有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

Jリートマザーファンド(M)
貸借対照表

	平成28年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,408,937
コール・ローン	239,870,493
投資証券	86,421,804,200
未収入金	638,475,655
未収配当金	721,143,997
流動資産合計	88,028,703,282
資産合計	88,028,703,282
負債の部
流動負債
未払金	420,327,121
未払解約金	38,535,112
未払利息	491
その他未払費用	3
流動負債合計	458,862,727
負債合計	458,862,727
純資産の部
元本等
元本	35,993,319,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,576,520,895
元本等合計	87,569,840,555
純資産合計	87,569,840,555
負債純資産合計	88,028,703,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		35,993,319,660口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4329円
		(1万口当たり純資産額)	(24,329円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	34,968,166,457円
期中追加設定元本額	3,426,073,209円
期中一部解約元本額	2,400,920,006円
期末元本額	35,993,319,660円
期末元本額の内訳
Jリートファンド	33,941,704,697円
3資産バランスオープン	495,725,886円
3資産バランスオープンアルファ	87,910,221円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	34,237,328円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	20,069,993円
Jリートアクティブファンド(1年決算型)	1,413,671,535円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,974,886,257
合計	△3,974,886,257

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Jリートマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,860	2,727,830,000
	MCUBS MidCity投資法人	4,052	1,331,082,000
	森ヒルズリート投資法人	13,919	2,026,606,400
	産業ファンド投資法人	3,587	1,901,110,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	14,815	4,296,350,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	4,327	1,285,119,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,658	3,319,013,000
	GLP投資法人	15,270	1,978,992,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,572	864,424,000
	日本プロロジスリート投資法人	17,151	4,111,094,700
	星野リゾート・リート投資法人	1,938	1,118,226,000
	イオンリート投資法人	5,321	668,317,600
	ヒューリックリート投資法人	9,946	1,777,350,200
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,223	100,530,600
	積水ハウス・リート投資法人	14,471	2,076,588,500
	ケネディクス商業リート投資法人	2,044	496,078,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	30,990	5,197,023,000
	いちごホテルリート投資法人	1,704	225,609,600
	ラサールロジポート投資法人	12,277	1,321,005,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,996	969,206,000
	日本ビルファンド投資法人	13,378	7,959,910,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,687	7,383,834,000
	日本リテールファンド投資法人	14,080	3,234,176,000
	オリックス不動産投資法人	16,213	2,795,121,200
	日本プライムリアルティ投資法人	5,836	2,602,856,000
	プレミア投資法人	12,045	1,605,598,500
	東急リアル・エステート投資法人	109	14,834,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,839	1,504,888,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	22,624	3,898,115,200
	森トラスト総合リート投資法人	13,781	2,239,412,500
	フロンティア不動産投資法人	4,919	2,346,363,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,859	1,748,627,500
	福岡リート投資法人	1,245	215,136,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	598	365,378,000
	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	2,920	342,808,000
	大和証券オフィス投資法人	2,361	1,364,658,000
	阪急リート投資法人	7,292	1,077,028,400
	大和ハウスリート投資法人	14,528	4,144,838,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	25,424	1,901,715,200
	ジャパンエクセレント投資法人	13,237	1,884,948,800
合計		367,096	86,421,804,200

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。