有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC運用戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2021年06月限)	買建	605	日本円	11,624,126,775	11,821,700,000	2.83

(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	590	米ドル	116,575,522.5	12,906,076,094	116,458,625	12,893,134,369	1.38
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年06月限)	買建	32	カナダドル	7,149,636	627,595,051	7,123,200	625,274,496	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年06月限)	買建	383	ユーロ	14,520,980	1,884,823,204	14,829,760	1,924,902,848	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年06月限)	買建	29	豪ドル	4,929,100	415,818,876	4,864,750	410,390,310	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年06月限)	買建	83	英ポンド	5,574,230	848,565,032	5,587,145	850,531,078	0.09
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年06月限)	買建	42	スイスフラン	4,521,690	531,072,489	4,617,060	542,273,694	0.05

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年06月限)	買建	186	米ドル	12,312,560	1,363,123,524	12,220,200	1,352,898,342	2.07
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年04月限)	買建	235	米ドル	4,011,552	444,118,919	4,076,075	451,262,253	0.69

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2021年06月限)	買建	680	日本円	1,286,226,800	1,363,060,000	3.10

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2021年06月限)	買建	79	米ドル	2,823,940	312,638,398	2,836,890	314,072,091	0.85

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。