有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	1,563,375,822	26,345,855	1,537,029,967
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	194,464,512	134,064,290	1,597,430,189
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	488,502,287	398,690,510	1,687,241,966
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	620,730,441	252,029,158	2,055,943,249

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	104,006,582,998	37.25
	イタリア	28,653,560,785	10.26
	フランス	28,608,167,172	10.24
	ドイツ	23,341,328,729	8.36
	イギリス	23,238,575,813	8.32
	スペイン	15,340,952,483	5.49
	ベルギー	7,761,664,684	2.78
	オランダ	7,409,630,129	2.65
	カナダ	6,422,049,383	2.30
	オーストラリア	4,734,763,498	1.70
	オーストリア	4,570,012,743	1.64
	メキシコ	3,026,136,176	1.08
	アイルランド	2,307,023,313	0.83
	デンマーク	2,217,743,671	0.79
	ポーランド	1,831,203,580	0.66
	フィンランド	1,767,247,150	0.63
	スウェーデン	1,569,675,676	0.56
	マレーシア	1,564,778,132	0.56
	南アフリカ	1,416,809,294	0.51
	スイス	1,002,807,528	0.36
	シンガポール	965,844,416	0.35
	ノルウェー	825,302,921	0.30
	小計	272,581,860,274	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,661,925,895	2.39
合計(純資産総額)		279,243,786,169	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	895,477,205	0.32
	買建	ドイツ	1,670,442,027	0.60

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,446,841,600	1.23

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	10,109.38	2,021,876,396	10,134.30	2,026,860,771	0.625	2018/4/30	0.73
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,381.69	1,801,224,859	10,386.96	1,802,138,861	0.375	2016/2/15	0.65
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,543.38	1,626,844,771	10,499.01	1,619,997,982	1.250	2015/9/30	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,376.02	1,556,403,922	10,382.30	1,557,346,094	0.375	2016/3/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	10,754.71	1,398,113,302	10,824.62	1,407,200,681	2.625	2020/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	10,730.20	1,394,926,136	10,808.81	1,405,146,140	2.625	2020/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	10,858.66	1,395,337,850	10,733.24	1,379,221,380	2.625	2016/2/29	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	13,300,000	10,193.49	1,355,734,489	10,209.27	1,357,833,200	0.750	2018/2/28	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	12,750,000	9,604.24	1,224,541,773	9,967.14	1,270,810,947	1.750	2023/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/42	12,150,000	8,655.40	1,051,631,227	9,748.72	1,184,469,885	2.750	2042/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/15	11,000,000	10,729.99	1,180,299,829	10,635.17	1,169,869,090	2.125	2015/12/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	9,800,000	11,430.07	1,120,147,174	11,398.63	1,117,066,240	3.625	2020/2/15	0.40
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 04/25/16	7,600,000	14,573.69	1,107,600,641	14,402.53	1,094,592,850	3.250	2016/4/25	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	6,950,000	15,039.49	1,045,245,056	15,577.92	1,082,665,532	4.500	2018/8/1	0.39
フランス	国債証券	FRTR 5.5% 04/25/29	5,250,000	18,310.18	961,284,502	20,491.43	1,075,800,317	5.500	2029/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	6,500,000	15,701.41	1,020,592,014	16,509.46	1,073,115,034	3.750	2021/4/25	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6% 05/01/31	5,650,000	16,639.28	940,119,422	18,811.13	1,062,829,007	6.000	2031/5/1	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/15	10,000,000	10,549.87	1,054,987,177	10,504.68	1,050,468,812	1.250	2015/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/31/15	9,990,000	10,537.90	1,052,737,129	10,492.53	1,048,203,851	1.250	2015/8/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 0.375% 01/31/16	10,000,000	10,389.87	1,038,987,222	10,390.61	1,039,061,458	0.375	2016/1/31	0.37
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	5,850,000	16,210.16	948,294,524	17,538.23	1,025,986,991	4.250	2023/10/25	0.37
フランス	国債証券	FRTR 2.5% 10/25/20	6,500,000	14,599.13	948,943,450	15,339.06	997,039,549	2.500	2020/10/25	0.36
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	6,200,000	14,916.79	924,841,415	15,945.32	988,610,278	3.000	2022/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.25% 03/31/16	9,150,000	10,788.55	987,152,763	10,687.04	977,864,483	2.250	2016/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	9,500,000	9,868.78	937,534,689	10,202.99	969,284,158	2.000	2023/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/24	9,000,000	10,461.14	941,502,744	10,768.09	969,128,138	2.750	2024/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	5,950,000	15,453.88	919,505,860	16,037.16	954,211,103	3.500	2020/4/25	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/25	5,650,000	15,068.21	851,354,249	16,786.60	948,443,250	5.000	2025/3/1	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.625% 11/15/22	9,500,000	9,602.17	912,206,568	9,935.33	943,856,706	1.625	2022/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/16	9,050,000	10,401.55	941,340,812	10,398.31	941,047,422	0.625	2016/8/15	0.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合計	97.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	36	アメリカドル	4,268,675.16	442,832,361	4,276,968.84	443,692,747	0.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	19	アメリカドル	2,383,091.72	247,221,935	2,391,031.25	248,045,582	0.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	14	アメリカドル	1,947,477.84	202,031,351	1,963,937.5	203,738,876	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	25	ユーロ	2,768,600	378,633,736	2,769,125	378,705,535	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	25	ユーロ	3,223,600	440,859,536	3,230,500	441,803,180	0.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	41	ユーロ	6,161,644	842,666,433	6,214,780	849,933,312	0.30

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	12,740,000.00	1,327,199,692	1,321,392,800	0.47
	カナダドル	買建	1,660,000.00	157,616,336	158,480,200	0.05
	ユーロ	買建	12,070,000.00	1,659,696,213	1,650,451,800	0.59
	イギリスポンド	買建	1,840,000.00	317,266,048	316,516,800	0.11

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績