有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成23年 2月15日～平成23年 4月20日)	704,356,858	49,576,365	654,780,493
第2期計算期間 (平成23年 4月21日～平成24年 4月20日)	416,048,573	876,275,058	194,554,008
第3期計算期間 (平成24年 4月21日～平成25年 4月22日)	3,826,146,051	3,911,479,129	109,220,930
第4期計算期間 (平成25年 4月23日～平成26年 4月21日)	10,113,026,333	8,957,592,676	1,264,654,587

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	17,895,982,604	95.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		920,034,954	4.89
合計(純資産総額)		18,816,017,558	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	67,700	21,198.55	1,435,141,878	21,823.35	1,477,440,943	7.85
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	67,700	19,241.38	1,302,641,634	18,681.04	1,264,706,516	6.72
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	67,700	16,049.56	1,086,555,872	16,340.82	1,106,274,082	5.88
アメリカ	株式	3 M COMPANY	資本財	67,700	14,070.32	952,561,011	14,475.36	979,982,372	5.21
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	67,700	13,109.18	887,491,775	13,738.33	930,085,103	4.94
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	67,700	12,566.12	850,726,440	12,435.05	841,852,966	4.47
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	67,700	12,013.51	813,314,660	11,828.14	800,765,145	4.26
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	67,700	10,475.13	709,166,741	10,531.97	713,014,775	3.79
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	67,700	10,208.32	691,103,315	10,302.22	697,460,591	3.71
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	67,700	10,227.06	692,372,131	10,295.10	696,978,825	3.70
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,700	10,104.53	684,077,167	10,243.26	693,468,810	3.69
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	67,700	8,946.52	605,679,410	9,566.20	647,632,146	3.44
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	67,700	8,848.60	599,050,276	9,279.52	628,223,828	3.34
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	67,700	8,178.79	553,704,301	8,542.48	578,326,559	3.07
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	67,700	8,298.48	561,807,199	8,173.46	553,343,512	2.94
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	67,700	7,901.15	534,908,151	8,122.63	549,902,321	2.92
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	67,700	7,758.49	525,250,130	8,068.75	546,254,659	2.90
アメリカ	株式	NIKE B	耐久消費財・アパレル	67,700	7,545.03	510,798,762	7,764.79	525,676,337	2.79
アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活必需品小売り	67,700	7,882.75	533,662,693	7,724.12	522,923,384	2.78
アメリカ	株式	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	素材	67,700	6,838.27	462,951,132	7,011.49	474,677,886	2.52
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,700	5,760.65	389,996,207	5,865.78	397,113,441	2.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	67,700	5,623.14	380,687,139	5,664.49	383,486,325	2.04
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	67,700	4,864.07	329,297,616	5,054.53	342,192,033	1.82
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	67,700	4,140.40	280,305,751	4,133.49	279,837,652	1.49
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	67,700	4,077.71	276,061,030	4,100.96	277,635,289	1.48
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	67,700	3,646.89	246,894,723	3,597.74	243,567,498	1.29
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,700	3,077.24	208,329,311	3,009.13	203,718,507	1.08
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	67,700	2,742.48	185,666,571	2,740.75	185,549,018	0.99
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	67,700	2,703.74	183,043,736	2,718.38	184,034,894	0.98
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,700	2,380.55	161,163,390	2,508.96	169,857,187	0.90

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.11
合計	95.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.18
		素材	2.52
		資本財	19.17
		耐久消費財・アパレル	2.79
		消費者サービス	3.71
		メディア	3.07
		小売	2.92
		食品・生活必需品小売り	2.78
		食品・飲料・タバコ	1.49
		家庭用品・パーソナル用品	2.94
		ヘルスケア機器・サービス	2.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.88
		銀行	2.04
		各種金融	9.22
		保険	3.44
		ソフトウェア・サービス	16.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.90
		電気通信サービス	3.11
		半導体・半導体製造装置	0.99
合計			95.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	DJIA MINI	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	138	11,402,000	11,509,890	1,170,095,417	6.22

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。