有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
日経225インデックスマザーファンド(M)(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、国内の株式等に直接投資することもあります。
③ 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
B.株式及び株価指数先物取引への実質投資割合は、原則として高位とします。
C.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
D.運用の効率化を図るため並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。