有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(4)【附属明細表】(2020年4月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザークラスJ	73,805,170	47,650,094,242
投資信託受益証券 合計		73,805,170	47,650,094,242
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	10,000	10,031
親投資信託受益証券 合計		10,000	10,031
合計		-	47,650,104,273

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型))は、「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザークラスJ」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・ マキシマイザークラスJ」の状況

「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザークラスJ」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであります。
当該財務諸表は、同ファンドを含む「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンズ」の2019年12月31日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
財務諸表に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。また、同ファンドの財務諸表は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
(1)損益計算書(2019年1月1日～2019年12月31日)

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザー (米・ドル)
純投資(損)益合計	77,281,913
実現(損)益合計
運用関連	(14,909,983)
オプション契約	(7,592,426)
先物契約	-
先渡為替予約	(24,830,861)
スワップ契約	-
為替評価損益	(2,574,872)
当期実現純(損)益合計	(49,908,142)
未実現(損)益の変動
運用関連	309,955,787
オプション契約	(13,628,955)
先物契約	-
先渡為替予約	7,547,642
スワップ契約	-
為替評価損益	(95,942)
当期未実現(損)益の変動	303,778,532
運用成績による純資産額の変動	331,152,303
受益証券発行に伴う正味受取額	843,155,434
受益証券買戻しに伴う正味支払額	(1,459,041,101)
資本移転金による純資産増(減)額	(615,885,667)
配当金	(195,569,029)
期末純資産	2,284,693,505

(2)投資有価証券明細(2019年12月31日現在)

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年10月15日現在	2020年4月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		110,984	233,201
コール・ローン		10,258,934	19,128,260
地方債証券		30,089,592	31,099,145
特殊債券		10,064,548	-
未収利息		32,952	54,632
前払費用		2,109	1,577
流動資産合計		50,559,119	50,516,815
資産合計		50,559,119	50,516,815
負債の部
流動負債
未払解約金		3	5
その他未払費用		13	11
流動負債合計		16	16
負債合計		16	16
純資産の部
元本等
元本		50,402,863	50,362,754
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,240	154,045
純資産合計		50,559,103	50,516,799
負債純資産合計		50,559,119	50,516,815

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年10月15日現在	2020年4月15日現在
1.	受益権総口数	50,402,863口	50,362,754口
2.	1口当たり純資産額	1.0031円	1.0031円
	(1万口当たり純資産額)	(10,031円)	(10,031円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年4月16日 至 2019年10月15日	自 2019年10月16日 至 2020年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年10月15日現在	2020年4月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年10月15日現在	2020年4月15日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	-	-
特殊債券	-	-
合計	-	-

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年10月15日現在	2020年4月15日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	50,373,142円	50,402,863円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	39,880円	-円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	10,159円	40,109円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円	10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,953,960円	49,953,774円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円	9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース	9,987円	-円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース	9,987円	-円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)	9,984円	9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース	9,981円	-円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)	9,977円	9,977円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型	9,976円	9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円	9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)	9,969円	9,969円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)	9,969円	9,969円
ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)	9,968円	-円
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,967円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,967円	9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)	9,968円	9,968円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)	9,969円	9,969円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)	9,969円	9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,970円	9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,970円	9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,970円	9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,970円	9,970円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,968円	9,968円
計	50,402,863円	50,362,754円

附属明細表(2020年4月15日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
地方債証券	第88回 共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,030,400
	第45回 川崎市公募公債(5年)	11,000,000	11,006,360
	平成22年度第1回 岡山県公募公債	10,000,000	10,062,385
地方債証券 合計		31,000,000	31,099,145
合計		31,000,000	31,099,145

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。