有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド	5,915,801,240	17,319,691,290
	親投資信託受益証券 小計	5,915,801,240	17,319,691,290
	合計	5,915,801,240	17,319,691,290

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年4月7日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		746,130,899	358,534,938
コール・ローン		218,501,647	176,415,380
株式		17,894,581,564	16,799,406,788
投資証券		151,001,243	―
派生商品評価勘定		―	917,700
未収入金		180,744,995	488,416,316
未収配当金		5,840,358	6,802,511
流動資産合計		19,196,800,706	17,830,493,633
資産合計		19,196,800,706	17,830,493,633
負債の部
流動負債
未払金		96,965,895	56,888,493
未払解約金		―	454,000,000
未払利息		271	167
流動負債合計		96,966,166	510,888,660
負債合計		96,966,166	510,888,660
純資産の部
元本等
元本		7,232,301,385	5,915,801,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,867,533,155	11,403,803,733
元本等合計		19,099,834,540	17,319,604,973
純資産合計		19,099,834,540	17,319,604,973
負債純資産合計		19,196,800,706	17,830,493,633

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月8日から翌年10月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年4月7日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
1	期首	平成28年10月8日	平成29年4月8日
	期首元本額	7,448,205,856円	7,232,301,385円
	期首からの追加設定元本額	826,574,657円	129,140,933円
	期首からの一部解約元本額	1,042,479,128円	1,445,641,078円
	元本の内訳*
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	7,232,301,385円	5,915,801,240円
	(合 計)	7,232,301,385円	5,915,801,240円
2	受益権の総数	7,232,301,385口	5,915,801,240口
3	1口当たり純資産額	2.6409円	2.9277円
	(1万口当たり純資産額)	(26,409円)	(29,277円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年10月 8日 至 平成29年 4月 7日 )	( 自 平成29年 4月 8日 至 平成29年10月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年4月7日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年4月7日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,216,161,836	2,242,641,871
投資証券	△6,383,479	―
合計	1,209,778,357	2,242,641,871

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成29年4月7日現在 ]
該当事項はありません。

		[ 平成29年10月10日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	450,790,200	―	449,872,500	917,700
	合 計	450,790,200	―	449,872,500	917,700

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	40,300	83.890000	3,380,767.00
	ALASKA AIR GROUP INC	19,840	80.410000	1,595,334.40
	ALIGN TECHNOLOGY INC	13,988	188.130000	2,631,562.44
	ALKERMES PLC	64,990	51.280000	3,332,687.20
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	43,330	66.460000	2,879,711.80
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	26,540	29.680000	787,707.20
	BLACK KNIGHT INC	131,568	44.200000	5,815,305.60
	BRUNSWICK CORP	49,050	57.270000	2,809,093.50
	CAVIUM INC	34,905	68.860000	2,403,558.30
	CHEMOURS CO/THE	36,090	54.820000	1,978,453.80
	COHERENT INC	5,650	245.460000	1,386,849.00
	COLFAX CORP	55,810	42.350000	2,363,553.50
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	221,490	15.530000	3,439,739.70
	DIAMONDBACK ENERGY INC	24,220	99.940000	2,420,546.80
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	29,860	55.000000	1,642,300.00
	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	71,910	55.800000	4,012,578.00
	EAST WEST BANCORP INC	44,190	59.820000	2,643,445.80
	EURONET WORLDWIDE INC	56,512	99.190000	5,605,425.28
	FIVE BELOW	41,220	56.390000	2,324,395.80
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36,400	66.000000	2,402,400.00
	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	72,900	31.600000	2,303,640.00
	GODADDY INC - CLASS A	65,867	44.100000	2,904,734.70
	HASBRO INC	18,390	96.620000	1,776,841.80
	HEALTHEQUITY INC	47,370	51.350000	2,432,449.50
	HEICO CORP-CLASS A	37,888	76.300000	2,890,854.40
	HERC HOLDINGS INC	49,290	50.400000	2,484,216.00
	HEXCEL CORP	46,007	59.470000	2,736,036.29
	HILTON GRAND VACATIONS INC	63,660	39.320000	2,503,111.20
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	30,790	49.430000	1,521,949.70
	INTERXION HOLDING NV	65,730	51.600000	3,391,668.00
	LENDINGTREE INC	10,540	256.500000	2,703,510.00
	LIGAND PHARMACEUTICALS	41,065	142.380000	5,846,834.70
	LITTELFUSE INC	21,956	202.900000	4,454,872.40
	LOGMEIN INC	40,140	117.150000	4,702,401.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	31,880	61.950000	1,974,966.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	10,432	189.370000	1,975,507.84
	MIDDLEBY CORP	7,341	125.430000	920,781.63
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	38,797	108.600000	4,213,354.20
	PAYCOM SOFTWARE INC	38,113	78.210000	2,980,817.73
	PINNACLE FOODS INC	78,313	56.240000	4,404,323.12
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	62,998	61.280000	3,860,517.44
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,710	163.620000	1,915,990.20
	TRANSUNION	21,513	49.750000	1,070,271.75
	TRIMBLE INC	55,860	40.590000	2,267,357.40
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	11,100	194.220000	2,155,842.00
	VAIL RESORTS INC	16,592	216.560000	3,593,163.52
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	35,550	58.100000	2,065,455.00
	VIAVI SOLUTIONS INC	211,770	9.550000	2,022,403.50
	VISTEON CORP	20,024	125.100000	2,505,002.40
	WENDY'S CO/THE	74,940	15.520000	1,163,068.80
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	40,286	94.070000	3,789,704.02
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	50,420	53.180000	2,681,335.60
	WEX INC	16,460	118.090000	1,943,761.40
	XPO LOGISTICS INC	44,220	67.200000	2,971,584.00
	アメリカドル 小 計	2,537,775	―	148,983,742.36 (16,799,406,788)
	合 計	2,537,775	―	16,799,406,788 (16,799,406,788)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	54銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。