- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)」は、「マネープールマザーファンド」の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年8月20日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「マネープールマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「マネープールマザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年11月21日から平成26年8月20日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(3)附属明細表(平成26年8月20日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | WA ボンド&カレンシー・アルファ・ストラテジー・ファンド | 285,250,267 | 239,267,923 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 285,250,267 | 239,267,923 | ||
| 親投資信託 受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,009,629 | 1,014,172 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 1,009,629 | 1,014,172 | ||
| 合計 | 286,259,896 | 240,282,095 | ||
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)」は、「マネープールマザーファンド」の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年8月20日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「マネープールマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | 平成26年 8月20日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,345,284 |
| 国債証券 | 40,416,800 |
| 未収利息 | 38,457 |
| 前払費用 | 48,438 |
| 流動資産合計 | 47,848,979 |
| 資産合計 | 47,848,979 |
| 負債の部 | |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,635,652 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 213,327 |
| 元本等合計 | 47,848,979 |
| 純資産合計 | 47,848,979 |
| 負債純資産合計 | 47,848,979 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 平成26年 8月20日現在 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 |
| 平成26年 8月20日現在 | ||
| 1. | 特定期間の期首元本額 | 124,055,421円 |
| 特定期間中の追加設定元本額 | 10,734,856円 | |
| 特定期間中の一部解約元本額 | 87,154,625円 | |
| 計算日の元本額 | 47,635,652円 | |
| 計算日の元本額の内訳 | ||
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 4,005,348円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 5,182,333円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 812,319円 | |
| オーストラリア公社債ファンド | 999,601円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 99,941円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) | 1,015,647円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 4,087,676円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 1,991,876円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) | 298,995円 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 1,005,802円 | |
| 債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型) | 1,009,629円 | |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) | 6,379,762円 | |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) | 12,459,876円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) | 9,963円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) | 9,963円 | |
| 国内債券SMTBセレクション(SMA専用) | 1,992,033円 | |
| バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) | 9,961円 | |
| バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) | 9,961円 | |
| バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) | 9,961円 | |
| バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) | 9,961円 | |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | 9,961円 | |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) | 9,961円 | |
| GARSファンド | 9,961円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース) | 9,960円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース) | 9,960円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース) | 9,960円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース) | 9,960円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース) | 9,960円 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース) | 9,960円 | |
| MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,791円 | |
| MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 796,655円 | |
| ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) | 9,957円 | |
| バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 19,911円 | |
| バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 696,865円 | |
| マルチ・ストラテジー・ファンド50(適格機関投資家専用) | 199,164円 | |
| 私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用) | 4,373,058円 | |
| 2. | 計算日における受益権総数 | 47,635,652口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0045円 (10,045円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 平成26年 8月20日現在 | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 平成26年 8月20日現在 | ||
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. | 金銭債権の計算日後の償還予定額 | 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年 8月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △35,200 |
| 合計 | △35,200 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「マネープールマザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年11月21日から平成26年8月20日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
| 平成26年 8月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成26年 8月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第270回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,416,800 | |
| 国債証券 小計 | 40,000,000 | 40,416,800 | ||
| 合計 | 40,000,000 | 40,416,800 | ||
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
