有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

【提出】: 2021/10/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

日本株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年 7月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,515,513,318
株式	282,384,294,880
派生商品評価勘定	1,490,150
未収入金	614,785,668
未収配当金	357,834,225
前払金	41,219,800
差入委託証拠金	82,401,800
流動資産合計	284,997,539,841
資産合計	284,997,539,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,720,950
未払解約金	256,095,518
未払利息	2,546
流動負債合計	298,819,014
負債合計	298,819,014
純資産の部
元本等
元本	133,490,844,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	151,207,876,011
元本等合計	284,698,720,827
純資産合計	284,698,720,827
負債純資産合計	284,997,539,841

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 7月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		133,490,844,816口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1327円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(21,327円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2021年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 1月23日
期首元本額	135,654,719,286円
期中追加設定元本額	3,847,980,565円
期中一部解約元本額	6,011,855,035円
期末元本額	133,490,844,816円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド	608,758,317円
DC日本株式インデックスファンド	310,669,095円
DC日本株式インデックスファンドL	53,666,944,553円
DC日本株式インデックスファンドA	684,028,300円
DCバランスファンド30	2,246,677,068円
DCバランスファンド50	3,455,166,412円
DCバランスファンド70	2,005,930,247円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	562,618,035円
日本株式インデックスe	1,496,290,525円
インデックスコレクション(国内株式)	19,108,408,096円
インデックスコレクション(バランス株式30)	11,796,841,894円
インデックスコレクション(バランス株式50)	2,435,497,235円
インデックスコレクション(バランス株式70)	2,089,731,500円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	7,495,601,815円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	2,771,689,897円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,099,026,692円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	55,303,682円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	656,120,165円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	74,942,273円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	140,588,631円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	719,719円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	225,770,467円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	836,654,322円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	478,321,532円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	8,315,887,746円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	769,173,381円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	84,709,104円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,315,778,094円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	31,151,710円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	164,102,041円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,132,523,943円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	60,522,719円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	63,211,619円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	26,502,259円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)	679,553,887円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	293,512,492円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)	4,973,038,527円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用)	91,887,183円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用)	39,202,435円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用)	8,477,312円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	134,816,334円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	4,493,558円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 7月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,368,369,800	-	2,327,150,000	△41,219,800
合計		2,368,369,800	-	2,327,150,000	△41,219,800

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

開示資料

決算