有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間 (平成16年 1月23日～平成17年 1月24日)	308,497,735	65,338,259	800,224,283
第4期計算期間 (平成17年 1月25日～平成18年 1月23日)	340,028,654	180,864,920	959,388,017
第5期計算期間 (平成18年 1月24日～平成19年 1月22日)	529,694,539	191,273,949	1,297,808,607
第6期計算期間 (平成19年 1月23日～平成20年 1月22日)	367,967,874	205,686,107	1,460,090,374
第7期計算期間 (平成20年 1月23日～平成21年 1月22日)	692,259,343	400,217,086	1,752,132,631
第8期計算期間 (平成21年 1月23日～平成22年 1月22日)	368,111,938	198,870,287	1,921,374,282
第9期計算期間 (平成22年 1月23日～平成23年 1月24日)	370,981,762	204,274,189	2,088,081,855
第10期計算期間 (平成23年 1月25日～平成24年 1月23日)	310,427,755	258,638,682	2,139,870,928
第11期計算期間 (平成24年 1月24日～平成25年 1月22日)	317,881,521	207,136,798	2,250,615,651
第12期計算期間 (平成25年 1月23日～平成26年 1月22日)	473,923,457	396,530,748	2,328,008,360

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本債券マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	289,032,628,050	77.76
地方債証券	日本	23,223,634,721	6.25
特殊債券	日本	32,390,905,606	8.71
	韓国	103,444,000	0.03
	小計	32,494,349,606	8.74
社債券	日本	20,965,472,740	5.64
	オーストラリア	1,117,168,000	0.30
	アメリカ	409,530,000	0.11
	オランダ	302,597,000	0.08
	スウェーデン	201,771,000	0.05
	韓国	198,797,000	0.05
	フランス	100,273,000	0.03
	ノルウェー	100,241,000	0.03
	小計	23,395,849,740	6.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,555,016,517	0.96
合計(純資産総額)		371,701,478,634	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	5,390,000,000	100.18	5,399,790,800	100.28	5,405,199,800	0.2	2017/09/20	1.45
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	4,580,000,000	101.50	4,648,700,000	102.34	4,687,446,800	0.8	2023/06/20	1.26
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,550,000,000	99.81	4,541,475,500	100.18	4,558,417,500	0.6	2023/12/20	1.23
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	4,500,000,000	100.04	4,502,220,700	100.11	4,505,310,000	0.2	2018/12/20	1.21
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	4,175,000,000	99.87	4,169,572,500	100.69	4,203,849,250	0.6	2023/03/20	1.13
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,612,000,000	100.20	3,619,241,100	100.29	3,622,655,400	0.2	2017/06/20	0.97
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,460,000,000	100.50	3,477,369,200	100.64	3,482,144,000	0.3	2018/06/20	0.94
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	3,300,000,000	104.97	3,464,175,000	104.88	3,461,271,000	1.7	2017/03/20	0.93
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	3,200,000,000	100.56	3,217,920,000	100.60	3,219,392,000	0.3	2017/03/20	0.87
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	3,027,000,000	105.54	3,194,955,320	105.99	3,208,468,650	1.2	2020/12/20	0.86
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,100,000,000	101.89	3,158,590,000	102.71	3,184,041,000	0.8	2022/09/20	0.86
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	2,950,000,000	104.60	3,085,759,000	104.49	3,082,514,000	1.7	2016/12/20	0.83
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	3,010,000,000	101.36	3,050,996,200	102.22	3,076,852,100	0.8	2023/09/20	0.83
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,850,000,000	105.21	2,998,741,500	105.19	2,998,086,000	1.5	2017/12/20	0.81
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	2,900,000,000	100.00	2,900,000,000	100.15	2,904,553,000	0.2	2018/09/20	0.78
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,650,000,000	106.00	2,809,086,000	106.30	2,817,029,500	1.3	2019/12/20	0.76
日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	2,490,000,000	100.35	2,498,839,500	100.35	2,498,839,500	0.3	2015/09/20	0.67
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	2,360,000,000	101.77	2,401,772,000	102.57	2,420,675,600	0.8	2022/12/20	0.65
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	2,390,000,000	100.44	2,400,539,900	100.42	2,400,205,300	0.4	2015/06/20	0.65
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,300,000,000	100.73	2,316,813,000	100.73	2,316,859,000	0.4	2016/06/20	0.62
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	2,190,000,000	103.76	2,272,387,800	104.49	2,288,484,300	1.0	2021/12/20	0.62
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,150,000,000	106.04	2,279,946,000	106.07	2,280,591,000	1.5	2018/09/20	0.61
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	2,170,000,000	102.00	2,213,551,900	102.79	2,230,738,300	0.8	2022/06/20	0.60
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	2,220,000,000	100.15	2,223,330,000	100.26	2,225,860,800	0.2	2017/12/20	0.60
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	2,080,000,000	103.71	2,157,168,000	104.47	2,173,017,600	1.0	2022/03/20	0.58
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	2,100,000,000	100.78	2,116,548,000	100.77	2,116,191,000	0.5	2015/12/20	0.57
日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	2,080,000,000	100.92	2,099,136,000	101.04	2,101,736,000	0.4	2018/03/20	0.57
日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	1,980,000,000	103.83	2,056,012,200	104.51	2,069,298,000	1.0	2021/09/20	0.56
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	1,970,000,000	102.87	2,026,716,300	104.52	2,059,122,800	1.7	2033/09/20	0.55
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,045,000,000	100.53	2,055,838,500	100.58	2,056,963,250	0.3	2016/12/20	0.55

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.76
地方債証券	6.25
特殊債券	8.74
社債券	6.29
合計	99.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	長期国債先物	東京証券取引所	買建	円	10	1,450,483,150	1,451,700,000	1,451,700,000	0.39

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。