資リスク（連結）
- 金利変動リスク
公社債等(ハイ・イールド債券を含む。以下同じ。)の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します(価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
なお、ハイ・イールド債券は、一般に信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、価格が大きく変動する傾向があると考えられています。2018/11/20 10:00 - #22 投資制限（連結）
信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1)SPDRハイ・イールドETFおよびマザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2018/11/20 10:00- #23 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
2018/11/20 10:00- #24 投資方針（連結）
- ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。2018/11/20 10:00
- #25 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2018/11/20 10:00- #26 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
(平成30年8月31日現在)
2018/11/20 10:00- #27 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2018/11/20 10:00 - #28 換金（解約）手続等（連結）
- 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金することができます。2018/11/20 10:00
- #29 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) |
| 前期自 平成29年 8月22日至 平成30年 2月20日 | 当期自 平成30年 2月21日至 平成30年 8月20日 |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 7,541,120 | 9,065,789 |
| 受取利息 | 1,236 | 2,397 |
| 有価証券売買等損益 | △4,100,394 | △3,899,645 |
| 為替差損益 | △7,004,360 | 10,710,975 |
| 営業収益合計 | △3,562,398 | 15,879,516 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 494 | 176 |
| 受託者報酬 | 51,463 | 48,877 |
| 委託者報酬 | 857,689 | 814,583 |
| その他費用 | 218,631 | 149,208 |
| 営業費用合計 | 1,128,277 | 1,012,844 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,690,675 | 14,866,672 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,690,675 | 14,866,672 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,690,675 | 14,866,672 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △40,085 | 201,730 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,764,156 | 73,314,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,946,090 | 6,960,897 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,946,090 | 6,960,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,061,902 | 6,596,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,061,902 | 6,596,866 |
| 分配金 | ※16,683,743 | ※16,744,162 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,314,011 | 81,598,822 |
- #30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2018/11/20 10:00
- #31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
2018/11/20 10:00- #32 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2018/11/20 10:00- #33 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 申込手数料(購入時手数料)は、取得申込受付日(購入申込受付日)の翌営業日の基準価額に2.16%(税抜2.0%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。2018/11/20 10:00 - #34 申込（販売）手続等（連結）
- 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。2018/11/20 10:00
- #35 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
平成30年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2018/11/20 10:00 - #36 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
(平成30年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 311,418,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,522,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,896,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,026,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3772 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
- #37 計算期間（連結）
- この信託の計算期間は、毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。2018/11/20 10:00
- #38 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 特定期間 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1特定期間 | 自平成23年 9月15日至平成24年 2月20日 | 45,970,288 | 9,317,863 | 36,652,425 |
| 第2特定期間 | 自平成24年 2月21日至平成24年 8月20日 | 88,378,313 | 48,003,271 | 77,027,467 |
| 第3特定期間 | 自平成24年 8月21日至平成25年 2月20日 | 120,174,204 | 54,876,451 | 142,325,220 |
| 第4特定期間 | 自平成25年 2月21日至平成25年 8月20日 | 281,624,085 | 156,966,196 | 266,983,109 |
| 第5特定期間 | 自平成25年 8月21日至平成26年 2月20日 | 191,428,256 | 155,714,713 | 302,696,652 |
| 第6特定期間 | 自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日 | 173,805,965 | 130,393,924 | 346,108,693 |
| 第7特定期間 | 自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日 | 144,099,106 | 177,880,258 | 312,327,541 |
| 第8特定期間 | 自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日 | 193,559,146 | 182,869,453 | 323,017,234 |
| 第9特定期間 | 自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日 | 71,153,950 | 121,063,577 | 273,107,607 |
| 第10特定期間 | 自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日 | 34,238,939 | 27,004,876 | 280,341,670 |
| 第11特定期間 | 自平成28年 8月23日至平成29年 2月20日 | 58,216,372 | 100,745,505 | 237,812,537 |
| 第12特定期間 | 自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日 | 24,701,405 | 36,709,969 | 225,803,973 |
| 第13特定期間 | 自平成29年 8月22日至平成30年 2月20日 | 33,128,319 | 38,025,219 | 220,907,073 |
| 第14特定期間 | 自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日 | 19,926,842 | 18,530,141 | 222,303,774 |
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
- #39 課税上の取扱い（連結）
- 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。2018/11/20 10:00
- #40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2018/11/20 10:00
- #41 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算出方法
2018/11/20 10:00- #42 運用体制（連結）
【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サービスの提供を目指しています。
2018/11/20 10:00- #43 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
2018/11/20 10:00- #44 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
2018/11/20 10:00- #45 （参考情報）運用実績（連結）
(参考情報)運用実績
2018/11/20 10:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
