有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 9:34
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【項目】: 65項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	227,867,478
コール・ローン	2,662,495,963
国債証券	241,912,495,652
派生商品評価勘定	16,129,234
未収入金	2,850
未収利息	2,295,011,098
前払費用	102,702,383
差入委託証拠金	152,184,194
流動資産合計	247,368,888,852
資産合計	247,368,888,852
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,507,345
前受金	15,341,089
未払金	1,798,660
未払解約金	201,585,225
流動負債合計	241,232,319
負債合計	241,232,319
純資産の部
元本等
元本	87,062,303,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,065,352,812
元本等合計	247,127,656,533
純資産合計	247,127,656,533
負債純資産合計	247,368,888,852

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		87,062,303,721口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8385円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(28,385円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	平成27年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 1月21日
期首元本額	90,141,679,369円
期中追加設定元本額	30,868,688,014円
期中一部解約元本額	33,948,063,662円
期末元本額	87,062,303,721円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	3,609,413,529円
外国債券オープン(3ケ月決算型)	178,399,150円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	1,415,876,977円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	988,045,619円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	960,589,937円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,059,239円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	4,611,945,517円
世界経済インデックスファンド	1,008,735,036円
マイセレクション25	6,712,303円
マイセレクション50	5,058,079円
マイセレクション75	3,544,753円
DCマイセレクション25	1,065,028,288円
DCマイセレクション50	940,506,533円
DCマイセレクション75	639,106,376円
DC外国債券インデックス・オープン	1,330,165,343円
DCマイセレクションS25	392,238,941円
DCマイセレクションS50	337,662,429円
DCマイセレクションS75	154,924,104円
DCターゲット・イヤーファンド2015	879,443円
DCターゲット・イヤーファンド2025	46,116,638円
DCターゲット・イヤーファンド2035	33,082,996円
DCターゲット・イヤーファンド2045	12,383,671円
DC世界経済インデックスファンド	941,760,163円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	17,270,229,021円
外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)	164,252,074円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	13,819,384円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,823,308円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	181,748,211円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	545,109,749円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	794,963,657円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,575,973,474円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	1,068,090,311円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	7,061,121,890円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	1,034,633,133円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,604,105,224円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,711,401,365円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	2,228,050,893円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,095,428,349円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	2,508,133,301円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	379,869,857円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	528,939,368円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	2,245,623,499円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,440,152,747円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	595,212,299円
外国債券ファンド・シリーズ1	151,431,604円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,154,751,509円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,153,638,506円
分散投資コア戦略ファンドA	390,858,997円
分散投資コア戦略ファンドS	551,689,588円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	12,454,086円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	222,694,306円
コア投資戦略ファンド(切替型)	495,203,704円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	59,819,919円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	54,223,491円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	258,718,001円
SMT インデックスバランス・オープン	33,041,682円
FOFs用外国債券インデックス為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	8,780,862,150円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 1月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	10,998,058,486
合計	10,998,058,486

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(平成27年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,767,815,177	-	1,783,156,266	15,341,089
合計		1,767,815,177	-	1,783,156,266	15,341,089

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,308,360,800	-	2,286,641,600	△21,719,200
	アメリカドル	1,023,546,340	-	1,023,024,800	△521,540
	カナダドル	100,419,130	-	100,500,600	81,470
	ユーロ	975,009,930	-	955,113,600	△19,896,330
	イギリスポンド	209,385,400	-	208,002,600	△1,382,800
合計		2,308,360,800	-	2,286,641,600	△21,719,200

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.25% 04/15/16	18,000,000.00	18,002,460.96
		T 0.375% 02/15/16	3,000,000.00	3,005,390.64
		T 0.375% 03/15/16	11,000,000.00	11,018,046.93
		T 0.375% 05/31/16	1,500,000.00	1,501,962.88
		T 0.5% 07/31/17	12,000,000.00	11,943,515.64
		T 0.625% 07/15/16	13,300,000.00	13,356,888.62
		T 0.625% 08/15/16	17,300,000.00	17,366,902.38
		T 0.625% 08/31/17	7,000,000.00	6,982,363.29
		T 0.625% 09/30/17	1,000,000.00	996,640.63
		T 0.625% 11/15/16	13,000,000.00	13,040,371.11
		T 0.625% 11/30/17	5,000,000.00	4,975,585.95
		T 0.625% 12/15/16	10,000,000.00	10,029,492.20
		T 0.75% 01/15/17	12,000,000.00	12,057,656.28
		T 0.75% 02/28/18	4,400,000.00	4,383,585.93
		T 0.75% 03/31/18	10,000,000.00	9,951,757.80
		T 0.75% 06/30/17	6,000,000.00	6,014,179.68
		T 0.75% 10/31/17	13,750,000.00	13,742,211.86
		T 0.75% 12/31/17	2,900,000.00	2,894,109.37
		T 0.875% 01/31/17	10,000,000.00	10,071,093.80
		T 0.875% 01/31/18	5,500,000.00	5,505,800.79
		T 0.875% 04/15/17	5,000,000.00	5,031,738.30
		T 0.875% 06/15/17	5,000,000.00	5,027,539.05
		T 0.875% 08/15/17	8,800,000.00	8,837,296.86
		T 0.875% 09/15/16	5,200,000.00	5,239,914.05
		T 1.125% 04/30/20	2,000,000.00	1,976,367.18
		T 1.125% 12/31/19	3,050,000.00	3,024,086.92
		T 1.25% 01/31/19	900,000.00	903,656.25
		T 1.25% 02/29/20	11,000,000.00	10,958,320.34
		T 1.25% 10/31/18	15,600,000.00	15,695,671.83
		T 1.25% 10/31/19	5,500,000.00	5,496,562.50
		T 1.25% 11/30/18	9,400,000.00	9,452,140.67
		T 1.375% 02/28/19	2,100,000.00	2,117,677.73
		T 1.375% 05/31/20	3,800,000.00	3,798,886.71
		T 1.375% 06/30/18	2,200,000.00	2,229,777.35
		T 1.375% 09/30/18	3,900,000.00	3,944,484.37
		T 1.375% 12/31/18	3,000,000.00	3,028,417.98
		T 1.5% 01/31/19	10,000,000.00	10,140,039.10
		T 1.5% 02/28/19	10,000,000.00	10,140,429.70
		T 1.5% 03/31/19	4,400,000.00	4,459,554.70
		T 1.5% 07/31/16	4,300,000.00	4,374,830.06
		T 1.5% 08/31/18	5,800,000.00	5,896,062.50
		T 1.5% 10/31/19	3,550,000.00	3,584,945.31
		T 1.5% 11/30/19	5,000,000.00	5,049,316.40
		T 1.625% 08/15/22	4,500,000.00	4,487,871.10
		T 1.625% 08/31/19	7,500,000.00	7,627,001.92
		T 1.625% 11/15/22	7,150,000.00	7,117,182.64
		T 1.75% 05/15/22	3,800,000.00	3,827,906.25
		T 1.75% 05/15/23	10,200,000.00	10,202,191.36
		T 1.75% 05/31/16	18,000,000.00	18,354,375.00
		T 1.75% 10/31/20	4,000,000.00	4,061,874.99
		T 1.875% 06/30/20	5,200,000.00	5,333,960.94
		T 1.875% 08/31/17	7,900,000.00	8,135,611.33
		T 1.875% 09/30/17	850,000.00	875,549.80
		T 1.875% 10/31/17	2,500,000.00	2,576,025.40
		T 1.875% 11/30/21	3,000,000.00	3,051,503.91
		T 1% 03/31/17	1,400,000.00	1,412,906.25
		T 1% 06/30/19	9,000,000.00	8,913,867.21
		T 1% 09/30/16	7,900,000.00	7,979,308.57
		T 1% 09/30/19	4,000,000.00	3,951,328.12
		T 1% 11/30/19	6,300,000.00	6,211,652.32
		T 2.125% 01/31/21	3,000,000.00	3,105,527.34
		T 2.125% 06/30/21	10,000,000.00	10,337,890.60
		T 2.125% 08/15/21	6,100,000.00	6,306,589.85
		T 2.125% 08/31/20	6,500,000.00	6,741,972.64
T 2.25% 03/31/21	6,600,000.00	6,877,406.25
T 2.25% 04/30/21	3,500,000.00	3,646,152.33
T 2.25% 07/31/18	5,750,000.00	5,997,070.31
T 2.25% 11/15/24	4,400,000.00	4,564,742.20
T 2.375% 05/31/18	4,000,000.00	4,188,046.88
T 2.375% 08/15/24	8,500,000.00	8,909,560.50
T 2.5% 05/15/24	8,400,000.00	8,897,765.60
T 2.625% 02/29/16	1,000,000.00	1,026,582.03
T 2.625% 04/30/16	5,100,000.00	5,252,402.33
T 2.625% 04/30/18	5,000,000.00	5,275,195.30
T 2.625% 11/15/20	8,000,000.00	8,511,250.00
T 2.75% 02/15/19	600,000.00	638,589.84
T 2.75% 02/15/24	8,100,000.00	8,754,011.73
T 2.75% 02/28/18	3,800,000.00	4,018,128.89
T 2.75% 05/31/17	8,000,000.00	8,402,031.28
T 2.75% 11/15/23	5,200,000.00	5,616,710.94
T 2.75% 11/15/42	8,400,000.00	8,919,093.79
T 2.75% 11/30/16	6,250,000.00	6,514,282.25
T 2.875% 03/31/18	3,900,000.00	4,141,541.00
T 2.875% 05/15/43	11,500,000.00	12,506,923.77
T 2% 01/31/16	10,300,000.00	10,488,900.35
T 2% 02/15/22	2,500,000.00	2,564,160.15
T 2% 02/15/23	8,600,000.00	8,787,789.08
T 2% 05/31/21	3,800,000.00	3,900,195.32
T 2% 07/31/20	5,200,000.00	5,364,226.55
T 2% 08/31/21	6,800,000.00	6,972,921.89
T 2% 10/31/21	6,200,000.00	6,355,000.00
T 2% 11/15/21	2,400,000.00	2,462,203.12
T 2% 11/30/20	5,500,000.00	5,658,554.71
T 3.125% 01/31/17	3,500,000.00	3,684,160.16
T 3.125% 02/15/43	1,000,000.00	1,139,394.53
T 3.125% 04/30/17	6,500,000.00	6,870,068.33
T 3.125% 05/15/19	5,000,000.00	5,404,589.85
T 3.125% 05/15/21	5,300,000.00	5,803,085.96
T 3.125% 08/15/44	6,150,000.00	7,025,894.56
T 3.125% 10/31/16	6,500,000.00	6,808,750.00
T 3.125% 11/15/41	2,800,000.00	3,199,656.26
T 3.25% 06/30/16	5,400,000.00	5,627,179.67
T 3.25% 07/31/16	2,500,000.00	2,611,035.15
T 3.25% 12/31/16	3,500,000.00	3,685,800.79
T 3.375% 05/15/44	9,900,000.00	11,827,792.94
T 3.5% 02/15/18	5,700,000.00	6,154,886.73
T 3.5% 02/15/39	2,000,000.00	2,416,406.26
T 3.625% 02/15/20	5,150,000.00	5,738,125.98
T 3.625% 02/15/21	7,000,000.00	7,858,593.75
T 3.625% 02/15/44	4,200,000.00	5,238,597.67
T 3.625% 08/15/19	2,700,000.00	2,985,925.78
T 3.75% 08/15/41	4,700,000.00	5,978,455.08
T 3.75% 11/15/18	5,000,000.00	5,502,734.40
T 3.75% 11/15/43	3,400,000.00	4,332,875.00
T 3.875% 08/15/40	4,200,000.00	5,402,250.00
T 3% 02/28/17	9,500,000.00	9,992,070.36
T 3% 05/15/42	5,500,000.00	6,132,070.34
T 3% 08/31/16	8,700,000.00	9,065,162.14
T 4.0% 08/15/18	3,300,000.00	3,650,625.00
T 4.25% 05/15/39	600,000.00	809,531.25
T 4.25% 11/15/17	2,550,000.00	2,796,782.21
T 4.25% 11/15/40	4,200,000.00	5,721,023.44
T 4.375% 02/15/38	1,400,000.00	1,917,535.15
T 4.375% 05/15/40	2,700,000.00	3,728,953.12
T 4.375% 05/15/41	2,000,000.00	2,792,070.32
T 4.375% 11/15/39	2,700,000.00	3,717,140.62
T 4.5% 02/15/36	1,200,000.00	1,672,828.12
T 4.5% 05/15/17	9,800,000.00	10,673,003.89
T 4.5% 05/15/38	1,000,000.00	1,394,394.53
T 4.5% 08/15/39	2,100,000.00	2,936,554.69
T 4.625% 02/15/17	5,000,000.00	5,422,167.95
T 4.625% 02/15/40	1,150,000.00	1,640,322.26
T 4.75% 08/15/17	1,300,000.00	1,434,494.13
T 5.0% 05/15/37	500,000.00	744,765.62
T 5.125% 05/15/16	4,800,000.00	5,106,656.25
T 5.25% 02/15/29	1,400,000.00	1,940,312.50
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,796,996.09
T 5.375% 02/15/31	2,400,000.00	3,458,062.51
T 5.5% 08/15/28	1,200,000.00	1,688,789.06
T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	2,394,244.14
T 6.125% 11/15/27	350,000.00	512,469.72
T 6.25% 05/15/30	1,100,000.00	1,695,117.19
T 6.25% 08/15/23	2,700,000.00	3,678,117.20
T 7.25% 05/15/16	6,350,000.00	6,931,918.00
T 7.5% 11/15/16	3,000,000.00	3,383,496.09
T 8.0% 11/15/21	1,700,000.00	2,408,687.50
T 8.125% 08/15/19	2,100,000.00	2,746,939.46
アメリカドル小計		799,650,000.00	842,350,828.23
アメリカドル小計			(99,313,162,648)
カナダドル	CAN 1.25% 02/01/16	3,850,000.00	3,862,859.00
	CAN 1.25% 03/01/18	1,800,000.00	1,817,802.00
	CAN 1.25% 08/01/17	1,100,000.00	1,110,400.50
	CAN 1.25% 09/01/18	1,400,000.00	1,414,623.00
	CAN 1.5% 02/01/17	2,300,000.00	2,329,693.00
	CAN 1.5% 06/01/23	2,100,000.00	2,113,986.00
	CAN 1.5% 09/01/17	1,650,000.00	1,676,622.75
	CAN 1.75% 03/01/19	1,000,000.00	1,030,410.00
	CAN 1.75% 09/01/19	850,000.00	875,797.50
	CAN 1% 05/01/16	3,300,000.00	3,303,547.50
	CAN 2.25% 06/01/25	900,000.00	953,824.50
	CAN 2.5% 06/01/24	2,100,000.00	2,280,463.50
	CAN 2.75% 06/01/22	1,300,000.00	1,429,772.50
	CAN 2.75% 09/01/16	1,550,000.00	1,596,383.75
	CAN 2.75% 12/01/48	650,000.00	753,753.00
	CAN 2.75% 12/01/64	350,000.00	423,794.00
	CAN 2% 06/01/16	1,400,000.00	1,420,895.00
	CAN 3.25% 06/01/21	2,100,000.00	2,363,770.50
	CAN 3.5% 06/01/20	1,650,000.00	1,853,502.75
	CAN 3.5% 12/01/45	2,250,000.00	2,974,398.75
	CAN 3.75% 06/01/19	2,700,000.00	3,016,723.50
	CAN 4.0% 06/01/41	2,100,000.00	2,917,687.50
	CAN 4.25% 06/01/18	1,750,000.00	1,941,695.00
	CAN 4% 06/01/16	2,050,000.00	2,136,038.50
	CAN 4% 06/01/17	1,400,000.00	1,503,908.00
	CAN 5.75% 06/01/29	1,650,000.00	2,465,199.00
	CAN 5.75% 06/01/33	1,750,000.00	2,768,368.75
	CAN 5% 06/01/37	1,850,000.00	2,829,121.75
	CAN 8.0% 06/01/27	550,000.00	935,225.50
カナダドル小計		49,400,000.00	56,100,267.00
カナダドル小計			(5,533,730,336)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	12,000,000.00	17,766,360.00
	MBONO 4.75% 06/14/18	38,700,000.00	39,027,789.00
	MBONO 5% 06/15/17	21,800,000.00	22,384,240.00
	MBONO 6.25% 06/16/16	26,000,000.00	26,957,580.00
	MBONO 6.5% 06/10/21	20,800,000.00	22,330,048.00
	MBONO 7.25% 12/15/16	18,100,000.00	19,286,455.00
	MBONO 7.5% 06/03/27	16,000,000.00	18,710,000.00
	MBONO 7.75% 05/29/31	8,300,000.00	9,987,888.00
	MBONO 7.75% 12/14/17	9,700,000.00	10,648,951.00
	MBONO 8.5% 05/31/29	36,800,000.00	46,946,680.00
	MBONO 8.5% 11/18/38	28,400,000.00	37,115,108.00
	MBONO 8% 06/11/20	18,700,000.00	21,404,394.00
	MBONO 8% 12/07/23	26,450,000.00	31,345,233.75
メキシコペソ小計		281,750,000.00	323,910,726.75
メキシコペソ小計			(2,610,720,457)
ユーロ	BGB 1.25% 06/22/18	1,100,000.00	1,147,795.00
	BGB 2.25% 06/22/23	1,700,000.00	1,950,682.00
	BGB 2.6% 06/22/24	1,750,000.00	2,069,663.75
	BGB 3.25% 09/28/16	2,050,000.00	2,166,675.75
	BGB 3.5% 06/28/17	350,000.00	380,471.00
	BGB 3.75% 06/22/45	900,000.00	1,374,601.50
	BGB 3.75% 09/28/20	2,500,000.00	3,020,850.00
	BGB 3% 06/22/34	850,000.00	1,099,577.00
	BGB 3% 09/28/19	1,550,000.00	1,765,899.50
	BGB 4.0% 03/28/17	2,800,000.00	3,050,460.00
	BGB 4.0% 03/28/19	1,700,000.00	1,984,495.00
	BGB 4.25% 03/28/41	1,850,000.00	2,970,952.00
	BGB 4.25% 09/28/21	1,850,000.00	2,350,138.25
	BGB 4.25% 09/28/22	1,850,000.00	2,396,194.00
	BGB 4.5% 03/28/26	1,200,000.00	1,676,544.00
	BGB 4% 03/28/18	2,150,000.00	2,427,178.00
	BGB 4% 03/28/22	2,750,000.00	3,479,795.00
	BGB 4% 03/28/32	1,100,000.00	1,582,839.50
	BGB 5.5% 03/28/28	2,400,000.00	3,762,720.00
	BGB 5.5% 09/28/17	1,900,000.00	2,184,534.50
	BGB 5% 03/28/35	2,400,000.00	3,976,620.00
	BKO 0.25% 03/11/16	4,100,000.00	4,119,946.50
	BTNS 1.75% 02/25/17	2,500,000.00	2,596,800.00
	BTNS 1% 07/25/17	3,600,000.00	3,697,686.00
	BTNS 2.25% 02/25/16	5,200,000.00	5,336,578.00
	BTNS 2.5% 07/25/16	4,000,000.00	4,158,800.00
	BTPS 1.15% 05/15/17	2,000,000.00	2,030,560.00
	BTPS 1.5% 08/01/19	2,400,000.00	2,478,744.00
	BTPS 1.5% 12/15/16	1,200,000.00	1,225,206.00
	BTPS 2.15% 12/15/21	2,500,000.00	2,649,050.00
	BTPS 2.5% 05/01/19	2,000,000.00	2,148,300.00
	BTPS 2.5% 12/01/24	1,650,000.00	1,776,233.25
	BTPS 3.5% 11/01/17	2,000,000.00	2,164,350.00
	BTPS 3.5% 12/01/18	3,200,000.00	3,545,744.00
	BTPS 3.75% 03/01/21	3,500,000.00	4,053,770.00
	BTPS 3.75% 04/15/16	3,700,000.00	3,857,342.50
	BTPS 3.75% 08/01/16	4,900,000.00	5,153,918.00
	BTPS 3.75% 08/01/21	4,000,000.00	4,643,160.00
	BTPS 3.75% 09/01/24	2,600,000.00	3,081,026.00
	BTPS 4.25% 02/01/19	3,800,000.00	4,337,491.00
	BTPS 4.25% 03/01/20	3,500,000.00	4,088,892.50
	BTPS 4.25% 09/01/19	2,650,000.00	3,068,117.00
	BTPS 4.5% 02/01/18	2,400,000.00	2,685,024.00
	BTPS 4.5% 02/01/20	2,650,000.00	3,124,098.25
	BTPS 4.5% 03/01/19	4,350,000.00	5,021,922.75
	BTPS 4.5% 03/01/24	3,950,000.00	4,918,559.75
	BTPS 4.5% 03/01/26	2,700,000.00	3,402,945.00
	BTPS 4.5% 05/01/23	2,150,000.00	2,648,950.50
	BTPS 4.5% 08/01/18	7,500,000.00	8,513,175.00
	BTPS 4.75% 06/01/17	3,800,000.00	4,178,784.00
	BTPS 4.75% 08/01/23	3,700,000.00	4,650,437.50
	BTPS 4.75% 09/01/21	4,800,000.00	5,886,432.00
	BTPS 4.75% 09/01/28	1,850,000.00	2,380,404.25
	BTPS 4.75% 09/01/44	1,700,000.00	2,254,302.00
	BTPS 4.75% 09/15/16	2,400,000.00	2,572,608.00
	BTPS 4% 02/01/17	5,500,000.00	5,897,650.00
	BTPS 4% 02/01/37	3,550,000.00	4,168,658.50
	BTPS 4% 09/01/20	4,000,000.00	4,659,200.00
	BTPS 5.0% 08/01/39	2,600,000.00	3,516,812.00
	BTPS 5.25% 08/01/17	3,050,000.00	3,413,651.50
	BTPS 5.25% 11/01/29	4,300,000.00	5,822,393.50
	BTPS 5.5% 09/01/22	2,100,000.00	2,716,077.00
	BTPS 5.5% 11/01/22	2,950,000.00	3,824,203.00
	BTPS 5.75% 02/01/33	2,200,000.00	3,181,299.00
BTPS 5% 03/01/22	2,800,000.00	3,502,814.00
BTPS 5% 03/01/25	3,050,000.00	3,971,786.25
BTPS 5% 08/01/34	3,800,000.00	5,071,708.00
BTPS 5% 09/01/40	3,100,000.00	4,187,201.00
BTPS 6.5% 11/01/27	3,900,000.00	5,780,599.50
BTPS 6% 05/01/31	4,000,000.00	5,879,740.00
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	2,168,852.00
BTPS 9% 11/01/23	800,000.00	1,287,052.00
DBR 1.5% 02/15/23	2,750,000.00	3,037,732.50
DBR 1.5% 05/15/23	3,950,000.00	4,368,384.00
DBR 1.5% 05/15/24	3,850,000.00	4,252,960.25
DBR 1.5% 09/04/22	2,900,000.00	3,196,394.50
DBR 1.75% 02/15/24	1,950,000.00	2,198,020.50
DBR 1.75% 07/04/22	2,700,000.00	3,024,405.00
DBR 1% 08/15/24	850,000.00	899,028.00
DBR 2.25% 09/04/20	2,500,000.00	2,820,012.50
DBR 2.25% 09/04/21	2,800,000.00	3,205,930.00
DBR 2.5% 01/04/21	2,100,000.00	2,411,787.00
DBR 2.5% 07/04/44	2,200,000.00	2,961,508.00
DBR 2.5% 08/15/46	900,000.00	1,221,453.00
DBR 2% 01/04/22	2,600,000.00	2,944,695.00
DBR 2% 08/15/23	1,000,000.00	1,148,075.00
DBR 3.25% 01/04/20	1,200,000.00	1,397,328.00
DBR 3.25% 07/04/21	2,800,000.00	3,379,852.00
DBR 3.25% 07/04/42	2,100,000.00	3,174,118.50
DBR 3.5% 01/04/16	4,900,000.00	5,072,823.00
DBR 3.5% 07/04/19	3,500,000.00	4,063,552.50
DBR 3.75% 01/04/17	3,600,000.00	3,876,048.00
DBR 3.75% 01/04/19	4,150,000.00	4,789,183.00
DBR 3% 07/04/20	3,300,000.00	3,844,533.00
DBR 4.0% 01/04/18	1,000,000.00	1,123,310.00
DBR 4.0% 01/04/37	2,950,000.00	4,689,821.50
DBR 4.25% 07/04/17	3,200,000.00	3,546,480.00
DBR 4.25% 07/04/18	4,150,000.00	4,782,211.00
DBR 4.25% 07/04/39	2,000,000.00	3,372,400.00
DBR 4.75% 07/04/28	2,000,000.00	3,057,070.00
DBR 4.75% 07/04/34	2,800,000.00	4,714,024.00
DBR 4.75% 07/04/40	2,100,000.00	3,823,375.50
DBR 4% 07/04/16	3,600,000.00	3,818,070.00
DBR 5.5% 01/04/31	2,450,000.00	4,178,646.50
DBR 5.625% 01/04/28	1,550,000.00	2,518,757.75
DBR 6.25% 01/04/24	1,600,000.00	2,449,088.00
DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	2,236,493.75
DBR 6.5% 07/04/27	1,550,000.00	2,657,769.50
DBR 6% 06/20/16	560,000.00	608,784.40
FRTR 0.5% 11/25/19	2,550,000.00	2,604,952.50
FRTR 1.75% 05/25/23	4,050,000.00	4,486,529.25
FRTR 1.75% 11/25/24	2,500,000.00	2,765,212.50
FRTR 1% 05/25/18	3,500,000.00	3,621,712.50
FRTR 1% 05/25/19	2,300,000.00	2,399,061.00
FRTR 1% 11/25/18	2,500,000.00	2,598,537.50
FRTR 2.25% 05/25/24	4,400,000.00	5,073,684.00
FRTR 2.25% 10/25/22	2,750,000.00	3,145,683.75
FRTR 2.5% 05/25/30	2,550,000.00	3,048,295.50
FRTR 2.5% 10/25/20	3,700,000.00	4,205,956.50
FRTR 2.75% 10/25/27	4,100,000.00	4,989,126.00
FRTR 3.25% 04/25/16	4,400,000.00	4,587,726.00
FRTR 3.25% 05/25/45	1,700,000.00	2,389,656.00
FRTR 3.25% 10/25/21	5,800,000.00	6,975,138.00
FRTR 3.5% 04/25/20	6,900,000.00	8,137,480.50
FRTR 3.5% 04/25/26	4,500,000.00	5,811,255.00
FRTR 3.75% 04/25/17	6,100,000.00	6,629,663.00
FRTR 3.75% 04/25/21	2,800,000.00	3,423,574.00
FRTR 3.75% 10/25/19	3,050,000.00	3,590,612.50
FRTR 3% 04/25/22	5,000,000.00	5,966,900.00
FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000.00	7,797,438.00
FRTR 4.25% 10/25/17	3,250,000.00	3,638,212.50
FRTR 4.25% 10/25/18	3,900,000.00	4,528,153.50
FRTR 4.25% 10/25/23	5,100,000.00	6,756,123.00
FRTR 4.5% 04/25/41	3,200,000.00	5,316,496.00
FRTR 4.75% 04/25/35	2,800,000.00	4,511,472.00
FRTR 4% 04/25/18	3,800,000.00	4,301,790.00
FRTR 4% 04/25/55	1,900,000.00	3,239,101.00
FRTR 4% 04/25/60	1,650,000.00	2,872,848.00
FRTR 4% 10/25/38	3,350,000.00	5,077,863.00
FRTR 5.5% 04/25/29	3,700,000.00	5,906,809.50
FRTR 5.75% 10/25/32	3,400,000.00	5,884,159.00
FRTR 5% 10/25/16	5,000,000.00	5,451,125.00
FRTR 6.0% 10/25/25	2,400,000.00	3,708,444.00
FRTR 8.5% 04/25/23	1,000,000.00	1,659,280.00
FRTR 8.5% 10/25/19	1,120,000.00	1,571,746.40
IRISH 2.4% 05/15/30	450,000.00	498,975.75
IRISH 3.4% 03/18/24	900,000.00	1,086,565.50
IRISH 3.9% 03/20/23	1,050,000.00	1,298,120.25
IRISH 4.4% 06/18/19	1,100,000.00	1,294,628.50
IRISH 4.5% 04/18/20	3,400,000.00	4,100,859.00
IRISH 4.5% 10/18/18	800,000.00	925,796.00
IRISH 4.6% 04/18/16	1,400,000.00	1,479,282.00
IRISH 5.4% 03/13/25	1,650,000.00	2,308,110.75
IRISH 5.5% 10/18/17	350,000.00	400,321.25
IRISH 5.9% 10/18/19	750,000.00	943,507.50
NETHER 0.25% 01/15/20	950,000.00	962,354.75
NETHER 1.25% 01/15/18	1,900,000.00	1,975,772.00
NETHER 1.25% 01/15/19	2,200,000.00	2,313,817.00
NETHER 1.75% 07/15/23	2,000,000.00	2,230,660.00
NETHER 2.25% 07/15/22	2,350,000.00	2,699,774.00
NETHER 2.5% 01/15/17	3,250,000.00	3,419,243.75
NETHER 2.5% 01/15/33	1,350,000.00	1,704,260.25
NETHER 2.75% 01/15/47	550,000.00	776,759.50
NETHER 2% 07/15/24	2,000,000.00	2,283,140.00
NETHER 3.25% 07/15/21	2,300,000.00	2,763,818.00
NETHER 3.5% 07/15/20	1,950,000.00	2,320,061.25
NETHER 3.75% 01/15/23	1,700,000.00	2,162,816.50
NETHER 3.75% 01/15/42	2,200,000.00	3,564,275.00
NETHER 4.0% 07/15/18	1,400,000.00	1,598,436.00
NETHER 4.5% 07/15/17	2,450,000.00	2,729,655.25
NETHER 4% 01/15/37	1,850,000.00	2,941,139.25
NETHER 4% 07/15/16	4,450,000.00	4,723,452.50
NETHER 4% 07/15/19	1,900,000.00	2,243,567.50
NETHER 5.5% 01/15/28	1,750,000.00	2,791,118.75
NETHER 7.5% 01/15/23	200,000.00	313,871.00
OBL 0.25% 04/13/18	2,100,000.00	2,126,365.50
OBL 0.5% 02/23/18	4,000,000.00	4,080,300.00
OBL 0.5% 04/07/17	2,400,000.00	2,434,872.00
OBL 0.5% 04/12/19	3,250,000.00	3,333,021.25
OBL 0.5% 10/13/17	450,000.00	458,039.25
OBL 0.75% 02/24/17	3,000,000.00	3,057,225.00
OBL 1.25% 10/14/16	1,050,000.00	1,075,872.00
OBL 1% 10/12/18	2,750,000.00	2,866,558.75
OBL 2.75% 04/08/16	5,500,000.00	5,695,525.00
RAGB 1.65% 10/21/24	500,000.00	554,865.00
RAGB 1.75% 10/20/23	1,350,000.00	1,509,117.75
RAGB 1.95% 06/18/19	550,000.00	598,130.50
RAGB 2.4% 05/23/34	500,000.00	622,697.50
RAGB 3.15% 06/20/44	800,000.00	1,184,804.00
RAGB 3.2% 02/20/17	1,050,000.00	1,122,434.25
RAGB 3.4% 11/22/22	1,500,000.00	1,862,242.50
RAGB 3.5% 09/15/21	2,200,000.00	2,689,742.00
RAGB 3.65% 04/20/22	1,100,000.00	1,371,584.50
RAGB 3.8% 01/26/62	500,000.00	949,012.50
RAGB 3.9% 07/15/20	1,250,000.00	1,514,543.75
RAGB 4.15% 03/15/37	1,800,000.00	2,891,448.00
RAGB 4.3% 09/15/17	900,000.00	1,004,958.00
RAGB 4.35% 03/15/19	2,300,000.00	2,720,141.00
RAGB 4.65% 01/15/18	2,850,000.00	3,252,847.50
RAGB 4.85% 03/15/26	1,050,000.00	1,533,777.00
RAGB 4% 09/15/16	1,950,000.00	2,083,194.75
RAGB 6.25% 07/15/27	900,000.00	1,509,156.00
RFGB 0.375% 09/15/20	550,000.00	560,389.50
RFGB 1.125% 09/15/18	150,000.00	156,550.50
RFGB 1.5% 04/15/23	650,000.00	711,402.25
RFGB 1.625% 09/15/22	800,000.00	882,244.00
RFGB 1.75% 04/15/16	600,000.00	614,025.00
RFGB 1.875% 04/15/17	200,000.00	208,854.00
RFGB 2.625% 07/04/42	450,000.00	607,135.50
RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	687,458.75
RFGB 2% 04/15/24	650,000.00	741,016.25
RFGB 3.375% 04/15/20	600,000.00	705,204.00
RFGB 3.5% 04/15/21	1,150,000.00	1,390,672.00
RFGB 3.875% 09/15/17	1,700,000.00	1,878,636.00
RFGB 4.375% 07/04/19	900,000.00	1,076,508.00
RFGB 4% 07/04/25	900,000.00	1,213,074.00
SPGB 2.1% 04/30/17	3,000,000.00	3,114,225.00
SPGB 2.75% 04/30/19	2,800,000.00	3,045,602.00
SPGB 2.75% 10/31/24	1,750,000.00	1,945,825.00
SPGB 3.15% 01/31/16	3,700,000.00	3,811,203.50
SPGB 3.25% 04/30/16	1,100,000.00	1,141,794.50
SPGB 3.3% 07/30/16	2,950,000.00	3,084,402.00
SPGB 3.75% 10/31/18	1,400,000.00	1,564,458.00
SPGB 3.8% 01/31/17	3,700,000.00	3,955,799.50
SPGB 3.8% 04/30/24	3,550,000.00	4,275,797.50
SPGB 4.1% 07/30/18	4,300,000.00	4,828,878.50
SPGB 4.2% 01/31/37	2,100,000.00	2,674,591.50
SPGB 4.25% 10/31/16	1,850,000.00	1,978,353.00
SPGB 4.3% 10/31/19	2,950,000.00	3,445,024.75
SPGB 4.4% 10/31/23	1,000,000.00	1,250,640.00
SPGB 4.5% 01/31/18	2,100,000.00	2,350,855.50
SPGB 4.6% 07/30/19	3,100,000.00	3,637,075.00
SPGB 4.65% 07/30/25	1,900,000.00	2,449,765.00
SPGB 4.7% 07/30/41	1,700,000.00	2,324,818.00
SPGB 4.8% 01/31/24	2,500,000.00	3,220,950.00
SPGB 4.85% 10/31/20	2,650,000.00	3,238,671.00
SPGB 4.9% 07/30/40	1,800,000.00	2,533,905.00
SPGB 4% 04/30/20	4,000,000.00	4,651,340.00
SPGB 5.15% 10/31/28	1,700,000.00	2,312,238.00
SPGB 5.15% 10/31/44	900,000.00	1,316,281.50
SPGB 5.4% 01/31/23	4,300,000.00	5,651,855.50
SPGB 5.5% 04/30/21	3,200,000.00	4,080,160.00
SPGB 5.5% 07/30/17	3,200,000.00	3,605,024.00
SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	3,358,957.50
SPGB 5.85% 01/31/22	2,500,000.00	3,303,025.00
SPGB 5.9% 07/30/26	2,150,000.00	3,061,868.75
SPGB 6.0% 01/31/29	2,250,000.00	3,304,113.75
ユーロ小計		603,730,000.00	732,760,984.80
ユーロ小計			(100,131,788,572)
イギリスポンド	UKT 1.25% 07/22/18	5,050,000.00	5,122,720.00
	UKT 1.75% 01/22/17	2,600,000.00	2,666,235.00
	UKT 1.75% 07/22/19	4,000,000.00	4,128,820.00
	UKT 1.75% 09/07/22	4,000,000.00	4,118,300.00
	UKT 1% 09/07/17	3,000,000.00	3,030,285.00
	UKT 2.25% 09/07/23	3,150,000.00	3,358,545.75
	UKT 2.75% 09/07/24	2,850,000.00	3,163,015.50
	UKT 2% 01/22/16	3,100,000.00	3,150,979.50
	UKT 3.25% 01/22/44	3,800,000.00	4,654,126.00
	UKT 3.5% 01/22/45	1,350,000.00	1,732,198.50
	UKT 3.5% 07/22/68	1,900,000.00	2,682,923.50
	UKT 3.75% 07/22/52	2,100,000.00	2,938,404.00
	UKT 3.75% 09/07/19	2,050,000.00	2,305,655.50
	UKT 3.75% 09/07/20	2,650,000.00	3,029,294.50
	UKT 3.75% 09/07/21	2,900,000.00	3,367,364.00
	UKT 4.25% 03/07/36	2,900,000.00	3,970,375.50
	UKT 4.25% 06/07/32	2,900,000.00	3,880,301.50
	UKT 4.25% 09/07/39	2,200,000.00	3,090,164.00
	UKT 4.25% 12/07/27	1,900,000.00	2,459,274.50
	UKT 4.25% 12/07/40	2,200,000.00	3,111,438.00
	UKT 4.25% 12/07/46	2,150,000.00	3,173,819.25
	UKT 4.25% 12/07/49	1,900,000.00	2,866,957.50
	UKT 4.25% 12/07/55	2,100,000.00	3,291,351.00
	UKT 4.5% 03/07/19	2,300,000.00	2,636,145.00
	UKT 4.5% 09/07/34	2,700,000.00	3,773,034.00
	UKT 4.5% 12/07/42	2,600,000.00	3,875,560.00
	UKT 4.75% 03/07/20	3,600,000.00	4,262,796.00
	UKT 4.75% 12/07/30	2,400,000.00	3,348,924.00
	UKT 4.75% 12/07/38	1,700,000.00	2,540,437.50
	UKT 4% 01/22/60	1,650,000.00	2,515,672.50
	UKT 4% 03/07/22	1,550,000.00	1,839,749.25
	UKT 4% 09/07/16	3,350,000.00	3,546,594.75
	UKT 5% 03/07/18	2,050,000.00	2,322,844.75
	UKT 5% 03/07/25	2,400,000.00	3,186,708.00
	UKT 6.0% 12/07/28	1,450,000.00	2,216,165.50
	UKT 8.75% 08/25/17	1,500,000.00	1,818,615.00
	UKT 8% 06/07/21	2,000,000.00	2,839,750.00
イギリスポンド小計		94,000,000.00	116,015,544.25
イギリスポンド小計			(20,638,005,166)
スイスフラン	SWISS 2.25% 07/06/20	450,000.00	520,645.50
	SWISS 2.5% 03/12/16	200,000.00	207,959.00
	SWISS 3% 01/08/18	3,100,000.00	3,458,530.50
	SWISS 4% 02/11/23	1,700,000.00	2,294,090.50
	SWISS 4% 04/08/28	400,000.00	611,284.00
スイスフラン小計		5,850,000.00	7,092,509.50
スイスフラン小計			(950,041,647)
スウェーデンクローナ	SGB 1.5% 11/13/23	8,550,000.00	9,184,025.25
	SGB 2.5% 05/12/25	7,250,000.00	8,505,917.50
	SGB 3.5% 03/30/39	6,100,000.00	8,799,707.50
	SGB 3.5% 06/01/22	8,400,000.00	10,246,782.00
	SGB 3.75% 08/12/17	8,650,000.00	9,502,068.25
	SGB 3% 07/12/16	6,550,000.00	6,840,983.75
	SGB 4.25% 03/12/19	13,300,000.00	15,623,177.50
	SGB 5% 12/01/20	10,150,000.00	12,937,596.00
スウェーデンクローナ小計		68,950,000.00	81,640,257.75
スウェーデンクローナ小計			(1,182,150,932)
ノルウェークローネ	NGB 2% 05/24/23	6,700,000.00	7,091,347.00
	NGB 3.75% 05/25/21	9,300,000.00	10,840,359.00
	NGB 3% 03/14/24	5,550,000.00	6,325,307.25
	NGB 4.25% 05/19/17	8,750,000.00	9,463,868.75
	NGB 4.5% 05/22/19	8,200,000.00	9,474,936.00
ノルウェークローネ小計		38,500,000.00	43,195,818.00
ノルウェークローネ小計			(666,511,471)
デンマーククローネ	DGB 1.5% 11/15/23	9,150,000.00	10,054,523.25
	DGB 1.75% 11/15/25	5,250,000.00	5,889,922.50
	DGB 2.5% 11/15/16	7,450,000.00	7,818,924.00
	DGB 3% 11/15/21	12,700,000.00	15,145,321.50
	DGB 4.5% 11/15/39	16,450,000.00	28,567,892.50
	DGB 4% 11/15/17	6,500,000.00	7,267,942.50
	DGB 4% 11/15/19	13,500,000.00	16,112,182.50
	DGB 7% 11/10/24	3,500,000.00	5,735,450.00
デンマーククローネ小計		74,500,000.00	96,592,158.75
デンマーククローネ小計			(1,776,329,799)
ポーランドズロチ	POLGB 2.5% 07/25/18	3,100,000.00	3,174,508.50
	POLGB 3.25% 07/25/19	2,800,000.00	2,964,304.00
	POLGB 3.25% 07/25/25	1,350,000.00	1,470,730.50
	POLGB 3.75% 04/25/18	3,100,000.00	3,295,408.50
	POLGB 4.75% 04/25/17	2,850,000.00	3,041,463.00
	POLGB 4.75% 10/25/16	3,650,000.00	3,843,888.00
	POLGB 4% 10/25/23	3,350,000.00	3,832,852.25
	POLGB 5.25% 10/25/17	3,300,000.00	3,613,599.00
	POLGB 5.25% 10/25/20	2,050,000.00	2,416,017.25
	POLGB 5.5% 10/25/19	2,600,000.00	3,027,219.00
	POLGB 5.75% 04/25/29	1,400,000.00	1,957,158.00
	POLGB 5.75% 09/23/22	3,350,000.00	4,201,352.25
	POLGB 5.75% 10/25/21	2,250,000.00	2,771,606.25
	POLGB 5% 04/25/16	6,550,000.00	6,819,008.50
ポーランドズロチ小計		41,700,000.00	46,429,115.00
ポーランドズロチ小計			(1,463,445,704)
オーストラリアドル	ACGB 2.75% 04/21/24	2,500,000.00	2,533,687.50
	ACGB 2.75% 10/21/19	550,000.00	563,422.75
	ACGB 3.25% 04/21/25	1,850,000.00	1,951,250.50
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,550,000.00	1,624,826.25
	ACGB 3.25% 10/21/18	550,000.00	571,587.50
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,000,000.00	1,104,305.00
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,550,000.00	1,783,902.75
	ACGB 4.25% 07/21/17	2,650,000.00	2,784,818.75
	ACGB 4.5% 04/15/20	3,250,000.00	3,610,668.75
	ACGB 4.5% 04/21/33	1,150,000.00	1,398,394.25
	ACGB 4.75% 04/21/27	1,850,000.00	2,236,021.00
	ACGB 4.75% 06/15/16	2,300,000.00	2,380,120.50
	ACGB 5.25% 03/15/19	3,550,000.00	3,979,869.50
	ACGB 5.5% 01/21/18	3,350,000.00	3,675,385.50
	ACGB 5.5% 04/21/23	2,900,000.00	3,540,030.00
	ACGB 5.75% 05/15/21	2,500,000.00	2,995,762.50
	ACGB 5.75% 07/15/22	2,250,000.00	2,754,798.75
	ACGB 6% 02/15/17	3,350,000.00	3,607,950.00
オーストラリアドル小計		38,650,000.00	43,096,801.75
オーストラリアドル小計			(4,161,427,176)
シンガポールドル	SIGB 0.5% 04/01/18	150,000.00	148,590.00
	SIGB 1.125% 04/01/16	950,000.00	956,593.00
	SIGB 2.25% 06/01/21	800,000.00	832,292.00
	SIGB 2.375% 04/01/17	850,000.00	883,179.75
	SIGB 2.5% 06/01/19	900,000.00	951,997.50
	SIGB 2.75% 04/01/42	400,000.00	424,778.00
	SIGB 2.75% 07/01/23	100,000.00	107,243.00
	SIGB 2.875% 07/01/29	200,000.00	216,221.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	300,000.00	324,207.00
	SIGB 3.125% 09/01/22	800,000.00	881,048.00
	SIGB 3.25% 09/01/20	700,000.00	767,641.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	400,000.00	463,116.00
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	921,692.00
	SIGB 3.75% 09/01/16	800,000.00	841,352.00
	SIGB 3% 09/01/24	950,000.00	1,047,166.00
	SIGB 4% 09/01/18	650,000.00	720,294.25
シンガポールドル小計		9,750,000.00	10,487,410.50
シンガポールドル小計			(925,933,473)
マレーシアリンギット	MGS 3.172% 07/15/16	2,600,000.00	2,590,406.00
	MGS 3.26% 03/01/18	1,450,000.00	1,431,092.00
	MGS 3.314% 10/31/17	2,900,000.00	2,875,219.50
	MGS 3.418% 08/15/22	2,400,000.00	2,312,664.00
	MGS 3.48% 03/15/23	1,450,000.00	1,397,495.50
	MGS 3.492% 03/31/20	1,550,000.00	1,521,976.00
	MGS 3.502% 05/31/27	1,900,000.00	1,761,433.00
	MGS 3.58% 09/28/18	2,400,000.00	2,388,228.00
	MGS 3.654% 10/31/19	1,200,000.00	1,194,072.00
	MGS 3.733% 06/15/28	100,000.00	94,300.50
	MGS 3.814% 02/15/17	2,700,000.00	2,709,234.00
	MGS 3.889% 07/31/20	1,500,000.00	1,499,745.00
	MGS 3.892% 03/15/27	350,000.00	337,160.25
	MGS 4.048% 09/30/21	350,000.00	353,568.25
	MGS 4.127% 04/15/32	2,050,000.00	1,986,111.75
	MGS 4.16% 07/15/21	2,300,000.00	2,327,531.00
	MGS 4.181% 07/15/24	950,000.00	968,886.00
	MGS 4.24% 02/07/18	2,650,000.00	2,689,935.50
	MGS 4.262% 09/15/16	1,000,000.00	1,013,045.00
	MGS 4.378% 11/29/19	2,600,000.00	2,662,088.00
	MGS 4.392% 04/15/26	1,100,000.00	1,115,026.00
	MGS 4.935% 09/30/43	850,000.00	892,245.00
	MGS 5.248% 09/15/28	1,000,000.00	1,095,305.00
マレーシアリンギット小計		37,350,000.00	37,216,767.25
マレーシアリンギット小計			(1,224,431,642)
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	19,650,000.00	24,426,718.50
	SAGB 6.25% 03/31/36	13,900,000.00	11,367,698.00
	SAGB 6.5% 02/28/41	11,300,000.00	9,293,515.50
	SAGB 6.75% 03/31/21	13,400,000.00	13,285,430.00
	SAGB 7.25% 01/15/20	10,900,000.00	11,106,446.00
	SAGB 7.75% 02/28/23	9,100,000.00	9,456,447.00
	SAGB 7% 02/28/31	18,500,000.00	17,000,482.50
	SAGB 8.25% 09/15/17	10,450,000.00	10,917,689.75
	SAGB 8.5% 01/31/37	4,600,000.00	4,763,231.00
	SAGB 8.75% 02/28/48	7,200,000.00	7,597,332.00
	SAGB 8% 12/21/18	12,000,000.00	12,553,680.00
南アフリカランド小計		131,000,000.00	131,768,670.25
南アフリカランド小計			(1,334,816,629)
合計				241,912,495,652
合計				(241,912,495,652)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	147銘柄	100.0%	41.1%
カナダドル	国債証券	29銘柄	100.0%	2.3%
メキシコペソ	国債証券	13銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	国債証券	247銘柄	100.0%	41.4%
イギリスポンド	国債証券	37銘柄	100.0%	8.5%
スイスフラン	国債証券	5銘柄	100.0%	0.4%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.7%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	18銘柄	100.0%	1.7%
シンガポールドル	国債証券	16銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	23銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	国債証券	11銘柄	100.0%	0.6%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

開示資料

決算