有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月26日-平成27年4月25日)

(1)【投資方針】
① この信託は、日経カバードコール指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、株式、株価指数先物取引、有価証券オプション取引および指数連動有価証券に投資を行ないます。なお、指数連動有価証券に投資した場合は次の通りとします。
a.指数連動有価証券とは、対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券をいいます。
b.投資を行なう指数連動有価証券が公社債の場合、原則としてA以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
c.投資を行なう指数連動有価証券の選定にあたっては、発行条件を重視することにより、一つの発行体の公社債に投資することとなり、その結果、その投資比率がほぼ100%になることがあります。また、ファンドの純資産額、発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投資することもあります。
② 次に掲げる場合には、上記①の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整することがあります。
a.対象指標の計算方法が変更された場合。
b.追加信託ならびに一部解約を行なう場合。
c.その他、連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合。
③ この信託を終了することとなった場合は、上記①から②のような運用ができない場合があります。
④ 市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 外貨建資産への投資は行ないません。