有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2023/05/22)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,041,588,635
投資証券	85,380,142,400
派生商品評価勘定	58,369,420
未収配当金	621,842,463
未収利息	326,690
その他未収収益	201,591
差入委託証拠金	110,385,000
流動資産合計	98,212,856,199
資産合計	98,212,856,199
負債の部
流動負債
前受金	53,953,800
未払金	881,746,152
未払解約金	34,180,871
未払利息	15,881
受入担保金	10,009,189,942
流動負債合計	10,979,086,646
負債合計	10,979,086,646
純資産の部
元本等
元本	24,573,393,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,660,376,283
元本等合計	87,233,769,553
純資産合計	87,233,769,553
負債純資産合計	98,212,856,199

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月22日現在]
1.	期首	2022年 5月21日
	期首元本額	19,224,222,782円
	期中追加設定元本額	7,902,493,990円
	期中一部解約元本額	2,553,323,502円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,171,370,769円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,561,782,770円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	151,712,371円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	655,972,421円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	373,289,805円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	63,291,940円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	968,162,789円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,855,562,555円
	つみたて8資産均等バランス	3,249,346,092円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	602,938円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,137,843円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	377,452円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	3,588,488,379円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	446,284,674円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	95,375,268円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	550,913,427円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	121,548,677円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,493,640円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	20,174,050円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	4,281,487円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	22,277,579円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	25,227,521円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	37,302,806円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	165,446,628円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	133,794,406円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	51,375,472円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	11,376,684円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	111,320円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	356,152,998円
	日本リートインデックスファンドS	190,065,407円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	36,872,615円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	36,352,853円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	36,383,347円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	36,098,235円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	36,247,289円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	36,375,423円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	35,735,992円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	35,712,758円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	36,183,882円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	36,150,033円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	41,025,580円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	40,524,225円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	41,189,187円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	40,129,598円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	41,380,171円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	43,683,780円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	44,337,830円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	41,745,917円
	合計	24,573,393,270円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	9,600,382,700円
3.	受益権の総数	24,573,393,270口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 5月21日 至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,938,991,415
合計	1,938,991,415

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2023年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,792,891,200	―	1,851,300,000	58,408,800
合計		1,792,891,200	―	1,851,300,000	58,408,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	3.5499円
(1万口当たり純資産額)	(35,499円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,644	189,060,000	貸付有価証券189口
	サンケイリアルエステート投資法人	2,591	219,716,800	貸付有価証券283口
	SOSiLA物流リート投資法人	4,023	547,128,000
	東海道リート投資法人	1,345	160,189,500	貸付有価証券82口
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,793	1,818,243,000	貸付有価証券384口
	森ヒルズリート投資法人	9,511	1,414,285,700	貸付有価証券1,331口
	産業ファンド投資法人	12,341	1,921,493,700	貸付有価証券1,491口
	アドバンス・レジデンス投資法人	8,087	2,842,580,500	貸付有価証券1,099口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	5,932	1,254,618,000	貸付有価証券754口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,270	1,729,350,000
	GLP投資法人	26,527	3,952,523,000	貸付有価証券3,326口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,868	1,307,384,000	貸付有価証券505口
	日本プロロジスリート投資法人	13,634	4,253,808,000
	星野リゾート・リート投資法人	1,415	997,575,000	貸付有価証券176口
	Oneリート投資法人	1,411	334,124,800	貸付有価証券180口
	イオンリート投資法人	9,286	1,462,545,000	貸付有価証券1,173口
	ヒューリックリート投資法人	7,568	1,186,662,400	貸付有価証券931口
	日本リート投資法人	2,627	878,731,500	貸付有価証券376口
	積水ハウス・リート投資法人	24,305	1,958,983,000	貸付有価証券3,402口
	トーセイ・リート投資法人	1,794	232,861,200	貸付有価証券256口
	ケネディクス商業リート投資法人	3,516	872,671,200	貸付有価証券425口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,994	326,218,400	貸付有価証券247口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,102	244,672,800	貸付有価証券223口
	野村不動産マスターファンド投資法人	26,156	4,271,274,800	貸付有価証券3,740口
	いちごホテルリート投資法人	1,340	139,762,000	貸付有価証券202口
	ラサールロジポート投資法人	9,902	1,612,045,600	貸付有価証券1,081口
	スターアジア不動産投資法人	10,099	586,751,900	貸付有価証券1,100口
	マリモ地方創生リート投資法人	1,235	159,809,000	貸付有価証券108口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,195	1,610,280,000	貸付有価証券332口
	大江戸温泉リート投資法人	1,306	88,677,400
	投資法人みらい	9,827	451,059,300	貸付有価証券1,249口
	三菱地所物流リート投資法人	2,779	1,186,633,000	貸付有価証券230口
	CREロジスティクスファンド投資法人	3,466	656,807,000	貸付有価証券316口
	ザイマックス・リート投資法人	1,312	144,582,400	貸付有価証券177口
	タカラレーベン不動産投資法人	3,813	353,465,100	貸付有価証券347口
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,526	495,050,400	貸付有価証券365口
	日本ビルファンド投資法人	9,436	5,189,800,000	貸付有価証券1,120口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	8,294	4,445,584,000	貸付有価証券1,157口
	日本都市ファンド投資法人	40,811	4,056,613,400	貸付有価証券5,787口
	オリックス不動産投資法人	16,116	2,857,366,800	貸付有価証券2,304口
	日本プライムリアルティ投資法人	5,532	1,922,370,000	貸付有価証券720口
	NTT都市開発リート投資法人	7,775	1,016,970,000	貸付有価証券1,045口
	東急リアル・エステート投資法人	5,423	1,029,827,700	貸付有価証券775口
	グローバル・ワン不動産投資法人	5,952	632,697,600	貸付有価証券803口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	18,093	2,809,842,900
	森トラストリート投資法人	15,054	1,046,253,000	貸付有価証券1,654口
	インヴィンシブル投資法人	35,601	2,064,858,000	貸付有価証券4,836口
	フロンティア不動産投資法人	3,001	1,458,486,000	貸付有価証券384口
	平和不動産リート投資法人	5,528	892,219,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,454	1,728,918,000	貸付有価証券756口
	福岡リート投資法人	4,183	675,136,200	貸付有価証券598口
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,706	1,435,330,000	貸付有価証券716口
	いちごオフィスリート投資法人	6,628	591,880,400	貸付有価証券959口
	大和証券オフィス投資法人	1,676	978,784,000
	阪急阪神リート投資法人	3,653	537,721,600
	スターツプロシード投資法人	1,402	325,404,200	貸付有価証券180口
	大和ハウスリート投資法人	12,192	3,596,640,000	貸付有価証券1,650口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	26,084	2,052,810,800	貸付有価証券3,726口
	大和証券リビング投資法人	11,208	1,287,799,200	貸付有価証券1,459口
	ジャパンエクセレント投資法人	7,420	885,206,000	貸付有価証券1,073口
合計		491,762	85,380,142,400

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。