純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,162,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	82	300,502
単位型公社債投資信託	40	274,217
合計	647	13,737,251

2021/02/10 9:33

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.265%(税抜 1.15%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/02/10 9:33

#3 投資制限（連結）

ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。
W.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

2021/02/10 9:33

#4 投資対象（連結）

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

2021/02/10 9:33

#5 投資方針（連結）

D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2021/02/10 9:33

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券高金利外債マザーファンド3,220,992,4521.77155,705,988,1281.77475,716,295,30469.89日本親投資信託受益証券日本株配当マザーファンド798,051,0912.00531,600,331,8532.06861,650,848,48620.18日本親投資信託受益証券Jリートマザーファンド(M)278,873,5112.8608797,801,3402.8358790,829,5029.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.74合計99.74e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/10 9:33

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,920,021	0.26
合計(純資産総額)		8,178,893,313	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,157,973,29299.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,920,0210.26合計(純資産総額)8,178,893,313100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/10 9:33

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/10 9:33

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/10 9:33

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2011年 5月10日)51,482,290,06351,725,153,1436,3596,389第12特定期間末(2011年11月10日)38,988,453,31939,190,569,5125,7875,817第13特定期間末(2012年 5月10日)33,662,738,68133,832,737,3675,9415,971第14特定期間末(2012年11月12日)26,450,511,76926,539,465,9145,9475,967第15特定期間末(2013年 5月10日)29,956,410,77630,033,145,7637,8087,828第16特定期間末(2013年11月11日)23,922,108,77023,989,467,2387,1037,123第17特定期間末(2014年 5月12日)21,555,115,98121,614,561,4197,2527,272第18特定期間末(2014年11月10日)20,751,331,52220,803,971,1627,8847,904第19特定期間末(2015年 5月11日)18,539,801,48018,584,872,8628,2278,247第20特定期間末(2015年11月10日)16,270,685,12316,311,850,9937,9057,925第21特定期間末(2016年 5月10日)14,088,866,17514,127,450,6237,3037,323第22特定期間末(2016年11月10日)12,623,707,57412,660,079,2816,9416,961第23特定期間末(2017年 5月10日)12,274,516,23112,308,025,7687,3267,346第24特定期間末(2017年11月10日)11,550,646,53911,581,298,2747,5377,557第25特定期間末(2018年 5月10日)10,501,215,69010,530,306,1447,2207,240第26特定期間末(2018年11月12日)9,898,026,6349,911,888,2057,1417,151第27特定期間末(2019年 5月10日)9,156,595,1719,169,695,0366,9907,000第28特定期間末(2019年11月11日)9,003,278,4039,015,746,7497,2217,231第29特定期間末(2020年 5月11日)8,105,802,0488,117,635,5056,8506,860第30特定期間末(2020年11月10日)8,195,534,3818,206,885,4287,2207,2302019年11月末日9,040,038,086―7,301―12月末日8,968,464,791―7,353―2020年 1月末日8,844,645,920―7,331―2月末日8,541,934,404―7,125―3月末日7,917,723,767―6,657―4月末日8,027,025,129―6,781―5月末日8,248,758,351―7,000―6月末日8,288,290,091―7,053―7月末日8,251,928,159―7,081―8月末日8,387,740,561―7,267―9月末日8,224,839,904―7,168―10月末日7,924,148,142―6,971―11月末日8,178,893,313―7,264―

2021/02/10 9:33

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,191,170,966	円
Ⅱ 負債総額	12,277,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,178,893,313	円
Ⅳ 発行済口数	11,259,643,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7264	円
(1万口当たり純資産額)	(7,264	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,191,170,966円Ⅱ 負債総額12,277,653円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,178,893,313円Ⅳ 発行済口数11,259,643,757口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7264円(1万口当たり純資産額)(7,264円)

2021/02/10 9:33

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/02/10 9:33

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/02/10 9:33

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	19,382,434,074	円
Ⅱ 負債総額	3,969,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,378,464,683	円
Ⅳ 発行済口数	10,919,453,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7747	円
(1万口当たり純資産額)	(17,747	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,382,434,074円Ⅱ 負債総額3,969,391円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,378,464,683円Ⅳ 発行済口数10,919,453,745口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7747円(1万口当たり純資産額)(17,747円)

2021/02/10 9:33

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株配当マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,962,579,331	円
Ⅱ 負債総額	10,521,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,952,057,332	円
Ⅳ 発行済口数	1,910,524,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0686	円
(1万口当たり純資産額)	(20,686	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,962,579,331円Ⅱ 負債総額10,521,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,952,057,332円Ⅳ 発行済口数1,910,524,504口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0686円(1万口当たり純資産額)(20,686円)

2021/02/10 9:33

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	45,864,609,393	円
Ⅱ 負債総額	99,213,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,765,395,553	円
Ⅳ 発行済口数	16,138,723,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8358	円
(1万口当たり純資産額)	(28,358	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額45,864,609,393円Ⅱ 負債総額99,213,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,765,395,553円Ⅳ 発行済口数16,138,723,070口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8358円(1万口当たり純資産額)(28,358円)

2021/02/10 9:33

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	12,371,389
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:33

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	19,654,634
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:33

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	135,950,852
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:33

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	657,795,571	3.39
合計(純資産総額)		19,378,464,683	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ2,183,945,59011.27オーストラリア1,950,864,60410.07ノルウェー1,408,566,5837.27イギリス970,419,3015.01小計6,513,796,07833.61地方債証券カナダ6,150,191,34831.74オーストラリア1,028,065,1995.31小計7,178,256,54737.04特殊債券国際機関5,028,616,48725.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―657,795,5713.39合計(純資産総額)19,378,464,683100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/02/10 9:33

#21 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,914,932	2.98
合計(純資産総額)		3,952,057,332	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,834,142,40097.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―117,914,9322.98合計(純資産総額)3,952,057,332100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/02/10 9:33

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	612,194,833	1.34
合計(純資産総額)		45,765,395,553	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本45,153,200,72098.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―612,194,8331.34合計(純資産総額)45,765,395,553100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/02/10 9:33