有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/09/25)

Jリートマザーファンド(M)
貸借対照表

	2023年 9月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	323,427,772
投資証券	45,510,113,800
未収配当金	463,194,935
流動資産合計	46,296,736,507
資産合計	46,296,736,507
負債の部
流動負債
未払解約金	13,144,637
未払利息	595
流動負債合計	13,145,232
負債合計	13,145,232
純資産の部
元本等
元本	12,912,213,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,371,377,570
元本等合計	46,283,591,275
純資産合計	46,283,591,275
負債純資産合計	46,296,736,507

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 9月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 9月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		12,912,213,705口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.5845円
		(1万口当たり純資産額)	(35,845円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 9月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 9月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 9月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 9月27日
期首元本額	13,706,730,673円
期中追加設定元本額	1,174,310,171円
期中一部解約元本額	1,968,827,139円
期末元本額	12,912,213,705円
期末元本額の内訳
Jリートファンド	11,122,719,584円
3資産バランスオープン	203,814,049円
3資産バランスオープンアルファ	39,955,555円
Jリートアクティブファンド(1年決算型)	1,545,724,517円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 9月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△206,420,897
合計	△206,420,897

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Jリートマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	100	9,200,000
	SOSiLA物流リート投資法人	200	24,900,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,340	1,467,180,000
	森ヒルズリート投資法人	50	7,165,000
	産業ファンド投資法人	4,100	573,180,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,248	413,712,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	5,000	1,112,500,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,130	1,691,235,000
	GLP投資法人	12,300	1,656,810,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,350	1,428,975,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,190	1,148,479,000
	星野リゾート・リート投資法人	1,720	1,099,080,000
	イオンリート投資法人	150	21,915,000
	ヒューリックリート投資法人	150	23,985,000
	積水ハウス・リート投資法人	100	8,420,000
	ケネディクス商業リート投資法人	50	14,280,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	100	14,840,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,800	1,309,620,000
	いちごホテルリート投資法人	5,900	684,990,000
	ラサールロジポート投資法人	531	76,676,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,280	1,566,200,000
	投資法人みらい	13,600	639,200,000
	三菱地所物流リート投資法人	2,990	1,127,230,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	200	32,900,000
	ザイマックス・リート投資法人	3,770	435,812,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	100	12,760,000
	日本ビルファンド投資法人	6,500	3,939,000,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,940	3,552,120,000
	日本都市ファンド投資法人	28,850	2,812,875,000
	オリックス不動産投資法人	13,000	2,302,300,000
	日本プライムリアルティ投資法人	4,950	1,796,850,000
	NTT都市開発リート投資法人	300	41,400,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,100	202,400,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,900	816,960,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,850	2,312,145,000
	森トラストリート投資法人	18,600	1,359,660,000
	インヴィンシブル投資法人	29,768	1,783,103,200
	フロンティア不動産投資法人	2,960	1,374,920,000
	平和不動産リート投資法人	100	14,600,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	500	145,050,000
	福岡リート投資法人	6,150	993,840,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	400	135,800,000
	大和証券オフィス投資法人	870	575,940,000
	阪急阪神リート投資法人	16	2,257,600
	大和ハウスリート投資法人	8,100	2,106,810,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,711	1,762,373,600
	ジャパンエクセレント投資法人	6,650	878,465,000
合計		257,664	45,510,113,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。