有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

野村マネー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,744,833,492
地方債証券	3,333,017,515
特殊債券	6,761,273,996
社債券	2,205,066,625
コマーシャル・ペーパー	2,599,699,367
未収利息	23,667,297
前払費用	7,692,811
借入有価証券担保金	4,698,414,745
流動資産合計	22,373,665,848
資産合計	22,373,665,848
負債の部
流動負債
未払金	199,991,205
未払解約金	14,895,297
流動負債合計	214,886,502
負債合計	214,886,502
純資産の部
元本等
元本	21,701,896,463
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	456,882,883
元本等合計	22,158,779,346
純資産合計	22,158,779,346
負債純資産合計	22,373,665,848

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月15日現在
1.	借入有価証券担保金は現金担保付債券貸借取引に係る担保金であります。
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0211円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,211円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 8月14日 至 平成28年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コマーシャル・ペーパー (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月15日現在
期首	平成27年 8月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,575,607,056円
同期中における追加設定元本額	1,839,119,328円
同期中における一部解約元本額	1,712,829,921円
期末元本額	21,701,896,463円
期末元本額の内訳*
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216円
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	3,922,289円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	54,908,910円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	19,445,120円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	216,086,161円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	9,867,582円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	34,104,178円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	6,259,994円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	15,124,941円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	1,997,998,126円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	6,070,267円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	8,788,959円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型	6,395,351円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	146,893,831円
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	14,845,974円
ネクストコア	343,183,624円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894円
コインの未来(年2回分配型)	991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	588,871円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	196,925円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,276,885,002円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,422,819,779円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	2,296,160,091円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,635,437,085円
野村日経225 ショート・ファンド2(適格機関投資家専用)	636,818円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)	1,186,053,936円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家転売制限付)	1,019,201,436円
野村DC運用戦略ファンド	379,067,282円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンドM	4,553,821円
野村DC運用戦略ファンドA	4,396,962円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都 公募第634回	1,000,000	1,006,050
		東京都 公募第636回	101,500,000	102,178,642
		北海道 公募平成17年度第12回	50,000,000	50,019,823
		北海道 公募平成18年度第7回	1,500,000	1,519,864
		北海道 公募(5年)平成23年度第2回	7,200,000	7,208,632
		神奈川県 公募第138回	11,000,000	11,018,304
		神奈川県 公募第45回	200,000,000	200,092,908
		神奈川県 公募第46回	115,500,000	115,554,040
		神奈川県 公募第47回	450,000,000	450,162,720
		神奈川県 公募(5年)第49回	101,700,000	101,888,409
		大阪府 公募第287回	80,000,000	80,037,186
		大阪府 公募第288回	200,000,000	200,386,030
		大阪府 公募第294回	12,000,000	12,138,078
		大阪府 公募第295回	1,000,000	1,012,343
		大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	430,348,660
		大阪府 公募(5年)第72回	3,000,000	3,003,100
		大阪府 公募(5年)第73回	102,000,000	102,124,226
		大阪府 公募(5年)第77回	100,000,000	100,243,572
		京都府 公募平成23年度第1回	7,000,000	7,009,984
		兵庫県 公募平成18年度第7回	80,000,000	80,716,668
		埼玉県 公募平成18年度第1回	13,500,000	13,544,900
		福岡県 公募平成18年度第3回	1,000,000	1,012,682
		千葉県 公募平成18年度第4回	8,600,000	8,700,804
		千葉県 公募平成22年度第13回	66,000,000	66,010,686
		新潟県 公募平成18年度第1回	6,500,000	6,555,901
		群馬県 公募第3回	9,000,000	9,122,859
		大分県 公募平成18年度第1回	23,000,000	23,276,197
		共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	300,126,672
		共同発行市場地方債 公募第36回	2,000,000	2,003,250
		共同発行市場地方債 公募第38回	5,000,000	5,025,810
		共同発行市場地方債 公募第39回	2,000,000	2,012,708
		共同発行市場地方債 公募第40回	8,000,000	8,069,090
		共同発行市場地方債 公募第41回	6,000,000	6,059,244
		共同発行市場地方債 公募第43回	4,000,000	4,046,120
		福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	400,042,120
		熊本県 公募平成18年度第2回	7,500,000	7,588,207
		大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	200,324,215
		名古屋市 公募第455回	1,000,000	1,006,200
		名古屋市 公募第456回	16,000,000	16,161,814
		京都市 公募平成17年度第4回	1,000,000	1,001,970
		京都市 公募平成23年度第1回	90,000,000	90,183,544
		京都市 公募平成23年度第3回	4,000,000	4,006,652
		札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	12,900,000	12,922,569
		川崎市 公募(5年)第29回	12,200,000	12,218,452
		北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	7,000,000	7,011,808
		仙台市 公募平成23年度第1回	57,410,000	57,560,652
		鹿児島県 公募平成18年度第1回	3,200,000	3,240,441
		鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	6,500,000	6,512,709
	小計	銘柄数:48	3,327,710,000	3,333,017,515
		組入時価比率:15.0%		22.4%
	合計			3,333,017,515
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	200,117,042
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第13回	100,000,000	100,634,025
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	558,272,544
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	170,000,000	170,565,573
		公営企業債券 政府保証第861回	29,000,000	29,038,800
		公営企業債券 政府保証第862回	117,000,000	117,360,865
		地方公共団体金融機構債券 2年第1回	800,000,000	800,037,320
		公営企業債券 第19回財投機関債	100,000,000	100,199,465
		首都高速道路 第8回	140,000,000	140,290,319
		首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	400,712,220
		都市再生債券 財投機関債第75回	100,000,000	100,047,840
		関西国際空港社債 財投機関債第31回	70,000,000	70,171,000
		中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	300,000,000
		商工債券 利付第733回い号	300,000,000	300,510,296
		商工債券 利付第734回い号	170,000,000	170,355,870
		商工債券 利付第736回い号	300,000,000	300,686,143
		商工債券 利付第737回い号	100,000,000	100,255,159
		農林債券 利付第729回い号	200,000,000	200,044,159
		農林債券 利付第731回い号	100,000,000	100,131,176
		農林債券 利付第733回い号	180,000,000	180,307,728
		農林債券 利付第735回い号	100,000,000	100,190,826
		農林債券 利付第736回い号	100,000,000	100,254,451
		農林債券 利付第737回い号	30,000,000	30,073,410
		しんきん中金債券 利付第258回	200,000,000	200,256,803
		商工債券 利付(3年)第158回	100,000,000	100,008,875
		商工債券 利付(3年)第160回	100,000,000	100,051,052
		商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	200,124,029
		商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	200,146,949
		商工債券 利付(10年)第2回	100,000,000	100,019,310
		中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	400,048,661
		中日本高速道路社債 第40回	400,000,000	400,099,528
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	390,000,000	390,262,558
	小計	銘柄数:32	6,754,000,000	6,761,273,996
		組入時価比率:30.5%		45.4%
	合計			6,761,273,996
社債券	日本円	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,346,954
		みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,569,724
		三菱東京UFJ銀行 第126回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,200,656
		三菱東京UFJ銀行 第129回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,291,154
		トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,341,480
		三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,648,568
		三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,850,534
		三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,003,944
		三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,138,445
		東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,675,166
	小計	銘柄数:10	2,200,000,000	2,205,066,625
		組入時価比率:10.0%		14.8%
	合計			2,205,066,625
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	100,000,000	99,993,007
		フォレストコープ	100,000,000	99,977,755
		フォレストコープ	100,000,000	99,963,980
		フォレストコープ	100,000,000	99,947,743
		みずほ証券	100,000,000	99,997,572
		みずほ証券	100,000,000	99,991,071
		みずほ証券	200,000,000	199,978,990
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,350
		三井住友F&L	200,000,000	199,990,428
		三井住友F&L	200,000,000	199,955,187
		三井住友F&L	200,000,000	199,972,322
		三井住友F&L	200,000,000	199,991,205
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,995,767
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,988,164
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,985,521
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,972,505
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,998,800
	小計	銘柄数:17	2,600,000,000	2,599,699,367
		組入時価比率:11.7%		17.4%
	合計			2,599,699,367
	合計			14,899,057,503

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。