有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資信託の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」は、ケイマン籍の外国投資信託です。同外国投資信託は、平成26年12月31日に計算期間が終了し、ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。下記の財務諸表(組入有価証券明細表を除く)は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は、平成27年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
●イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンドの内容
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 組入有価証券等明細表(平成26年12月31日現在)
●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表
② 損益及び剰余金計算書
③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 (平成28年2月18日現在) | |||||
| 通貨 | 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド | 56,147,347,900 | 40,347,484,200 | - |
| イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 21,843,696 | 23,931,953 | - | ||
| 合 計 | - | 56,169,191,596 | 40,371,416,153 | ||
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資信託の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」は、ケイマン籍の外国投資信託です。同外国投資信託は、平成26年12月31日に計算期間が終了し、ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。下記の財務諸表(組入有価証券明細表を除く)は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は、平成27年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
●イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンドの内容
① 貸借対照表
| 平成26年12月31日現在 | |
| 金 額 (日本円) | |
| 資産 | |
| 現金・預金等 | 776,293,225 |
| 投資資産(評価額) | 26,491,388,696 |
| 未収運用報酬払戻金 | 26,988,708 |
| 追加設定による未収入金 | 300,000,000 |
| 前払費用 | 7,014,232 |
| 資産合計 | 27,601,684,861 |
| 負債 | |
| 投資負債(評価額) | 70,095,680 |
| 未払ブローカー費用 | 146,974,716 |
| 未払キャピタルゲイン税 | 164,738,853 |
| 未払信託報酬 | 10,812 |
| 未払金及び未払費用 | 9,426,821 |
| 負債合計 | 391,246,882 |
| 純資産合計 | 27,210,437,979 |
| 1単位当たり基準価格 (基準時点での残高:3,067,524.070単位) | 8,870.49 |
② 損益計算書
| 平成26年12月31日に終了した事業年度 | |
| 金 額(日本円) | |
| 収入 | |
| 受取利息 | 339,245,482 |
| 投資有価証券の売却にかかる実現純損益 | 156,617,170 |
| 外国為替にかかる実現純損益 | 63,480,224 |
| 投資有価証券にかかる未実現評価損益 | 2,804,862,298 |
| 外国為替にかかる未実現評価損益 | 17,957,587 |
| 外国先渡し取引にかかる未実現評価損益 | (61,761,072) |
| 収入(支出)合計 | 3,320,401,689 |
| 費用 | |
| 運用報酬 | 39,065,492 |
| 管理・預託銀行・信託費用 | 22,734,063 |
| 監査費用 | 5,316,993 |
| 管理費用 | 4,221,742 |
| 費用返還額 | (26,161,731) |
| 費用合計額 | 45,176,559 |
| 税引前利益(損失) | 3,275,225,130 |
| 源泉徴収税 | (258,493,654) |
| 当期純利益(損失) | 3,016,731,476 |
③ 組入有価証券等明細表(平成26年12月31日現在)
| 銘柄 | 額面 | 評価金額 (日本円) | 取得金額 (日本円) | 対純資産比率 (%) |
| Indosat Tbk PT | 50,000,000,000 | 482,049,359 | 481,437,199 | 1.82 |
| Indosat Tbk PT | 30,000,000,000 | 290,136,732 | 288,862,319 | 1.10 |
| Indosat Tbk PT | 1,400,000,000 | 14,007,738 | 12,406,549 | 0.05 |
| Indosat Tbk PT | 1,000,000,000 | 9,952,987 | 8,325,990 | 0.04 |
| Ottawa Holdings Pte Ltd | 1,000,000 | 95,597,533 | 96,274,581 | 0.36 |
| Golden Legacy PTE Ltd | 2,000,000 | 229,419,093 | 235,818,798 | 0.87 |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 6,500,000,000 | 60,128,770 | 53,674,106 | 0.23 |
| Indo Energy Finance II BV | 1,770,000 | 146,322,105 | 153,312,025 | 0.55 |
| Pertamina Persero PT | 200,000 | 22,813,771 | 20,348,999 | 0.09 |
| Pertamina Persero PT | 500,000 | 62,918,151 | 50,448,886 | 0.24 |
| Bank Danamon Indonesia Tbk PT | 4,000,000,000 | 39,152,817 | 33,435,708 | 0.15 |
| Jababeka International BV | 2,600,000 | 308,662,224 | 302,635,992 | 1.16 |
| Bank Internasional Indonesia Tbk PT | 5,000,000,000 | 48,361,928 | 42,400,431 | 0.18 |
| Pakuwon Prima Pte Ltd | 300,000 | 36,901,061 | 30,533,781 | 0.14 |
| Indonesia Treasury Bond | 51,950,000,000 | 583,079,598 | 540,046,162 | 2.20 |
| Indonesia Treasury Bond | 6,650,000,000 | 85,212,218 | 77,209,602 | 0.32 |
| Indonesia Treasury Bond | 31,950,000,000 | 396,558,493 | 360,907,279 | 1.50 |
| Indonesia Treasury Bond | 13,000,000,000 | 160,608,791 | 141,493,558 | 0.61 |
| Indonesia Treasury Bond | 79,750,000,000 | 956,456,638 | 852,232,204 | 3.61 |
| Indonesia Treasury Bond | 42,700,000,000 | 517,111,173 | 486,063,725 | 1.95 |
| Indonesia Treasury Bond | 36,000,000,000 | 418,883,747 | 375,121,721 | 1.58 |
| Indonesia Treasury Bond | 49,000,000,000 | 550,563,895 | 493,960,916 | 2.08 |
| Indonesia Treasury Bond | 43,035,000,000 | 474,005,696 | 418,226,025 | 1.79 |
| Indonesia Treasury Bond | 19,250,000,000 | 231,849,628 | 212,368,813 | 0.88 |
| Indonesia Treasury Bond | 25,000,000,000 | 284,680,426 | 255,588,040 | 1.07 |
| Indonesia Treasury Bond | 14,700,000,000 | 161,231,071 | 148,514,336 | 0.61 |
| Indonesia Treasury Bond | 70,624,000,000 | 837,864,086 | 747,680,558 | 3.16 |
| Indonesia Treasury Bond | 56,000,000,000 | 572,888,083 | 513,264,505 | 2.16 |
| Indonesia Treasury Bond | 65,500,000,000 | 724,921,040 | 629,657,131 | 2.74 |
| Indonesia Treasury Bond | 53,000,000,000 | 535,003,463 | 479,292,569 | 2.02 |
| Indonesia Treasury Bond | 23,786,000,000 | 254,794,165 | 236,345,211 | 0.96 |
| Indonesia Treasury Bond | 121,750,000,000 | 1,164,961,149 | 1,071,276,608 | 4.40 |
| Indonesia Treasury Bond | 77,795,000,000 | 691,767,433 | 638,901,610 | 2.61 |
| Indonesia Treasury Bond | 27,800,000,000 | 210,157,023 | 194,468,505 | 0.79 |
| Indonesia Treasury Bond | 81,950,000,000 | 687,674,230 | 632,101,020 | 2.60 |
| Indonesia Treasury Bond | 51,705,000,000 | 468,096,347 | 439,959,818 | 1.77 |
| Indonesia Treasury Bond | 206,900,000,000 | 2,060,959,223 | 1,821,459,175 | 7.78 |
| Indonesia Treasury Bond | 292,678,000,000 | 2,993,622,252 | 2,706,689,323 | 11.30 |
| Indonesia Treasury Bond | 221,977,000,000 | 2,348,531,754 | 2,090,919,198 | 8.87 |
| Indonesia Treasury Bond | 29,479,000,000 | 299,105,144 | 256,160,219 | 1.13 |
| Indonesia Treasury Bond | 231,120,000,000 | 2,291,337,737 | 2,140,172,271 | 8.65 |
| Indonesia Treasury Bond | 36,888,000,000 | 420,502,099 | 371,646,599 | 1.59 |
| Indonesia Treasury Bond | 48,850,000,000 | 557,742,381 | 496,574,721 | 2.11 |
| Indonesia Treasury Bond | 7,500,000,000 | 84,475,278 | 73,197,591 | 0.32 |
| Indonesia Treasury Bond | 77,072,000,000 | 715,269,456 | 656,652,525 | 2.70 |
| Indonesia Treasury Bond | 77,500,000,000 | 629,620,098 | 575,474,951 | 2.38 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | 1,000,000,000 | 9,221,626 | 8,577,393 | 0.03 |
| Indonesia Treasury Bond | 129,250,000,000 | 1,056,678,465 | 959,420,960 | 3.99 |
| Indonesia Retail Bond | 1,000,000,000 | 9,635,157 | 9,575,028 | 0.04 |
| Alam Synergy Pte LTD | 1,000,000 | 113,078,641 | 113,862,175 | 0.43 |
| Pelabuhan Indonesia III PT | 500,000 | 60,977,850 | 54,087,181 | 0.23 |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 200,000 | 21,332,933 | 16,272,145 | 0.08 |
| 銘柄 | 額面 | 評価金額 (日本円) | 取得金額 (日本円) | 対純資産比率 (%) |
| Unrealized appreciation on forward foreign currency contracts | 4,505,940 | - | 0.02 | |
| Unrealized depreciation on forward foreign currency contracts | (70,095,680) | - | (0.26) | |
| Total portfolio value | 26,421,293,016 | 24,105,336,735 | 99.78 |
●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表
| 区 別 | 注記 番号 | 第12期 (平成26年2月25日現在) | 第13期 (平成27年2月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,056,934 | 62,181,315 | |
| 国債証券 | 1,382,130,550 | 1,019,675,870 | |
| 未収利息 | 5,223,639 | 4,819,605 | |
| 前払費用 | 276,164 | 35,178 | |
| 流動資産合計 | 1,396,687,287 | 1,086,711,968 | |
| 資産合計 | 1,396,687,287 | 1,086,711,968 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,328 | 293,469 | |
| 未払委託者報酬 | 1,278,936 | 880,344 | |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 | |
| 流動負債合計 | 2,020,264 | 1,488,813 | |
| 負債合計 | 2,020,264 | 1,488,813 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,295,094,103 | 1,000,181,732 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,572,920 | 85,041,423 | |
| (分配準備積立金) | 99,625,337 | 87,588,119 | |
| 元本等合計 | 1,394,667,023 | 1,085,223,155 | |
| 純資産合計 | 1,394,667,023 | 1,085,223,155 | |
| 負債純資産合計 | 1,396,687,287 | 1,086,711,968 |
② 損益及び剰余金計算書
| 区 分 | 注記 番号 | 第12期 自 平成25年2月26日 至 平成26年2月25日 | 第13期 自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日 |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24,775,457 | 16,664,053 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,991,020 | △5,254,330 | |
| 営業収益合計 | 14,784,437 | 11,409,723 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,002,594 | 634,680 | |
| 委託者報酬 | 3,007,668 | 1,903,912 | |
| その他費用 | 315,000 | 315,000 | |
| 営業費用合計 | 4,325,262 | 2,853,592 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,459,175 | 8,556,131 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,459,175 | 8,556,131 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,459,175 | 8,556,131 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,309,835 | 517,021 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 193,663,369 | 99,572,920 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,121 | 2,023,637 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,121 | 2,023,637 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,300,910 | 24,594,244 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,300,910 | 24,594,244 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,572,920 | 85,041,423 |
③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第99回利付国債(5年) | 30,000,000 | 30,177,900 | |
| 第101回利付国債(5年) | 34,000,000 | 34,233,580 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 10,000,000 | 10,050,600 | ||
| 第110回利付国債(5年) | 10,000,000 | 10,082,400 | ||
| 第277回利付国債(10年) | 37,000,000 | 37,621,970 | ||
| 第280回利付国債(10年) | 45,000,000 | 46,110,600 | ||
| 第284回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,520,500 | ||
| 第285回利付国債(10年) | 80,000,000 | 82,764,000 | ||
| 第295回利付国債(10年) | 30,000,000 | 31,452,600 | ||
| 第298回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,377,000 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 30,000,000 | 31,748,400 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 25,000,000 | 26,536,000 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 30,000,000 | 31,799,700 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 7,000,000 | 7,405,720 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 20,000,000 | 21,329,800 | ||
| 第307回利付国債(10年) | 35,000,000 | 37,150,750 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 25,000,000 | 26,273,500 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,993,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 20,000,000 | 21,406,200 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,940,600 | ||
| 第42回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,129,000 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 40,000,000 | 44,722,400 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,035,000 | ||
| 第53回利付国債(20年) | 40,000,000 | 45,411,600 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 50,000,000 | 56,446,500 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 45,000,000 | 51,484,950 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,471,600 | ||
| 合 計 | 953,000,000 | 1,019,675,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
