有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間 (平成16年 2月10日～平成17年 2月 7日)	399,169,843	61,828,595	700,866,393
第4期計算期間 (平成17年 2月 8日～平成18年 2月 7日)	727,344,337	187,363,577	1,240,847,153
第5期計算期間 (平成18年 2月 8日～平成19年 2月 7日)	524,388,577	200,043,067	1,565,192,663
第6期計算期間 (平成19年 2月 8日～平成20年 2月 7日)	563,945,192	283,857,000	1,845,280,855
第7期計算期間 (平成20年 2月 8日～平成21年 2月 9日)	470,893,604	363,268,036	1,952,906,423
第8期計算期間 (平成21年 2月10日～平成22年 2月 8日)	352,839,237	163,930,515	2,141,815,145
第9期計算期間 (平成22年 2月 9日～平成23年 2月 7日)	329,625,616	207,519,635	2,263,921,126
第10期計算期間 (平成23年 2月 8日～平成24年 2月 7日)	323,089,540	214,018,181	2,372,992,485
第11期計算期間 (平成24年 2月 8日～平成25年 2月 7日)	346,578,841	252,546,633	2,467,024,693
第12期計算期間 (平成25年 2月 8日～平成26年 2月 7日)	387,367,698	473,643,235	2,380,749,156

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	123,114,655,298	37.77
	イタリア	33,469,640,094	10.27
	フランス	32,662,184,419	10.02
	ドイツ	27,965,929,685	8.58
	イギリス	24,939,527,228	7.65
	スペイン	17,966,384,010	5.51
	ベルギー	9,018,312,026	2.77
	オランダ	8,693,255,781	2.67
	カナダ	7,407,610,424	2.27
	オーストリア	5,526,276,438	1.70
	オーストラリア	4,843,902,542	1.49
	メキシコ	3,177,552,562	0.97
	アイルランド	2,782,559,242	0.85
	ポーランド	2,745,342,965	0.84
	デンマーク	2,567,855,627	0.79
	フィンランド	2,114,378,154	0.65
	スウェーデン	1,793,545,109	0.55
	マレーシア	1,653,132,379	0.51
	南アフリカ	1,479,965,519	0.45
	スイス	1,216,771,730	0.37
	シンガポール	1,136,646,561	0.35
	ノルウェー	1,067,060,142	0.33
	小計	317,342,487,935	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,643,408,173	2.65
合計(純資産総額)		325,985,896,108	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	9,933.97	1,986,794,676	9,959.45	1,991,891,676	0.625	2018/04/30	0.61
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	18,900,000	10,431.32	1,971,521,192	10,426.94	1,970,693,323	1.875	2015/06/30	0.60
アメリカ	国債証券	T 0.25% 12/15/15	19,000,000	10,186.63	1,935,460,308	10,191.21	1,936,330,385	0.250	2015/12/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 0.25% 09/15/15	18,000,000	10,195.39	1,835,170,870	10,200.37	1,836,066,825	0.250	2015/09/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.375% 04/15/15	17,500,000	10,217.89	1,788,131,132	10,222.07	1,788,862,837	0.375	2015/04/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,201.56	1,769,971,680	10,206.94	1,770,904,365	0.375	2016/02/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	14,850,000	11,231.91	1,667,939,596	11,261.78	1,672,374,573	3.625	2020/02/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/31/17	16,500,000	10,067.96	1,661,214,839	10,090.66	1,664,959,935	0.625	2017/08/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	16,300,000	10,017.19	1,632,803,242	10,043.47	1,637,087,120	0.750	2018/02/28	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,360.44	1,598,617,273	10,361.24	1,598,740,150	1.250	2015/09/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,195.99	1,529,398,648	10,202.95	1,530,443,941	0.375	2016/03/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	14,550,000	10,424.16	1,516,715,491	10,422.17	1,516,425,787	1.750	2015/07/31	0.47
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	8,900,000	16,564.56	1,474,246,507	16,782.22	1,493,618,303	4.250	2023/10/25	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	15,200,000	9,437.81	1,434,547,460	9,513.66	1,446,077,835	1.750	2023/05/15	0.44
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/26	9,200,000	15,407.78	1,417,516,392	15,616.15	1,436,686,179	3.500	2026/04/25	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	10,568.11	1,373,854,540	10,612.31	1,379,600,614	2.625	2020/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	10,544.02	1,370,722,674	10,586.03	1,376,184,025	2.625	2020/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	10,670.25	1,371,127,244	10,662.08	1,370,078,280	2.625	2016/02/29	0.42
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/15	9,300,000	14,586.96	1,356,587,768	14,565.16	1,354,560,275	3.250	2015/07/04	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.5% 03/31/15	12,820,000	10,463.98	1,341,482,462	10,455.02	1,340,333,840	2.500	2015/03/31	0.41
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	9,130,000	14,575.15	1,330,711,777	14,572.01	1,330,424,695	3.750	2015/08/01	0.41
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	8,000,000	16,044.69	1,283,575,800	16,185.07	1,294,806,110	3.750	2021/04/25	0.40
フランス	国債証券	FRTR 3% 10/25/15	8,700,000	14,638.81	1,273,576,687	14,627.91	1,272,628,344	3.000	2015/10/25	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	7,100,000	17,487.82	1,241,635,637	17,899.24	1,270,846,741	6.500	2027/11/01	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 02/01/18	8,100,000	15,296.40	1,239,008,896	15,379.55	1,245,744,147	4.500	2018/02/01	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/31/15	11,990,000	10,355.27	1,241,597,140	10,355.86	1,241,668,765	1.250	2015/08/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 3% 05/15/42	13,580,000	8,987.44	1,220,494,973	9,126.81	1,239,421,561	3.000	2042/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	9,698.43	1,212,304,527	9,770.90	1,221,363,642	2.000	2023/02/15	0.37
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/17	7,900,000	15,426.44	1,218,689,036	15,448.73	1,220,449,956	3.750	2017/04/25	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.625% 09/30/17	12,000,000	10,053.03	1,206,364,337	10,076.33	1,209,159,715	0.625	2017/09/30	0.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	43	5,145,461.06	5,158,992.08	525,907,652	0.16
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	23	2,856,404.58	2,869,250	292,491,345	0.09
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	15	1,978,341.25	1,996,875	203,561,437	0.06
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	29	3,206,256	3,207,835	448,294,941	0.14
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	28	3,544,896	3,560,200	497,537,950	0.15
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	41	5,893,918	5,947,870	831,214,832	0.25

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。