有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として(※)および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(注)上記の(※)は、以下の各々の場合において、次の通り読みかえるものとします。

米ドルコース	「Japan Stock 225 Fund USD Class」受益証券
ブラジルレアルコース	「Japan Stock 225 Fund BRL Class」受益証券
豪ドルコース	「Japan Stock 225 Fund AUD Class」受益証券
資源3通貨コース	「Japan Stock 225 Fund RCB Class」受益証券

③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形

当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。

投資信託証券の概要は、平成26年11月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

<ジャパン・ストック225・ファンドの概要>

ファンド名	Japan Stock 225 Fund USD Class Japan Stock 225 Fund BRL Class Japan Stock 225 Fund AUD Class Japan Stock 225 Fund RCB Class
基本的性格	ケイマン籍/外国投資信託証券/円建て
運用目的	主として日本の株式に投資することにより、わが国の株式市場(日経平均株価)の値動きを概ね捉えることを目指します。
主要投資対象	日本企業の株式を主要投資対象とします。また、為替取引を活用します。
投資方針	1.日経平均株価(225種)の構成銘柄を主要投資対象とします。 ・株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指します。 ・効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合があります。 ・資金の流出入や売買コスト･タイミングなどにより、日経平均株価(225種)の値動きから大きく乖離する場合があります。 2.各クラスにおいて、原則として保有する円建て資産に対し、円売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。 3.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・円建て以外の資産への投資は行いません。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
運用開始日	2011年10月31日
収益の分配	原則として毎月行います。
申込手数料	ありません。
管理報酬 その他費用	管理報酬等:年0.18%程度 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、為替管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額(約40,000米ドル)が設定されています。 受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。 ※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。
投資運用会社	ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(UK)リミテッド (Daiwa SB Investments (UK) Ltd.)
副投資運用会社	大和住銀投信投資顧問株式会社(日本株の運用)

<ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(UK)リミテッドの概要>

同社は、1983年7月に英国法に基づき、英国ロンドンにおいて設立された会社で、大和住銀投信投資顧問株式会社の100%子会社です。同社は、主に機関投資家等に対して資産運用業務を行っております。同社は、為替取引を包括的に委託する場合があります。

<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>

ファンド名	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
受託会社 (再信託受託会社)	三井住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
ベンチマーク	-
主要投資対象	本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
投資態度	①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
設定日	平成19年2月20日
信託期間	無期限
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他費用等	ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。
決算日	毎年7月25日(休業日の場合翌営業日)
ベンチマークに ついて	-
その他	-