有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

外国債券マザーファンド
貸借対照表

	2022年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	552,678,162
コール・ローン	1,933,370,211
国債証券	146,996,274,216
派生商品評価勘定	14,325,876
未収入金	2,509,843,427
未収利息	911,584,847
前払金	50,916,522
前払費用	30,307,508
差入委託証拠金	233,811,888
流動資産合計	153,233,112,657
資産合計	153,233,112,657
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	52,301,390
未払金	3,021,584,397
未払解約金	37,709,032
未払利息	2,781
流動負債合計	3,111,597,600
負債合計	3,111,597,600
純資産の部
元本等
元本	56,972,115,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,149,399,182
元本等合計	150,121,515,057
純資産合計	150,121,515,057
負債純資産合計	153,233,112,657

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		56,972,115,875口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6350円
		(1万口当たり純資産額)	(26,350円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 2月 9日
期首元本額	55,823,831,282円
期中追加設定元本額	6,953,583,051円
期中一部解約元本額	5,805,298,458円
期末元本額	56,972,115,875円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド	2,021,132,456円
DC外国債券インデックスファンド	1,928,770,957円
DC外国債券インデックスファンドL	14,047,671,791円
DCバランスファンド30	886,721,108円
DCバランスファンド50	914,738,270円
DCバランスファンド70	212,184,295円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	478,012,818円
外国債券インデックスe	1,064,281,740円
インデックスコレクション(外国債券)	8,601,430,451円
インデックスコレクション(バランス株式30)	4,657,463,759円
インデックスコレクション(バランス株式50)	733,374,621円
インデックスコレクション(バランス株式70)	233,527,854円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用)	4,239,627,742円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,709,649,394円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	474,063,339円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	100,303,933円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	470,001,514円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	275,958,779円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	173,744,287円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	290,773,032円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,424,583,161円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	584,746,565円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	6,166,419,045円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	352,560,682円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	216,735,507円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,532,201,974円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	91,786,596円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	187,639,534円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	94,862,388円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	47,360,647円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	71,548,760円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	228,508,569円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用)	69,882,333円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	1,369,188,486円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	20,659,488円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△8,973,964,320
合計	△8,973,964,320

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2022年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,122,950,422	-	2,072,033,900	△50,916,522
合計		2,122,950,422	-	2,072,033,900	△50,916,522

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,979,568,241	-	1,992,509,279	12,941,038
	アメリカドル	992,352,052	-	994,619,582	2,267,530
	カナダドル	81,132,823	-	80,448,346	△684,477
	ユーロ	776,568,387	-	787,988,658	11,420,271
	イギリスポンド	129,514,979	-	129,452,693	△62,286
	売建	1,045,222	-	1,045,252	△30
	シンガポールドル	1,045,222	-	1,045,252	△30
合計		1,980,613,463	-	1,993,554,531	12,941,008

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.125% 01/15/24	5,000,000.00	4,887,304.70
		T 0.125% 06/30/23	6,630,000.00	6,538,966.98
		T 0.125% 10/15/23	5,200,000.00	5,103,617.16
		T 0.25% 03/15/24	4,500,000.00	4,396,640.62
		T 0.25% 04/15/23	6,500,000.00	6,441,474.58
		T 0.25% 05/15/24	5,070,000.00	4,940,081.25
		T 0.25% 05/31/25	1,180,000.00	1,128,467.19
		T 0.25% 06/15/24	10,610,000.00	10,322,784.01
		T 0.25% 06/30/25	4,310,000.00	4,115,039.86
		T 0.25% 07/31/25	2,200,000.00	2,096,875.00
		T 0.25% 09/30/25	7,000,000.00	6,652,734.41
		T 0.375% 01/31/26	1,700,000.00	1,612,675.77
		T 0.375% 07/31/27	4,000,000.00	3,702,656.24
		T 0.375% 08/15/24	5,500,000.00	5,353,261.70
		T 0.375% 09/15/24	4,600,000.00	4,471,523.42
		T 0.375% 09/30/27	4,000,000.00	3,689,375.00
		T 0.375% 11/30/25	3,770,000.00	3,587,096.11
		T 0.5% 02/28/26	3,500,000.00	3,332,382.83
		T 0.5% 03/15/23	3,980,000.00	3,960,177.72
		T 0.5% 03/31/25	4,000,000.00	3,868,906.24
		T 0.5% 05/31/27	5,500,000.00	5,139,492.21
		T 0.5% 06/30/27	2,500,000.00	2,333,203.12
		T 0.5% 08/31/27	1,100,000.00	1,023,171.87
		T 0.5% 10/31/27	3,580,000.00	3,320,310.16
		T 0.625% 03/31/27	3,400,000.00	3,207,687.50
		T 0.625% 05/15/30	7,400,000.00	6,684,281.25
		T 0.625% 07/31/26	4,000,000.00	3,805,781.24
		T 0.625% 08/15/30	9,130,000.00	8,219,853.12
		T 0.625% 10/15/24	3,250,000.00	3,176,113.29
		T 0.625% 11/30/27	3,700,000.00	3,451,117.20
		T 0.625% 12/31/27	3,000,000.00	2,794,570.32
		T 0.75% 01/31/28	3,500,000.00	3,281,250.00
		T 0.75% 03/31/26	2,750,000.00	2,642,363.29
		T 0.75% 04/30/26	3,500,000.00	3,359,316.41
		T 0.75% 08/31/26	3,000,000.00	2,867,343.75
		T 0.75% 11/15/24	5,230,000.00	5,121,518.34
		T 0.875% 09/30/26	5,000,000.00	4,801,757.80
		T 0.875% 11/15/30	6,160,000.00	5,652,762.50
		T 1.125% 02/15/31	5,600,000.00	5,241,250.00
		T 1.125% 05/15/40	3,050,000.00	2,526,972.67
		T 1.125% 08/15/40	4,000,000.00	3,300,312.52
		T 1.125% 08/31/28	4,000,000.00	3,811,250.00
		T 1.125% 10/31/26	2,700,000.00	2,621,109.37
		T 1.25% 03/31/28	5,300,000.00	5,109,324.23
		T 1.25% 05/15/50	5,120,000.00	4,055,200.00
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,775,468.78
		T 1.25% 06/30/28	1,000,000.00	961,953.13
		T 1.25% 07/31/23	3,950,000.00	3,955,863.30
		T 1.25% 08/15/31	6,550,000.00	6,172,863.30
		T 1.25% 09/30/28	3,800,000.00	3,647,406.25
		T 1.25% 11/30/26	3,000,000.00	2,928,632.82
		T 1.375% 08/15/50	1,400,000.00	1,143,843.75
		T 1.375% 08/31/23	3,450,000.00	3,459,905.26
		T 1.375% 09/30/23	3,550,000.00	3,559,291.02
		T 1.375% 10/31/28	1,700,000.00	1,644,218.75
		T 1.375% 11/15/31	4,050,000.00	3,853,511.73
		T 1.375% 11/15/40	4,650,000.00	4,001,542.99
		T 1.5% 02/15/30	1,820,000.00	1,768,528.12
		T 1.5% 02/28/23	1,760,000.00	1,770,209.37
		T 1.5% 03/31/23	4,000,000.00	4,023,515.64
		T 1.5% 08/15/26	5,300,000.00	5,244,101.58
		T 1.5% 09/30/24	3,000,000.00	3,001,171.89
		T 1.5% 11/30/28	3,800,000.00	3,704,109.39
		T 1.625% 02/15/26	5,750,000.00	5,731,132.81
T 1.625% 04/30/23	5,800,000.00	5,840,894.52
T 1.625% 05/15/26	5,400,000.00	5,377,218.75
T 1.625% 05/15/31	4,200,000.00	4,100,578.14
T 1.625% 05/31/23	4,350,000.00	4,381,435.53
T 1.625% 08/15/29	2,260,000.00	2,220,626.57
T 1.625% 09/30/26	2,150,000.00	2,137,570.31
T 1.625% 11/15/50	5,400,000.00	4,693,781.25
T 1.625% 11/30/26	3,030,000.00	3,012,364.46
T 1.75% 05/15/23	1,750,000.00	1,764,970.70
T 1.75% 06/30/24	2,000,000.00	2,015,234.38
T 1.75% 08/15/41	3,800,000.00	3,475,218.74
T 1.75% 11/15/29	3,220,000.00	3,192,328.12
T 1.875% 02/15/41	4,750,000.00	4,447,929.68
T 1.875% 02/15/51	4,500,000.00	4,151,601.58
T 1.875% 06/30/26	3,980,000.00	4,003,942.20
T 1.875% 07/31/26	1,800,000.00	1,810,335.94
T 1.875% 11/15/51	3,400,000.00	3,141,281.25
T 1% 07/31/28	2,000,000.00	1,891,796.88
T 1% 12/15/24	3,070,000.00	3,025,149.23
T 2.125% 02/29/24	1,400,000.00	1,422,312.50
T 2.125% 03/31/24	1,200,000.00	1,219,031.25
T 2.125% 05/15/25	3,850,000.00	3,914,667.98
T 2.125% 07/31/24	1,500,000.00	1,525,253.91
T 2.125% 09/30/24	2,200,000.00	2,236,695.31
T 2.125% 11/30/23	2,700,000.00	2,741,132.82
T 2.125% 11/30/24	1,400,000.00	1,423,296.88
T 2.25% 01/31/24	5,090,000.00	5,183,349.78
T 2.25% 02/15/27	3,900,000.00	3,989,578.12
T 2.25% 03/31/26	1,500,000.00	1,531,523.44
T 2.25% 04/30/24	2,600,000.00	2,649,156.25
T 2.25% 05/15/41	1,600,000.00	1,590,375.00
T 2.25% 08/15/27	2,320,000.00	2,373,196.88
T 2.25% 08/15/46	2,180,000.00	2,159,732.82
T 2.25% 08/15/49	4,110,000.00	4,115,779.68
T 2.25% 10/31/24	2,500,000.00	2,550,195.32
T 2.25% 11/15/24	5,000,000.00	5,100,781.25
T 2.25% 11/15/25	5,500,000.00	5,613,007.84
T 2.25% 11/15/27	5,260,000.00	5,377,939.08
T 2.25% 12/31/23	3,500,000.00	3,562,207.04
T 2.25% 12/31/24	2,900,000.00	2,959,359.37
T 2.375% 02/29/24	4,280,000.00	4,369,946.89
T 2.375% 04/30/26	1,820,000.00	1,867,703.91
T 2.375% 05/15/27	3,600,000.00	3,705,187.50
T 2.375% 05/15/29	3,890,000.00	4,018,856.25
T 2.375% 05/15/51	1,600,000.00	1,652,125.00
T 2.375% 08/15/24	5,460,000.00	5,584,342.98
T 2.375% 11/15/49	2,010,000.00	2,068,258.60
T 2.5% 01/31/25	4,000,000.00	4,111,562.52
T 2.5% 02/15/45	2,150,000.00	2,220,882.81
T 2.5% 02/15/46	2,250,000.00	2,332,792.98
T 2.5% 02/28/26	650,000.00	669,957.03
T 2.5% 05/15/24	3,700,000.00	3,790,765.62
T 2.5% 05/15/46	2,510,000.00	2,602,948.43
T 2.5% 08/15/23	3,450,000.00	3,519,202.13
T 2.625% 01/31/26	1,350,000.00	1,397,566.41
T 2.625% 02/15/29	5,390,000.00	5,651,920.31
T 2.625% 03/31/25	2,500,000.00	2,580,761.72
T 2.625% 06/30/23	6,000,000.00	6,125,039.04
T 2.75% 02/15/24	3,900,000.00	4,010,601.58
T 2.75% 02/15/28	4,670,000.00	4,907,878.12
T 2.75% 04/30/23	4,200,000.00	4,287,035.17
T 2.75% 06/30/25	2,000,000.00	2,074,531.26
T 2.75% 07/31/23	4,000,000.00	4,093,750.00
T 2.75% 08/15/42	850,000.00	914,214.84
T 2.75% 08/15/47	2,450,000.00	2,674,519.54
T 2.75% 08/31/25	5,000,000.00	5,188,476.55
T 2.75% 11/15/23	4,450,000.00	4,566,117.18
T 2.75% 11/15/42	1,040,000.00	1,118,081.25
T 2.75% 11/15/47	2,500,000.00	2,730,468.75
T 2.875% 04/30/25	2,300,000.00	2,392,988.28
T 2.875% 05/15/28	4,460,000.00	4,726,032.04
T 2.875% 05/15/43	1,050,000.00	1,150,734.37
T 2.875% 05/15/49	4,400,000.00	4,969,250.00
T 2.875% 07/31/25	5,000,000.00	5,209,765.65
T 2.875% 08/15/28	4,200,000.00	4,456,921.89
T 2.875% 08/15/45	1,480,000.00	1,633,318.75
T 2.875% 09/30/23	1,650,000.00	1,694,440.42
T 2.875% 11/30/23	6,000,000.00	6,172,031.28
T 2% 02/15/23	6,500,000.00	6,571,220.69
T 2% 02/15/25	6,050,000.00	6,128,224.62
T 2% 02/15/50	3,370,000.00	3,203,079.68
T 2% 04/30/24	3,000,000.00	3,040,664.07
T 2% 05/31/24	1,500,000.00	1,520,273.44
T 2% 06/30/24	1,000,000.00	1,013,554.69
T 2% 08/15/25	3,750,000.00	3,794,824.23
T 2% 08/15/51	5,870,000.00	5,580,627.36
T 2% 11/15/26	2,700,000.00	2,729,742.20
T 2% 11/15/41	1,500,000.00	1,431,445.32
T 3.125% 02/15/42	1,000,000.00	1,138,671.88
T 3.125% 02/15/43	1,100,000.00	1,251,593.75
T 3.125% 05/15/48	1,400,000.00	1,642,156.25
T 3.125% 08/15/44	1,550,000.00	1,772,812.50
T 3.125% 11/15/28	3,960,000.00	4,271,850.00
T 3.125% 11/15/41	870,000.00	989,149.22
T 3.375% 05/15/44	1,700,000.00	2,017,953.12
T 3.375% 11/15/48	1,000,000.00	1,228,359.38
T 3.5% 02/15/39	900,000.00	1,073,812.50
T 3.625% 02/15/44	1,600,000.00	1,965,625.00
T 3.625% 08/15/43	1,600,000.00	1,959,625.00
T 3.75% 08/15/41	1,100,000.00	1,360,562.50
T 3.75% 11/15/43	900,000.00	1,123,593.75
T 3.875% 08/15/40	680,000.00	850,531.25
T 3% 02/15/47	2,400,000.00	2,727,750.00
T 3% 02/15/48	3,100,000.00	3,550,953.12
T 3% 02/15/49	1,940,000.00	2,237,971.87
T 3% 05/15/42	1,100,000.00	1,230,367.19
T 3% 05/15/45	600,000.00	674,718.75
T 3% 05/15/47	1,900,000.00	2,163,773.44
T 3% 08/15/48	2,710,000.00	3,111,842.18
T 3% 09/30/25	3,660,000.00	3,833,421.08
T 3% 10/31/25	1,000,000.00	1,047,773.44
T 3% 11/15/44	2,050,000.00	2,299,523.43
T 4.25% 05/15/39	850,000.00	1,109,183.59
T 4.25% 11/15/40	900,000.00	1,179,914.06
T 4.375% 02/15/38	500,000.00	656,718.75
T 4.375% 05/15/40	750,000.00	997,558.59
T 4.375% 05/15/41	550,000.00	734,378.90
T 4.375% 11/15/39	650,000.00	861,300.78
T 4.5% 02/15/36	600,000.00	788,812.50
T 4.5% 05/15/38	970,000.00	1,292,525.00
T 4.5% 08/15/39	750,000.00	1,007,695.31
T 4.625% 02/15/40	700,000.00	955,664.06
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	1,045,546.87
T 5.0% 05/15/37	650,000.00	903,601.56
T 5.25% 11/15/28	900,000.00	1,093,429.69
T 5.375% 02/15/31	750,000.00	968,261.72
T 6.0% 02/15/26	600,000.00	700,617.18
T 6.125% 11/15/27	1,050,000.00	1,297,775.38
T 6.25% 05/15/30	720,000.00	961,143.75
T 6.25% 08/15/23	1,350,000.00	1,453,965.82
アメリカドル 小計		607,580,000.00	607,806,571.04
			(70,055,785,378)
カナダドル	CAN 0.25% 02/01/23	1,000,000.00	992,000.00
	CAN 0.25% 03/01/26	890,000.00	840,934.30
	CAN 0.25% 04/01/24	990,000.00	966,537.00
	CAN 0.25% 05/01/23	300,000.00	296,658.00
	CAN 0.25% 08/01/23	640,000.00	630,732.80
	CAN 0.5% 09/01/25	1,330,000.00	1,279,127.50
	CAN 0.5% 11/01/23	530,000.00	522,717.80
	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,072,293.60
	CAN 0.75% 02/01/24	430,000.00	424,926.00
	CAN 1.25% 03/01/25	450,000.00	446,539.50
	CAN 1.25% 06/01/30	1,940,000.00	1,861,313.60
	CAN 1.5% 06/01/23	2,010,000.00	2,017,979.70
	CAN 1.5% 06/01/26	840,000.00	834,640.80
	CAN 1.5% 06/01/31	1,100,000.00	1,066,780.00
	CAN 1.5% 09/01/24	660,000.00	661,161.60
	CAN 1.5% 12/01/31	1,230,000.00	1,186,285.80
	CAN 1.75% 03/01/23	700,000.00	704,690.00
	CAN 1.75% 12/01/53	740,000.00	675,198.20
	CAN 1% 06/01/27	940,000.00	906,705.20
	CAN 1% 09/01/26	1,220,000.00	1,182,180.00
	CAN 2.25% 03/01/24	670,000.00	682,046.60
	CAN 2.25% 06/01/25	670,000.00	685,048.20
	CAN 2.25% 06/01/29	390,000.00	403,809.90
	CAN 2.5% 06/01/24	1,780,000.00	1,824,411.00
	CAN 2.75% 12/01/48	810,000.00	916,920.00
	CAN 2.75% 12/01/64	290,000.00	336,426.10
	CAN 2% 06/01/28	500,000.00	508,275.00
	CAN 2% 09/01/23	1,180,000.00	1,193,664.40
	CAN 2% 12/01/51	2,280,000.00	2,230,113.60
	CAN 3.5% 12/01/45	690,000.00	869,551.80
	CAN 4.0% 06/01/41	490,000.00	636,911.80
	CAN 5.75% 06/01/29	960,000.00	1,223,251.20
	CAN 5.75% 06/01/33	750,000.00	1,034,422.50
	CAN 5% 06/01/37	390,000.00	539,358.30
カナダドル 小計		32,110,000.00	32,653,611.80
			(2,951,886,506)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	6,400,000.00	7,663,296.00
	MBONO 10% 12/05/24	20,780,000.00	22,092,049.20
	MBONO 5.75% 03/05/26	20,410,000.00	19,157,642.40
	MBONO 6.75% 03/09/23	15,370,000.00	15,313,899.50
	MBONO 7.5% 06/03/27	22,800,000.00	22,774,464.00
	MBONO 7.75% 05/29/31	13,660,000.00	13,773,104.80
	MBONO 7.75% 11/13/42	13,980,000.00	13,614,423.00
	MBONO 7.75% 11/23/34	4,970,000.00	4,992,166.20
	MBONO 8.5% 05/31/29	20,740,000.00	21,836,109.00
	MBONO 8.5% 11/18/38	11,910,000.00	12,556,117.50
	MBONO 8% 09/05/24	10,270,000.00	10,386,769.90
	MBONO 8% 11/07/47	13,080,000.00	13,045,338.00
	MBONO 8% 12/07/23	13,220,000.00	13,337,922.40
メキシコペソ 小計		187,590,000.00	190,543,301.90
			(1,062,564,723)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	730,000.00	710,333.80
	BGB 0.2% 10/22/23	640,000.00	645,945.60
	BGB 0.4% 06/22/40	400,000.00	366,052.00
	BGB 0.5% 10/22/24	490,000.00	498,981.70
	BGB 0.65% 06/22/71	300,000.00	231,258.00
	BGB 0.8% 06/22/25	1,100,000.00	1,130,613.00
	BGB 0.8% 06/22/27	750,000.00	773,265.00
	BGB 0.8% 06/22/28	980,000.00	1,012,732.00
	BGB 0.9% 06/22/29	990,000.00	1,029,124.80
	BGB 0% 10/22/27	600,000.00	591,564.00
	BGB 0% 10/22/31	940,000.00	889,644.20
	BGB 1.25% 04/22/33	550,000.00	592,350.00
	BGB 1.45% 06/22/37	400,000.00	438,628.00
	BGB 1.6% 06/22/47	640,000.00	721,273.60
	BGB 1.7% 06/22/50	710,000.00	816,187.60
	BGB 1.9% 06/22/38	510,000.00	596,164.50
	BGB 1% 06/22/26	1,080,000.00	1,121,061.60
	BGB 1% 06/22/31	1,100,000.00	1,150,006.00
	BGB 2.15% 06/22/66	430,000.00	568,141.80
	BGB 2.25% 06/22/23	830,000.00	860,560.60
	BGB 2.25% 06/22/57	380,000.00	499,874.80
	BGB 2.6% 06/22/24	1,000,000.00	1,066,940.00
	BGB 3.75% 06/22/45	580,000.00	918,314.00
	BGB 3% 06/22/34	460,000.00	588,583.80
	BGB 4.25% 03/28/41	1,110,000.00	1,766,343.00
	BGB 4.5% 03/28/26	750,000.00	889,260.00
	BGB 4% 03/28/32	620,000.00	834,606.80
	BGB 5.5% 03/28/28	1,190,000.00	1,576,666.70
	BGB 5% 03/28/35	1,270,000.00	1,964,537.60
	BKO 0% 03/10/23	780,000.00	784,453.80
	BKO 0% 06/16/23	620,000.00	623,918.40
	BKO 0% 09/15/23	700,000.00	704,130.00
	BTPS 0.25% 03/15/28	1,250,000.00	1,180,000.00
	BTPS 0.3% 08/15/23	1,100,000.00	1,104,323.00
	BTPS 0.35% 02/01/25	1,740,000.00	1,727,854.80
	BTPS 0.5% 02/01/26	1,500,000.00	1,480,815.00
	BTPS 0.5% 07/15/28	730,000.00	696,098.80
	BTPS 0.6% 06/15/23	720,000.00	726,580.80
	BTPS 0.6% 08/01/31	850,000.00	772,709.50
	BTPS 0.65% 10/15/23	1,130,000.00	1,139,537.20
	BTPS 0.85% 01/15/27	1,100,000.00	1,091,563.00
	BTPS 0.9% 04/01/31	1,300,000.00	1,222,598.00
	BTPS 0.95% 03/01/37	600,000.00	521,622.00
	BTPS 0.95% 03/15/23	860,000.00	870,492.00
	BTPS 0.95% 06/01/32	360,000.00	333,399.60
	BTPS 0.95% 08/01/30	1,630,000.00	1,556,633.70
	BTPS 0.95% 09/15/27	1,000,000.00	991,170.00
	BTPS 0.95% 12/01/31	1,120,000.00	1,047,132.80
	BTPS 0% 01/15/24	300,000.00	298,248.00
	BTPS 0% 04/01/26	1,050,000.00	1,012,042.50
	BTPS 0% 04/15/24	980,000.00	971,082.00
	BTPS 0% 08/01/26	600,000.00	574,878.00
	BTPS 0% 08/15/24	1,610,000.00	1,590,068.20
	BTPS 1.25% 12/01/26	1,170,000.00	1,186,461.90
	BTPS 1.35% 04/01/30	750,000.00	743,707.50
	BTPS 1.45% 03/01/36	1,130,000.00	1,069,601.50
	BTPS 1.45% 05/15/25	1,070,000.00	1,097,456.20
	BTPS 1.45% 11/15/24	1,520,000.00	1,557,741.60
	BTPS 1.5% 04/30/45	710,000.00	621,448.80
	BTPS 1.5% 06/01/25	1,500,000.00	1,541,055.00
	BTPS 1.6% 06/01/26	1,350,000.00	1,390,365.00
	BTPS 1.65% 03/01/32	1,340,000.00	1,339,276.40
	BTPS 1.65% 12/01/30	1,830,000.00	1,842,572.10
	BTPS 1.7% 09/01/51	750,000.00	654,232.50
BTPS 1.75% 07/01/24	1,840,000.00	1,896,009.60
BTPS 1.8% 03/01/41	650,000.00	617,064.50
BTPS 1.85% 05/15/24	750,000.00	774,600.00
BTPS 1.85% 07/01/25	820,000.00	851,660.20
BTPS 2.05% 08/01/27	1,040,000.00	1,093,331.20
BTPS 2.1% 07/15/26	1,470,000.00	1,546,454.70
BTPS 2.15% 03/01/72	310,000.00	272,871.30
BTPS 2.15% 09/01/52	360,000.00	344,372.40
BTPS 2.2% 06/01/27	1,110,000.00	1,175,967.30
BTPS 2.25% 09/01/36	990,000.00	1,033,401.60
BTPS 2.45% 09/01/33	990,000.00	1,061,359.20
BTPS 2.45% 09/01/50	720,000.00	740,296.80
BTPS 2.45% 10/01/23	870,000.00	903,373.20
BTPS 2.5% 11/15/25	660,000.00	702,820.80
BTPS 2.5% 12/01/24	1,300,000.00	1,371,019.00
BTPS 2.7% 03/01/47	1,240,000.00	1,352,988.80
BTPS 2.8% 03/01/67	600,000.00	628,770.00
BTPS 2.8% 12/01/28	1,260,000.00	1,386,201.60
BTPS 2.95% 09/01/38	850,000.00	963,687.50
BTPS 2% 02/01/28	930,000.00	975,607.20
BTPS 2% 12/01/25	1,050,000.00	1,098,499.50
BTPS 3.1% 03/01/40	670,000.00	774,600.40
BTPS 3.25% 09/01/46	980,000.00	1,169,169.40
BTPS 3.35% 03/01/35	1,100,000.00	1,287,759.00
BTPS 3.45% 03/01/48	1,120,000.00	1,384,745.60
BTPS 3.5% 03/01/30	1,950,000.00	2,260,986.00
BTPS 3.75% 09/01/24	1,040,000.00	1,126,569.60
BTPS 3.85% 09/01/49	840,000.00	1,109,690.40
BTPS 3% 08/01/29	1,210,000.00	1,352,429.10
BTPS 4.5% 03/01/24	1,130,000.00	1,226,694.10
BTPS 4.5% 03/01/26	930,000.00	1,067,240.10
BTPS 4.5% 05/01/23	1,050,000.00	1,109,629.50
BTPS 4.75% 08/01/23	1,610,000.00	1,722,555.10
BTPS 4.75% 09/01/28	1,810,000.00	2,210,661.60
BTPS 4.75% 09/01/44	1,180,000.00	1,723,685.00
BTPS 4% 02/01/37	1,800,000.00	2,279,142.00
BTPS 5.0% 08/01/39	1,440,000.00	2,070,576.00
BTPS 5.25% 11/01/29	1,770,000.00	2,280,662.70
BTPS 5.75% 02/01/33	1,320,000.00	1,856,725.20
BTPS 5% 03/01/25	1,740,000.00	1,972,394.40
BTPS 5% 08/01/34	1,260,000.00	1,709,857.80
BTPS 5% 09/01/40	1,600,000.00	2,330,480.00
BTPS 6.5% 11/01/27	2,070,000.00	2,690,503.20
BTPS 6% 05/01/31	1,940,000.00	2,688,607.20
BTPS 7.25% 11/01/26	350,000.00	452,630.50
BTPS 9% 11/01/23	1,800,000.00	2,073,852.00
DBR 0.25% 02/15/27	1,230,000.00	1,245,215.10
DBR 0.25% 02/15/29	910,000.00	921,911.90
DBR 0.25% 08/15/28	1,300,000.00	1,316,380.00
DBR 0.5% 02/15/25	1,140,000.00	1,164,247.80
DBR 0.5% 02/15/26	2,300,000.00	2,351,980.00
DBR 0.5% 02/15/28	1,510,000.00	1,550,966.30
DBR 0.5% 08/15/27	1,510,000.00	1,549,350.60
DBR 0% 02/15/30	1,660,000.00	1,647,765.80
DBR 0% 02/15/31	1,240,000.00	1,224,636.40
DBR 0% 05/15/35	1,500,000.00	1,450,305.00
DBR 0% 05/15/36	1,320,000.00	1,266,843.60
DBR 0% 08/15/26	1,620,000.00	1,622,640.60
DBR 0% 08/15/29	2,430,000.00	2,415,517.20
DBR 0% 08/15/30	1,480,000.00	1,466,162.00
DBR 0% 08/15/31	2,310,000.00	2,272,947.60
DBR 0% 08/15/50	2,020,000.00	1,843,997.40
DBR 0% 08/15/52	510,000.00	458,546.10
DBR 0% 11/15/27	1,580,000.00	1,576,144.80
DBR 0% 11/15/28	1,510,000.00	1,503,597.60
DBR 1.25% 08/15/48	1,880,000.00	2,338,889.20
DBR 1.5% 02/15/23	950,000.00	969,969.00
DBR 1.5% 05/15/23	2,290,000.00	2,347,868.30
DBR 1.5% 05/15/24	1,020,000.00	1,061,871.00
DBR 1.75% 02/15/24	1,250,000.00	1,303,175.00
DBR 1% 08/15/24	1,610,000.00	1,661,632.70
DBR 1% 08/15/25	1,880,000.00	1,953,865.20
DBR 2.5% 07/04/44	1,670,000.00	2,504,482.30
DBR 2.5% 08/15/46	1,830,000.00	2,816,260.20
DBR 2% 08/15/23	1,890,000.00	1,960,402.50
DBR 3.25% 07/04/42	1,240,000.00	1,995,891.60
DBR 4.0% 01/04/37	1,670,000.00	2,615,403.70
DBR 4.25% 07/04/39	1,090,000.00	1,851,005.30
DBR 4.75% 07/04/28	700,000.00	913,703.00
DBR 4.75% 07/04/34	1,440,000.00	2,264,702.40
DBR 4.75% 07/04/40	1,250,000.00	2,285,100.00
DBR 5.5% 01/04/31	1,640,000.00	2,438,876.80
DBR 5.625% 01/04/28	1,500,000.00	2,000,445.00
DBR 6.25% 01/04/24	1,370,000.00	1,544,675.00
DBR 6.25% 01/04/30	610,000.00	911,059.40
DBR 6.5% 07/04/27	1,270,000.00	1,719,618.10
FRTR 0.25% 11/25/26	2,050,000.00	2,055,371.00
FRTR 0.5% 05/25/25	3,160,000.00	3,212,614.00
FRTR 0.5% 05/25/26	2,930,000.00	2,974,389.50
FRTR 0.5% 05/25/29	2,830,000.00	2,853,828.60
FRTR 0.5% 05/25/40	1,260,000.00	1,179,675.00
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FRTR 0.5% 06/25/44	790,000.00	720,100.80
FRTR 0.75% 05/25/28	2,960,000.00	3,043,738.40
FRTR 0.75% 05/25/52	1,930,000.00	1,767,841.40
FRTR 0.75% 05/25/53	570,000.00	515,855.70
FRTR 0.75% 11/25/28	2,990,000.00	3,073,271.50
FRTR 0% 02/25/23	610,000.00	613,361.10
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FRTR 0% 03/25/23	1,880,000.00	1,891,186.00
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FRTR 0% 11/25/29	2,760,000.00	2,671,128.00
FRTR 0% 11/25/30	3,330,000.00	3,185,311.50
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FRTR 1.25% 05/25/34	2,400,000.00	2,553,744.00
FRTR 1.25% 05/25/36	2,410,000.00	2,570,747.00
FRTR 1.5% 05/25/31	3,230,000.00	3,516,953.20
FRTR 1.5% 05/25/50	1,960,000.00	2,186,066.40
FRTR 1.75% 05/25/23	2,600,000.00	2,674,854.00
FRTR 1.75% 05/25/66	850,000.00	1,017,926.00
FRTR 1.75% 06/25/39	1,910,000.00	2,217,510.00
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FRTR 1% 05/25/27	2,180,000.00	2,267,941.20
FRTR 1% 11/25/25	2,240,000.00	2,318,489.60
FRTR 2.25% 05/25/24	2,990,000.00	3,158,187.50
FRTR 2.5% 05/25/30	2,900,000.00	3,394,740.00
FRTR 2.75% 10/25/27	3,280,000.00	3,751,500.00
FRTR 2% 05/25/48	1,980,000.00	2,449,675.80
FRTR 3.25% 05/25/45	1,620,000.00	2,401,245.00
FRTR 3.5% 04/25/26	3,120,000.00	3,565,660.80
FRTR 4.25% 10/25/23	2,870,000.00	3,097,103.10
FRTR 4.5% 04/25/41	2,340,000.00	3,856,764.60
FRTR 4.75% 04/25/35	1,810,000.00	2,741,299.30
FRTR 4% 04/25/55	1,070,000.00	1,943,408.90
FRTR 4% 04/25/60	1,080,000.00	2,050,855.20
FRTR 4% 10/25/38	1,600,000.00	2,416,240.00
FRTR 5.5% 04/25/29	2,500,000.00	3,420,675.00
FRTR 5.75% 10/25/32	2,150,000.00	3,312,182.50
FRTR 6.0% 10/25/25	1,450,000.00	1,773,031.00
FRTR 8.5% 04/25/23	1,100,000.00	1,220,406.00
IRISH 0.2% 05/15/27	460,000.00	458,321.00
IRISH 0.2% 10/18/30	470,000.00	458,010.30
IRISH 0.35% 10/18/32	170,000.00	163,466.90
IRISH 0.4% 05/15/35	250,000.00	238,500.00
IRISH 0.55% 04/22/41	220,000.00	206,613.00
IRISH 0.9% 05/15/28	440,000.00	455,941.20
IRISH 0% 10/18/31	460,000.00	432,993.40
IRISH 1.1% 05/15/29	550,000.00	576,620.00
IRISH 1.3% 05/15/33	380,000.00	404,635.40
IRISH 1.35% 03/18/31	420,000.00	452,302.20
IRISH 1.5% 05/15/50	400,000.00	444,036.00
IRISH 1.7% 05/15/37	470,000.00	530,329.20
IRISH 1% 05/15/26	730,000.00	756,163.20
IRISH 2.4% 05/15/30	720,000.00	835,106.40
IRISH 2% 02/18/45	580,000.00	713,777.00
IRISH 3.4% 03/18/24	510,000.00	548,739.60
IRISH 3.9% 03/20/23	310,000.00	324,892.40
IRISH 5.4% 03/13/25	700,000.00	817,005.00
NETHER 0.25% 07/15/25	920,000.00	929,246.00
NETHER 0.25% 07/15/29	870,000.00	870,774.30
NETHER 0.5% 01/15/40	620,000.00	628,946.60
NETHER 0.5% 07/15/26	1,260,000.00	1,284,721.20
NETHER 0.75% 07/15/27	900,000.00	930,852.00
NETHER 0.75% 07/15/28	1,040,000.00	1,079,031.20
NETHER 0% 01/15/24	1,080,000.00	1,086,080.40
NETHER 0% 01/15/26	640,000.00	638,227.20
NETHER 0% 01/15/27	750,000.00	745,162.50
NETHER 0% 01/15/29	450,000.00	442,197.00
NETHER 0% 01/15/38	530,000.00	490,329.50
NETHER 0% 01/15/52	580,000.00	501,972.60
NETHER 0% 07/15/30	850,000.00	830,654.00
NETHER 0% 07/15/31	700,000.00	677,747.00
NETHER 1.75% 07/15/23	820,000.00	845,682.40
NETHER 2.5% 01/15/33	920,000.00	1,127,184.00
NETHER 2.75% 01/15/47	1,210,000.00	1,882,094.50
NETHER 2% 07/15/24	1,110,000.00	1,169,773.50
NETHER 3.75% 01/15/42	1,150,000.00	1,882,883.50
NETHER 4% 01/15/37	1,070,000.00	1,624,688.00
NETHER 5.5% 01/15/28	650,000.00	855,803.00
OBL 0% 04/05/24	1,880,000.00	1,892,163.60
OBL 0% 04/10/26	1,500,000.00	1,503,345.00
OBL 0% 04/11/25	1,420,000.00	1,427,639.60
OBL 0% 04/14/23	1,110,000.00	1,116,870.90
OBL 0% 10/09/26	630,000.00	630,201.60
OBL 0% 10/10/25	2,770,000.00	2,780,193.60
OBL 0% 10/18/24	1,390,000.00	1,398,673.60
RAGB 0.25% 10/20/36	360,000.00	338,187.60
RAGB 0.5% 02/20/29	700,000.00	707,735.00
RAGB 0.5% 04/20/27	650,000.00	660,192.00
RAGB 0.7% 04/20/71	200,000.00	172,196.00
RAGB 0.75% 02/20/28	730,000.00	751,126.20
RAGB 0.75% 03/20/51	360,000.00	353,649.60
RAGB 0.75% 10/20/26	900,000.00	925,164.00
RAGB 0.85% 06/30/20	200,000.00	157,678.00
RAGB 0% 02/20/30	660,000.00	638,094.60
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RAGB 0% 04/20/25	370,000.00	369,918.60
RAGB 0% 07/15/23	650,000.00	653,633.50
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RAGB 0% 10/20/40	220,000.00	191,560.60
RAGB 1.2% 10/20/25	640,000.00	667,846.40
RAGB 1.5% 02/20/47	540,000.00	633,684.60
RAGB 1.5% 11/02/86	200,000.00	236,036.00
RAGB 1.65% 10/21/24	560,000.00	587,372.80
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RAGB 2.1% 09/20/17	360,000.00	513,889.20
RAGB 2.4% 05/23/34	530,000.00	646,721.90
RAGB 3.15% 06/20/44	420,000.00	636,484.80
RAGB 3.8% 01/26/62	220,000.00	432,346.20
RAGB 4.15% 03/15/37	920,000.00	1,396,578.40
RAGB 4.85% 03/15/26	730,000.00	876,109.50
RAGB 6.25% 07/15/27	690,000.00	919,314.60
RFGB 0.125% 04/15/36	270,000.00	250,846.20
RFGB 0.125% 04/15/52	210,000.00	177,485.70
RFGB 0.125% 09/15/31	370,000.00	357,801.10
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SPGB 0.5% 10/31/31	1,180,000.00	1,122,239.00
SPGB 0.6% 10/31/29	1,200,000.00	1,185,336.00
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SPGB 4.2% 01/31/37	1,310,000.00	1,834,524.00
SPGB 4.4% 10/31/23	1,320,000.00	1,422,828.00
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SPGB 4.8% 01/31/24	1,150,000.00	1,258,905.00
SPGB 4.9% 07/30/40	1,180,000.00	1,862,948.60
SPGB 5.15% 10/31/28	1,100,000.00	1,422,135.00
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SPGB 5.4% 01/31/23	1,790,000.00	1,890,902.30
SPGB 5.75% 07/30/32	1,450,000.00	2,132,326.50
SPGB 5.9% 07/30/26	1,360,000.00	1,693,703.20
SPGB 6.0% 01/31/29	2,350,000.00	3,203,496.50
ユーロ 小計		384,510,000.00	429,286,518.80
			(56,657,234,751)
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,450,000.00	1,387,693.50
	UKT 0.125% 01/31/23	2,050,000.00	2,029,869.00
	UKT 0.125% 01/31/24	980,000.00	958,449.80
	UKT 0.125% 01/31/28	1,320,000.00	1,232,853.60
	UKT 0.25% 01/31/25	110,000.00	106,691.20
	UKT 0.25% 07/31/31	1,890,000.00	1,696,974.30
	UKT 0.375% 10/22/26	620,000.00	593,829.80
	UKT 0.375% 10/22/30	1,090,000.00	1,002,941.70
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	UKT 4.25% 03/07/36	790,000.00	1,066,997.70
	UKT 4.25% 06/07/32	1,070,000.00	1,358,579.00
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	UKT 4.5% 09/07/34	1,080,000.00	1,452,589.20
	UKT 4.5% 12/07/42	1,120,000.00	1,711,080.00
	UKT 4.75% 12/07/30	850,000.00	1,091,102.50
	UKT 4.75% 12/07/38	880,000.00	1,305,321.60
	UKT 4% 01/22/60	780,000.00	1,389,078.60
	UKT 5% 03/07/25	600,000.00	667,446.00
	UKT 6.0% 12/07/28	450,000.00	588,159.00
イギリスポンド 小計		47,300,000.00	54,472,284.00
			(8,497,131,581)
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	3,150,000.00	3,014,140.50
	SGB 0.75% 05/12/28	3,860,000.00	3,904,930.40
	SGB 0.75% 11/12/29	3,840,000.00	3,886,963.20
	SGB 1.5% 11/13/23	6,100,000.00	6,253,476.00
	SGB 1% 11/12/26	4,940,000.00	5,054,212.80
	SGB 2.25% 06/01/32	2,390,000.00	2,781,290.80
	SGB 2.5% 05/12/25	4,630,000.00	4,951,368.30
	SGB 3.5% 03/30/39	2,610,000.00	3,759,313.50
スウェーデンクローナ 小計		31,520,000.00	33,605,695.50
			(423,767,820)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	1,800,000.00	1,669,932.00
	NGB 1.375% 08/19/30	3,280,000.00	3,100,846.40
	NGB 1.5% 02/19/26	3,110,000.00	3,050,910.00
	NGB 1.75% 02/17/27	3,210,000.00	3,166,504.50
	NGB 1.75% 03/13/25	3,120,000.00	3,103,276.80
	NGB 1.75% 09/06/29	2,470,000.00	2,414,400.30
	NGB 2% 04/26/28	2,510,000.00	2,501,415.80
	NGB 2% 05/24/23	4,940,000.00	4,977,939.20
	NGB 3% 03/14/24	3,510,000.00	3,597,188.40
ノルウェークローネ 小計		27,950,000.00	27,582,413.40
			(361,053,791)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	2,850,000.00	2,672,815.50
	DGB 0.5% 11/15/27	4,350,000.00	4,416,859.50
	DGB 0.5% 11/15/29	6,090,000.00	6,175,929.90
	DGB 0% 11/15/24	280,000.00	280,627.20
	DGB 0% 11/15/31	3,170,000.00	3,034,545.90
	DGB 1.5% 11/15/23	4,170,000.00	4,301,271.60
	DGB 1.75% 11/15/25	3,540,000.00	3,764,719.20
	DGB 4.5% 11/15/39	6,800,000.00	11,562,448.00
デンマーククローネ 小計		31,250,000.00	36,209,216.80
			(641,989,413)
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	1,430,000.00	1,208,864.80
	POLGB 0.75% 04/25/25	720,000.00	657,453.60
	POLGB 0% 04/25/23	1,060,000.00	1,016,667.20
	POLGB 1.25% 10/25/30	1,200,000.00	977,280.00
	POLGB 2.25% 10/25/24	2,470,000.00	2,387,304.40
	POLGB 2.5% 04/25/24	1,880,000.00	1,838,489.60
	POLGB 2.5% 07/25/26	3,820,000.00	3,608,486.60
	POLGB 2.5% 07/25/27	2,010,000.00	1,873,902.90
	POLGB 2.75% 04/25/28	1,890,000.00	1,775,258.10
	POLGB 2.75% 10/25/29	3,410,000.00	3,157,489.50
	POLGB 3.25% 07/25/25	2,470,000.00	2,430,430.60
	POLGB 4% 10/25/23	1,980,000.00	1,993,741.20
	POLGB 5.75% 04/25/29	900,000.00	1,011,672.00
ポーランドズロチ 小計		25,240,000.00	23,937,040.50
			(692,175,431)
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	1,520,000.00	1,475,433.60
	ACGB 0.25% 11/21/25	1,340,000.00	1,273,013.40
	ACGB 0.5% 09/21/26	780,000.00	738,160.80
	ACGB 1.25% 05/21/32	1,140,000.00	1,057,771.80
	ACGB 1.5% 06/21/31	1,190,000.00	1,139,425.00
	ACGB 1.75% 06/21/51	990,000.00	819,531.90
	ACGB 1.75% 11/21/32	1,060,000.00	1,029,440.20
	ACGB 1% 11/21/31	1,810,000.00	1,647,063.80
	ACGB 1% 12/21/30	1,480,000.00	1,360,978.40
	ACGB 2.25% 05/21/28	630,000.00	645,094.80
	ACGB 2.5% 05/21/30	1,260,000.00	1,311,975.00
	ACGB 2.75% 04/21/24	620,000.00	643,033.00
	ACGB 2.75% 05/21/41	810,000.00	841,338.90
	ACGB 2.75% 06/21/35	630,000.00	671,353.20
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,400,000.00	1,472,366.00
	ACGB 2.75% 11/21/28	770,000.00	812,889.00
	ACGB 2.75% 11/21/29	940,000.00	995,347.20
	ACGB 3.25% 04/21/25	1,250,000.00	1,318,425.00
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,180,000.00	1,286,412.40
	ACGB 3.25% 06/21/39	650,000.00	727,265.50
	ACGB 3.75% 04/21/37	660,000.00	784,053.60
	ACGB 3% 03/21/47	730,000.00	784,757.30
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,200,000.00	1,326,216.00
	ACGB 4.5% 04/21/33	1,040,000.00	1,294,706.40
	ACGB 4.75% 04/21/27	1,080,000.00	1,240,995.60
	ACGB 5.5% 04/21/23	1,130,000.00	1,194,873.30
オーストラリアドル 小計		27,290,000.00	27,891,921.10
			(2,273,191,569)
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	210,000.00	203,084.70
	SIGB 1.625% 07/01/31	90,000.00	88,885.80
	SIGB 1.75% 02/01/23	520,000.00	525,272.80
	SIGB 1.875% 03/01/50	390,000.00	371,490.60
	SIGB 1.875% 10/01/51	150,000.00	143,832.00
	SIGB 2.125% 06/01/26	550,000.00	564,289.00
	SIGB 2.25% 08/01/36	440,000.00	454,528.80
	SIGB 2.375% 06/01/25	500,000.00	516,900.00
	SIGB 2.375% 07/01/39	230,000.00	242,502.80
	SIGB 2.625% 05/01/28	190,000.00	200,607.70
	SIGB 2.75% 03/01/46	460,000.00	516,727.20
	SIGB 2.75% 04/01/42	300,000.00	335,808.00
	SIGB 2.75% 07/01/23	540,000.00	554,126.40
	SIGB 2.875% 07/01/29	560,000.00	603,500.80
	SIGB 2.875% 09/01/30	460,000.00	499,500.20
	SIGB 2% 02/01/24	270,000.00	275,148.90
	SIGB 3.375% 09/01/33	420,000.00	482,554.80
	SIGB 3.5% 03/01/27	530,000.00	578,913.70
	SIGB 3% 09/01/24	510,000.00	532,536.90
シンガポールドル 小計		7,320,000.00	7,690,211.10
			(658,897,287)
マレーシアリンギット	MGS 3.48% 03/15/23	1,300,000.00	1,319,773.00
	MGS 3.502% 05/31/27	770,000.00	774,720.10
	MGS 3.733% 06/15/28	560,000.00	567,403.20
	MGS 3.757% 05/22/40	150,000.00	140,988.00
	MGS 3.8% 08/17/23	550,000.00	562,512.50
	MGS 3.828% 07/05/34	250,000.00	245,940.00
	MGS 3.844% 04/15/33	860,000.00	855,192.60
	MGS 3.882% 03/14/25	690,000.00	708,347.10
	MGS 3.885% 08/15/29	1,890,000.00	1,920,844.80
	MGS 3.892% 03/15/27	780,000.00	800,264.40
	MGS 3.899% 11/16/27	1,960,000.00	2,011,783.20
	MGS 3.9% 11/30/26	1,140,000.00	1,171,954.20
	MGS 3.906% 07/15/26	750,000.00	770,257.50
	MGS 3.955% 09/15/25	1,030,000.00	1,062,218.40
	MGS 4.059% 09/30/24	1,060,000.00	1,092,860.00
	MGS 4.065% 06/15/50	470,000.00	450,687.70
	MGS 4.181% 07/15/24	1,180,000.00	1,216,839.60
	MGS 4.232% 06/30/31	850,000.00	880,914.50
	MGS 4.254% 05/31/35	1,270,000.00	1,296,060.40
	MGS 4.392% 04/15/26	1,160,000.00	1,214,404.00
	MGS 4.498% 04/15/30	1,260,000.00	1,327,586.40
	MGS 4.642% 11/07/33	1,160,000.00	1,233,265.60
	MGS 4.736% 03/15/46	640,000.00	668,339.20
	MGS 4.762% 04/07/37	1,160,000.00	1,258,031.60
	MGS 4.893% 06/08/38	1,360,000.00	1,470,323.20
	MGS 4.921% 07/06/48	1,450,000.00	1,544,902.50
	MGS 4.935% 09/30/43	530,000.00	570,656.30
マレーシアリンギット 小計		26,230,000.00	27,137,070.00
			(747,327,770)
イスラエルシェケル	ILGOV 0.15% 07/31/23	1,700,000.00	1,699,253.70
	ILGOV 0.5% 02/27/26	490,000.00	482,629.51
	ILGOV 0.5% 04/30/25	660,000.00	655,659.36
	ILGOV 1.5% 05/31/37	1,070,000.00	967,915.36
	ILGOV 1.5% 11/30/23	820,000.00	838,625.80
	ILGOV 1.75% 08/31/25	1,040,000.00	1,083,449.95
	ILGOV 1% 03/31/30	1,480,000.00	1,423,648.54
	ILGOV 2.25% 09/28/28	1,100,000.00	1,171,704.93
	ILGOV 2% 03/31/27	1,240,000.00	1,299,147.12
	ILGOV 3.75% 03/31/24	2,000,000.00	2,141,485.00
	ILGOV 3.75% 03/31/47	1,520,000.00	1,808,864.59
	ILGOV 4.25% 03/31/23	490,000.00	513,130.35
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,130,000.00	1,688,836.07
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,550,000.00	1,929,669.24
イスラエルシェケル 小計		16,290,000.00	17,704,019.52
			(636,755,158)
香港・オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	7,460,000.00	7,372,494.20
	CGB 2.47% 09/02/24	1,760,000.00	1,771,739.20
	CGB 2.56% 10/21/23	14,620,000.00	14,732,720.20
	CGB 2.68% 05/21/30	4,740,000.00	4,698,288.00
	CGB 2.69% 08/12/26	4,370,000.00	4,425,367.90
	CGB 2.84% 04/08/24	6,020,000.00	6,102,052.60
	CGB 2.85% 06/04/27	6,010,000.00	6,110,006.40
	CGB 2.89% 11/18/31	2,620,000.00	2,662,496.40
	CGB 2.91% 10/14/28	5,040,000.00	5,119,732.80
	CGB 3.01% 05/13/28	510,000.00	521,546.40
	CGB 3.02% 05/27/31	1,450,000.00	1,482,001.50
	CGB 3.03% 03/11/26	7,210,000.00	7,386,861.30
	CGB 3.27% 11/19/30	2,030,000.00	2,113,696.90
	CGB 3.28% 12/03/27	540,000.00	562,383.00
	CGB 3.39% 03/16/50	2,760,000.00	2,775,373.20
	CGB 3.53% 10/18/51	1,390,000.00	1,458,777.20
	CGB 3.72% 04/12/51	1,150,000.00	1,235,974.00
	CGB 3.81% 09/14/50	460,000.00	499,587.60
	CGB 3.86% 07/22/49	380,000.00	414,678.80
	CGB 4.08% 10/22/48	2,030,000.00	2,288,804.70
香港・オフショア人民元 小計		72,550,000.00	73,734,582.30
			(1,336,513,038)
合計				146,996,274,216
				(146,996,274,216)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	194銘柄	100.0%	47.7%
カナダドル	国債証券	34銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	338銘柄	100.0%	38.5%
イギリスポンド	国債証券	54銘柄	100.0%	5.8%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.0%	1.5%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	27銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.4%
香港・オフショア人民元	国債証券	20銘柄	100.0%	0.9%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。