有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

【提出】: 2016/05/11 9:08
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【項目】: 58項目

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	29,623,395
コール・ローン	1,173,233
国債証券	1,550,842,457
未収利息	25,294,116
前払費用	4,148,203
流動資産合計	1,611,081,404
資産合計	1,611,081,404
負債の部
流動負債
未払金	21,445,563
未払解約金	52,806
その他未払費用	344,900
流動負債合計	21,843,269
負債合計	21,843,269
純資産の部
元本等
元本	1,395,188,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,049,818
元本等合計	1,589,238,135
純資産合計	1,589,238,135
負債純資産合計	1,611,081,404

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1391円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,391円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 2月18日
至平成28年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月17日現在
期首	平成27年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,498,838,630円
同期中における追加設定元本額	1,010,944,496円
同期中における一部解約元本額	1,114,594,809円
期末元本額	1,395,188,317円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,679,027円
野村資産設計ファンド2020	24,417,177円
野村資産設計ファンド2025	20,458,223円
野村資産設計ファンド2030	17,554,869円
野村資産設計ファンド2035	11,404,734円
野村資産設計ファンド2040	32,558,526円
野村資産設計ファンド2045	2,445,131円
野村インデックスファンド・新興国債券	393,821,813円
ネクストコア	28,090,118円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,632,730円
野村資産設計ファンド2050	515,849円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	445,838,471円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	212,943,060円
野村DC運用戦略ファンド	33,334,558円
野村DC運用戦略ファンドM	402,827円
野村DC運用戦略ファンドA	2,091,204円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,050,000.00	1,125,262.95
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,350,000.00	5,394,217.75
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,350,000.00	2,614,405.55
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,600,000.00	1,694,484.80
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,400,000.00	1,474,151.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,700,000.00	2,189,317.80
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,250,000.00	2,496,532.50
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,700,000.00	1,901,735.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT	200,000.00	272,311.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,500,000.00	2,991,945.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,200,000.00	1,332,876.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	1,200,000.00	1,368,697.20
	小計	銘柄数:12	22,500,000.00	24,855,937.35
				(150,626,980)
		組入時価比率:9.5%		9.7%
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	480,000.00	398,946.72
		LETRA TESOURO NACIONAL	2,100,000.00	1,625,053.50
		LETRA TESOURO NACIONAL	300,000.00	215,291.40
		LETRA TESOURO NACIONAL	820,000.00	544,593.98
		LETRA TESOURO NACIONAL	1,310,000.00	806,412.42
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	85,000.00	711,332.70
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	50,000.00	394,612.50
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	112,000.00	839,330.24
	小計	銘柄数:8	5,257,000.00	5,535,573.46
				(155,549,614)
		組入時価比率:9.8%		10.0%
	コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,720,000,000.00	1,692,136,000.00
	コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	810,000,000.00	872,856,000.00
	小計	銘柄数:2	2,530,000,000.00	2,564,992,000.00
				(85,927,232)
		組入時価比率:5.4%		5.5%
	ヌエボソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	181,376.80
		PERU BONO SOBERANO	130,000.00	137,180.29
		PERU BONO SOBERANO	500,000.00	446,637.00
	小計	銘柄数:3	830,000.00	765,194.09
				(24,914,719)
		組入時価比率:1.6%		1.6%
	トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000.00	277,200.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000.00	286,050.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	800,000.00	766,800.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	610,000.00	611,220.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	330,000.00	315,150.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000.00	498,300.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000.00	473,955.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	220,000.00	218,130.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	210,000.00	193,620.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND	340,000.00	291,805.00
	小計	銘柄数:10	4,230,000.00	3,932,230.00
				(150,997,632)
		組入時価比率:9.5%		9.7%
	フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	41,408,600.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	50,527,400.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	40,597,260.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	24,000,000.00	30,061,440.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	21,841,650.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	32,214,780.00
	小計	銘柄数:6	184,000,000.00	216,651,130.00
				(88,675,307)
		組入時価比率:5.6%		5.7%
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000.00	616,250.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	620,000.00	650,876.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	280,000.00	315,420.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,030,000.00	1,009,606.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	670,000.00	764,470.00
POLAND GOVERNMENT BOND		500,000.00	591,250.00
POLAND GOVERNMENT BOND		280,000.00	335,554.80
POLAND GOVERNMENT BOND		310,000.00	337,977.50
POLAND GOVERNMENT BOND		700,000.00	722,150.10
POLAND GOVERNMENT BOND		260,000.00	247,973.96
小計	銘柄数:10	5,230,000.00	5,591,528.36
			(161,427,423)
	組入時価比率:10.2%		10.5%
ルーブル	RUSSIA FOREIGN BOND	50,000,000.00	48,142,100.00
小計	銘柄数:1	50,000,000.00	48,142,100.00
			(70,768,887)
	組入時価比率:4.5%		4.6%
レイ	ROMANIA	620,000.00	666,159.00
レイ	ROMANIA	870,000.00	1,034,803.23
小計	銘柄数:2	1,490,000.00	1,700,962.23
			(48,511,442)
	組入時価比率:3.1%		3.1%
リンギ	MALAYSIAN GOVERNMENT	200,000.00	202,133.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	612,600.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000.00	756,781.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,080,000.00	1,116,180.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	620,000.00	634,842.18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000.00	734,250.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	550,000.00	537,377.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	160,000.00	164,065.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	570,000.00	544,045.05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	350,000.00	339,396.75
小計	銘柄数:10	5,630,000.00	5,641,671.90
			(153,227,808)
	組入時価比率:9.6%		9.9%
バーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,021,599.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,100,000.00	5,483,535.29
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,502,593.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,700,000.00	9,363,488.10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,800,000.00	11,938,968.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,461,327.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,543,597.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,891,519.00
小計	銘柄数:8	41,700,000.00	46,206,627.19
			(147,861,207)
	組入時価比率:9.3%		9.5%
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5,000,000.00	5,149,000.00
小計	銘柄数:1	5,000,000.00	5,149,000.00
			(12,409,090)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	650,000,000.00	671,221,850.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,900,000,000.00	2,126,936,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,199,138,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,050,000,000.00	992,250,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,862,524,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,390,000,000.00	2,821,514,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,450,000,000.00	1,322,357,950.00
	INDONESIA GOVERNMENT	830,000,000.00	870,769,600.00
	INDONESIA GOVERNMENT	780,000,000.00	917,361,900.00
	INDONESIA GOVERNMENT	500,000,000.00	544,520,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000.00	2,251,159,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,000,000,000.00	1,990,898,000.00
小計	銘柄数:12	17,650,000,000.00	18,570,651,300.00
			(159,707,601)
	組入時価比率:10.0%		10.4%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000.00	1,287,154.05
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000.00	2,273,967.66
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,640,000.00	1,504,565.52
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,400,000.00	1,310,016.40
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,800,000.00	4,149,592.02
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,360,000.00	3,420,856.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,000,000.00	1,392,129.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,100,000.00	968,990.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,250,000.00	1,556,902.35
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,505,649.03
小計	銘柄数:10	21,930,000.00	19,369,822.63
			(140,237,515)
	組入時価比率:8.8%		9.0%
	合計			1,550,842,457
				(1,550,842,457)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

開示資料

決算