- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は2018年3月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 995 | 26,341,115 |
| 単位型株式投資信託 | 107 | 563,502 |
| 追加型公社債投資信託 | 14 | 5,402,915 |
| 単位型公社債投資信託 | 386 | 1,783,651 |
| 合計 | 1,502 | 34,091,182 |
- #2 信託報酬等（連結）
①基本報酬額
ファンドの計算期間を通じて日々のファンドの純資産総額に上記の基本報酬の率を乗じて得た額とします。また、基本報酬額の配分については、上記(税抜)の通りとします。
②成功報酬額
2018/05/29 9:08- #3 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
2018/05/29 9:08- #4 投資制限（連結）
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
③株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
2018/05/29 9:08- #5 投資対象（連結）
③ 資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中から流動性が高いと判断される市場を対象に、均衡水準より割安と判断される資産に係る有価証券先物取引等の買い建てによるロング・ポジションを、均衡水準より割高と判断される資産に係る有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションを構築し、収益の獲得を目指すことを基本とします。
④ 通貨配分については、資産配分とは独立した通貨配分戦略により為替予約取引等を積極的に活用し、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用し、均衡水準より割高と判断される通貨は当該通貨のヘッジ目的外での売予約によるショート・ポジションを構築し、均衡水準より割安と判断される通貨については買予約等によるロング・ポジションを構築することを基本とします。なお、為替予約取引等のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2018/05/29 9:08- #6 投資方針（連結）
※2 「投資ユニバースにおける均衡水準」とは、各投資対象の割安度合い(魅力度)の平均値のことをいいます。
[4]実質的な通貨配分については、資産配分とは独立した通貨配分戦略により為替予約取引等を積極的に活用し、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用し、均衡水準より割高と判断される通貨は当該通貨のヘッジ目的外での売予約によるショート・ポジションを構築し、均衡水準より割安と判断される通貨については買予約等によるロング・ポジションを構築することを基本とします。なお、為替予約取引等のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額はマザーファンドの信託財産の純資産総額の100%以内とします。
e>※株価指数先物、債券先物の買い建てによるロング・ポジションの合計と、売り建てによるショート・ポジションの合計との差額(ネット・ポジション)が、マザーファンド純資産総額の0%程度となるように、また、外貨についてはネット・ポジションを円換算した額がマザーファンド純資産総額の±60%以内となるように、相対的な評価によるロング・ショート・ポジションを構築します。相対的な評価によりロング・ショート・ポジションを構築するため、市場価格を割安(割高)と判断した投資対象であっても、他の投資対象と比較して相対的に魅力度(割安度合い)が低い(高い)場合には売り(買い)建てることがあります。
2018/05/29 9:08- #7 投資状況（連結）
野村グローバル・ロング・ショート
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,630,853 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 467,957,504 | 100.00 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,169,003,706 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 20,169,003,706 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| (単位:百万円) |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| | 平成29年9月30日現在 |
| 負債合計 | | 28,798 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | 75,573 |
◇中間損益計算書
- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
野村グローバル・ロング・ショート
2018/05/29 9:08- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
野村グローバル・ロング・ショート
2018/05/29 9:08- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2018/05/29 9:08- #13 運用体制（連結）
e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
2018/05/29 9:08- #14 運用状況の冒頭記載（連結）
以下は2018年3月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2018/05/29 9:08- #15 附属明細表（連結）
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (平成30年 3月 5日現在) |
| 負債合計 | 385,157,482 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
