日経カバードコール指数上場投信（1565）のコール・オプション（売）の推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

③ 価格変動リスク
当ファンドの対象指標である日経平均カバードコール・インデックスは、日経平均株価および日経平均株価のコール・オプションの価格に基づくものであり、対象指標は日経平均株価および対象指標の算出に用いられるコール・オプションの価格の変動により変動します。ファンドは、主に対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券に投資しますので、日経平均株価および対象指標の算出に用いられるコール・オプションの価格の変動に起因して対象指標が変動すれば、ファンドの基準価額も変動します。
④ 予想ボラティリティ変動リスク

2016/07/25 9:11

#2 投資対象（連結）

④ 指数連動有価証券
対象指標は、コール・オプションを売り、そのプレミアムを理論上再投資した形となっております。プレミアムの再投資は理論上であることから、当ファンドが投資する指数連動有価証券は、プレミアムに相当する金額(ただし理論上のプレミアムと同じ金額とは限らず、理論上のプレミアムを下回る金額となる場合もあり、ゼロとなる場合もあります。)を分配ないしは利金として支払う性質を有します。

2016/07/25 9:11