有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

東日本復興応援株式マザーファンド
当ファンドは、「東日本復興応援株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成27年12月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年12月17日現在)	(平成27年12月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	439,849,472	283,143,514
株式	8,069,193,300	6,307,810,400
未収入金	31,641,793	83,684,195
未収配当金	5,070,000	1,067,800
未収利息	160	103
流動資産合計	8,545,754,725	6,675,706,012
資産合計	8,545,754,725	6,675,706,012
負債の部
流動負債
未払金	42,225,952	33,137,645
未払解約金	97,576,088	106,992,909
流動負債合計	139,802,040	140,130,554
負債合計	139,802,040	140,130,554
純資産の部
元本等
元本	4,306,075,471	3,104,975,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,099,877,214	3,430,600,285
元本等合計	8,405,952,685	6,535,575,458
純資産合計	8,405,952,685	6,535,575,458
負債純資産合計	8,545,754,725	6,675,706,012

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年12月17日現在)	(平成27年12月17日現在)
1.受益権の総数	4,306,075,471口	3,104,975,173口
2.1口当たり純資産額	1.9521円	2.1049円
(1万口当たり純資産額)	(19,521円)	(21,049円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成25年12月18日 至 平成26年12月17日)	(自 平成26年12月18日 至 平成27年12月17日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	899,035,493	258,258,424
合計	899,035,493	258,258,424

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成26年12月17日現在)	(平成27年12月17日現在)
期首元本額	5,982,902,559円	4,306,075,471円
期中追加設定元本額	286,986,901円	41,799,963円
期中一部解約元本額	1,963,813,989円	1,242,900,261円
期末元本額	4,306,075,471円	3,104,975,173円
元本の内訳(注)
東日本復興応援株式ファンド	4,306,075,471円	3,104,975,173円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年12月17日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	安藤・間	226,200	702.00	158,792,400
		前田建設工業	180,000	799.00	143,820,000
		ライト工業	215,000	1,131.00	243,165,000
		千代田化工建設	80,000	957.00	76,560,000
		亀田製菓	27,900	4,710.00	131,409,000
		レンゴー	185,000	509.00	94,165,000
		日本触媒	8,000	9,060.00	72,480,000
		ダイキアクシス	121,800	987.00	120,216,600
		朝日ラバー	36,300	1,121.00	40,692,300
		ニチアス	200,000	824.00	164,800,000
		古河機械金属	480,000	234.00	112,320,000
		川田テクノロジーズ	25,000	3,915.00	97,875,000
		RS Technologies	7,300	2,312.00	16,877,600
		日特エンジニアリング	240,000	1,088.00	261,120,000
		日東工器	56,200	2,734.00	153,650,800
		オイレス工業	41,500	2,114.00	87,731,000
		荏原実業	60,000	1,510.00	90,600,000
		月島機械	103,000	1,134.00	116,802,000
		THK	62,500	2,234.00	139,625,000
		日立造船	220,000	685.00	150,700,000
		東光高岳	42,000	1,541.00	64,722,000
		ダイヘン	265,000	533.00	141,245,000
		日新電機	150,000	1,012.00	151,800,000
		大崎電気工業	170,000	691.00	117,470,000
		アズビル	47,900	3,080.00	147,532,000
		堀場製作所	22,000	4,590.00	100,980,000
		オプテックス	81,500	3,190.00	259,985,000
		芝浦電子	75,000	1,721.00	129,075,000
		新明和工業	129,000	1,111.00	143,319,000
		マニー	57,300	2,364.00	135,457,200
		トプコン	80,000	2,057.00	164,560,000
		CYBERDYNE	100,000	1,857.00	185,700,000
		フルヤ金属	18,900	1,702.00	32,167,800
		東北電力	95,000	1,483.00	140,885,000
		ファーストエスコ	156,000	540.00	84,240,000
		パスコ	447,000	393.00	175,671,000
		日本ユニシス	71,700	1,330.00	95,361,000
		日本BS放送	110,000	1,053.00	115,830,000
		岩谷産業	169,000	643.00	108,667,000
		ホットマン	195,900	505.00	98,929,500
		ホットランド	100,000	1,531.00	153,100,000
		ゼビオホールディングス	40,000	2,396.00	95,840,000
		アインホールディングス	19,000	5,820.00	110,580,000
		日本工営	210,000	441.00	92,610,000
		タケエイ	80,000	1,073.00	85,840,000
		エプコ	44,500	1,535.00	68,307,500
		ツクイ	129,100	1,285.00	165,893,500
		エスアールジータカミヤ	234,400	483.00	113,215,200
		楽天	70,000	1,422.00	99,540,000
		常磐興産	470,000	155.00	72,850,000
		カナモト	18,000	3,080.00	55,440,000
		ダイセキ	62,000	2,058.00	127,596,000
合計					6,307,810,400

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。