有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)

マネー・リクイディティ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年11月17日現在	平成28年11月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	5,611,381
コール・ローン		46,408,521	49,644,529
国債証券		472,255,757	-
特殊債券		-	110,339,078
未収利息		379,881	239,091
前払費用		6,164	-
流動資産合計		519,050,323	165,834,079
資産合計		519,050,323	165,834,079
負債の部
流動負債
未払利息		-	79
その他未払費用		-	373
流動負債合計		-	452
負債合計		-	452
純資産の部
元本等
元本	*1	517,162,573	165,254,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,887,750	579,081
元本等合計		519,050,323	165,833,627
純資産合計	*2	519,050,323	165,833,627
負債純資産合計		519,050,323	165,834,079

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年11月18日 至 平成28年11月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)の計算期間に合わせるため、平成27年11月18日から平成28年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月17日現在				平成28年11月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			517,162,573口				165,254,546口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0037円			1口当たりの純資産額	1.0035円
		(10,000口当たりの純資産額	10,037円)			(10,000口当たりの純資産額	10,035円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年11月18日 至 平成27年11月17日	自 平成27年11月18日 至 平成28年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年11月17日現在	平成28年11月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年11月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月18日
期首元本額	493,049,377円
期首より平成27年11月17日までの追加設定元本額	24,113,196円
期首より平成27年11月17日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	517,162,573円
平成27年11月17日現在の元本の内訳(*)
ブラジル消費関連株オープン	2,036,733円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	72,532,928円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	399,517,906円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)	502,340円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)	15,957,640円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	1,001,390円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	1,500,440円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	199,284円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	23,913,912円

平成28年11月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年11月18日
期首元本額	517,162,573円
期首より平成28年11月17日までの追加設定元本額	298,924円
期首より平成28年11月17日までの一部解約元本額	352,206,951円
期末元本額	165,254,546円
平成28年11月17日現在の元本の内訳(*)
ブラジル消費関連株オープン	542,113円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	26,700,315円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	94,638,188円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)	502,340円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)	15,957,640円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	1,001,390円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	1,500,440円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	498,208円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	23,913,912円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年11月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△420,645
合計	△420,645

平成28年11月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券	△594,231
合計	△594,231

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本円	第871回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,337,130
		第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,000,000	10,001,948
	計	銘柄数:2	110,000,000	110,339,078
		組入時価比率:66.5%		100.0%
	合計			110,339,078

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。