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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 前計算期間末 (2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 3,701,076,771円 | 3,830,185,356円 |
| 期中追加設定元本額 | 321,813,640円 | 34,973,682円 | |
| 期中一部解約元本額 | 192,705,055円 | 19,448,287円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 3,830,185,356口 | 3,845,710,751口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 前計算期間末 (2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 前計算期間末 (2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月21日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2625円 | 1.2962円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,625円) | (12,962円) |
<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | ||
| 区 分 | 注記番号 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 8,316,271 | 8,288,435 | |
| コール・ローン | 1,991,556,633 | 1,705,827,302 | |
| 株式 | 83,096,381,980 | 55,505,338,580 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,419,580 | 58,113,100 | |
| 未収配当金 | 132,421,098 | 79,237,900 | |
| 前払金 | 43,753,000 | ― | |
| 差入委託証拠金 | 131,998,000 | 79,650,000 | |
| 流動資産合計 | 85,364,093,562 | 57,436,455,317 | |
| 資産合計 | 85,364,093,562 | 57,436,455,317 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | ― | 58,172,500 | |
| 派生商品評価勘定 | 56,572,520 | ― | |
| 未払金 | 714,640 | ― | |
| 未払解約金 | 80,762,000 | 57,352,000 | |
| 未払利息 | 5,377 | 4,603 | |
| その他未払費用 | 799 | 271 | |
| 流動負債合計 | 138,055,336 | 115,529,374 | |
| 負債合計 | 138,055,336 | 115,529,374 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1 | 25,294,590,585 | 16,068,939,954 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 59,931,447,641 | 41,251,985,989 | |
| 元本等合計 | 85,226,038,226 | 57,320,925,943 | |
| 純資産合計 | 85,226,038,226 | 57,320,925,943 | |
| 負債純資産合計 | 85,364,093,562 | 57,436,455,317 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 3 | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 30,837,565,787円 | 25,294,590,585円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,872,328,195円 | 941,177,745円 | |
| 期中一部解約元本額 | 8,415,303,397円 | 10,166,828,376円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 68,904,278円 | 71,256,342円 | |
| 日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定> | 859,722,220円 | 711,187,148円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 1,114,502円 | 3,024,306円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 41,611,804円 | 29,249,139円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 101,750円 | 100,359円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 2,929,213円 | 2,907,543円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 9,020,758円 | 6,489,113円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 4,714,525,381円 | 4,482,887,110円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定> | 325,274,735円 | 275,479,760円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 2,688,492円 | 2,674,597円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 675,167,737円 | 621,642,760円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 516,333,400円 | 489,725,013円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 33,446,008円 | 32,752,737円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定> | 74,771,376円 | 73,194,324円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定> | 8,228,214,822円 | 76,840,219円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 129,494,025円 | 110,492,736円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 1,698,014,258円 | 1,582,726,331円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 255,626,431円 | 225,546,727円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 1,176,319,740円 | 1,070,031,605円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 36,795,063円 | 34,099,343円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 13,711,613円 | 11,882,418円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 15,816,264円 | 15,146,245円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 7,558,463円 | 6,759,845円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 415,348,450円 | 385,645,534円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 1,503,156円 | 1,418,011円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 2,349,417円 | 2,284,241円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定> | 77,848,054円 | 49,060,510円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 230,562,712円 | 222,120,969円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 1,078,407,897円 | 997,638,063円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 72,763,467円 | 72,608,486円 | |
| フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定> | 67,019,425円 | 211,203,516円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 48,862,230円 | 48,625,862円 | |
| ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 3,993,393,519円 | 3,780,157,877円 | |
| 世界バランス40VA<適格機関投資家限定> | 4,150,810円 | 3,321,479円 | |
| 世界バランス60VA<適格機関投資家限定> | 25,623,020円 | 9,898,366円 | |
| グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 212,618円 | 206,514円 | |
| グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定> | 370,701,614円 | 332,001,594円 | |
| グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定> | 13,814,006円 | 12,751,050円 | |
| グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定> | 4,867,857円 | 3,902,162円 | |
| 計 | 25,294,590,585円 | 16,068,939,954円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 25,294,590,585口 | 16,068,939,954口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| (単位:円) | |||||
| (2022年2月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TOPIX(先物) | 2,137,161,000 | ― | 2,084,080,000 | △53,081,000 | |
| 合 計 | 2,137,161,000 | ― | 2,084,080,000 | △53,081,000 | |
| (単位:円) | |||||
| (2022年8月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TOPIX(先物) | 1,737,777,500 | ― | 1,795,950,000 | 58,172,500 | |
| 合 計 | 1,737,777,500 | ― | 1,795,950,000 | 58,172,500 | |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 3.3693円 | 3.5672円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,693円) | (35,672円) |
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | ||
| 区 分 | 注記番号 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 2,062,791 | 1,946,411 | |
| コール・ローン | 432,597,182 | 313,743,203 | |
| 国債証券 | 147,653,807,100 | 146,088,102,700 | |
| 地方債証券 | 11,144,083,947 | 10,526,065,528 | |
| 特殊債券 | 13,784,162,928 | 13,096,018,657 | |
| 社債券 | 7,426,485,500 | 7,921,261,400 | |
| 未収利息 | 405,851,717 | 396,190,196 | |
| 前払費用 | 6,750,206 | 5,245,953 | |
| 流動資産合計 | 180,855,801,371 | 178,348,574,048 | |
| 資産合計 | 180,855,801,371 | 178,348,574,048 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 100,000,000 | ― | |
| 未払解約金 | 80,291,183 | 16,306,643 | |
| 未払利息 | 1,168 | 846 | |
| その他未払費用 | 740 | 475 | |
| 流動負債合計 | 180,293,091 | 16,307,964 | |
| 負債合計 | 180,293,091 | 16,307,964 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1 | 142,408,879,533 | 141,191,837,376 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 38,266,628,747 | 37,140,428,708 | |
| 元本等合計 | 180,675,508,280 | 178,332,266,084 | |
| 純資産合計 | 180,675,508,280 | 178,332,266,084 | |
| 負債純資産合計 | 180,855,801,371 | 178,348,574,048 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 125,544,496,076円 | 142,408,879,533円 |
| 期中追加設定元本額 | 28,194,208,595円 | 6,682,703,194円 | |
| 期中一部解約元本額 | 11,329,825,138円 | 7,899,745,351円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 1,146,597,358円 | 1,183,666,872円 | |
| 日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定> | 4,145,561,580円 | 3,882,826,019円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 7,433,390円 | 20,936,565円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 263,966,341円 | 189,975,642円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 490,392円 | 498,527円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 11,910,967円 | 11,940,358円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 32,015,457円 | 24,302,551円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 12,634,152,650円 | 12,269,909,368円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 7,178,062円 | 7,202,048円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 4,869,450,738円 | 4,642,539,566円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 2,068,538,926円 | 2,003,312,907円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 12,884,484円 | 12,917,978円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 1,387,394,179円 | 1,219,085,074円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 6,818,271,354円 | 6,502,935,112円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 1,595,439,627円 | 1,435,378,979円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 5,531,075,725円 | 5,220,857,287円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 147,547,330円 | 142,205,402円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定> | 86,760,881円 | 87,422,299円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 74,286,355円 | 63,606,742円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 42,156,723円 | 41,089,071円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定> | 18,130,385,917円 | 20,071,962,014円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 60,836,011円 | 55,736,008円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 3,667,881,617円 | 3,545,838,816円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 17,564,426円 | 16,986,094円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 12,541,551円 | 12,613,610円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定> | 461,330,787円 | 296,290,127円 | |
| 日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> | 856,700,066円 | 937,732,554円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 2,518,868,674円 | 2,447,025,885円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 9,583,442,330円 | 9,131,120,360円 | |
| 4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定> | 14,884,709円 | 14,662,249円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 319,947,884円 | 323,773,535円 | |
| 債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 384,138,329円 | 721,885,161円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 213,778,261円 | 216,771,584円 | |
| ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 4,736,282,762円 | 3,087,438,825円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 56,331,731,561円 | 57,543,306,871円 | |
| 世界バランス40VA<適格機関投資家限定> | 27,942,699円 | 22,987,992円 | |
| 世界バランス60VA<適格機関投資家限定> | 102,209,601円 | 42,178,701円 | |
| グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 1,409,812円 | 1,381,954円 | |
| グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定> | 3,955,098,488円 | 3,622,522,923円 | |
| グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定> | 90,264,950円 | 85,345,910円 | |
| グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定> | 38,526,579円 | 31,667,836円 | |
| 計 | 142,408,879,533円 | 141,191,837,376円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 142,408,879,533口 | 141,191,837,376口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2687円 | 1.2630円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,687円) | (12,630円) |
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | ||
| 区 分 | 注記番号 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 4,969,966,480 | 3,944,398,919 | |
| 金銭信託 | 8,261,676 | 12,463,334 | |
| コール・ローン | 1,978,482,245 | 2,565,055,460 | |
| 株式 | 185,167,372,213 | 202,200,190,734 | |
| 投資証券 | 4,298,547,977 | 5,130,126,738 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,622,312 | 671,859,252 | |
| 未収入金 | 41,041,575 | 987,058 | |
| 未収配当金 | 191,050,228 | 295,834,567 | |
| 差入委託証拠金 | 1,728,779,788 | 554,407,207 | |
| 流動資産合計 | 198,396,124,494 | 215,375,323,269 | |
| 資産合計 | 198,396,124,494 | 215,375,323,269 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 496,985,663 | 2,251,978 | |
| 未払解約金 | 159,043,000 | 253,385,000 | |
| 未払利息 | 5,342 | 6,922 | |
| その他未払費用 | 1,022 | 498 | |
| 流動負債合計 | 656,035,027 | 255,644,398 | |
| 負債合計 | 656,035,027 | 255,644,398 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1 | 47,184,065,744 | 45,067,220,909 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 150,556,023,723 | 170,052,457,962 | |
| 元本等合計 | 197,740,089,467 | 215,119,678,871 | |
| 純資産合計 | 197,740,089,467 | 215,119,678,871 | |
| 負債純資産合計 | 198,396,124,494 | 215,375,323,269 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。 |
| 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3 | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 |
| 4 | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 49,551,945,295円 | 47,184,065,744円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,521,606,426円 | 2,944,192,714円 | |
| 期中一部解約元本額 | 7,889,485,977円 | 5,061,037,549円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 5,315,474,460円 | 5,210,310,989円 | |
| ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | 6,330,330,821円 | 6,325,443,824円 | |
| ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン | 76,275,626円 | 75,599,042円 | |
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 60,143,809円 | 56,867,496円 | |
| 外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用) | 2,519,322,111円 | 66,826,017円 | |
| 外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用) | 26,407,556円 | 27,032,919円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 442,691円 | 1,169,982円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 33,036,075円 | 22,309,536円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 49,318円 | 46,483円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 2,344,219円 | 2,267,573円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 4,738,262円 | 3,299,337円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 3,736,418,535円 | 3,410,120,490円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 917,334円 | 871,202円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 353,728,849円 | 316,230,354円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 356,336,772円 | 325,788,039円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 30,378,834円 | 28,768,287円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 100,653,224円 | 83,569,763円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 1,330,879,336円 | 1,210,054,517円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 199,866,073円 | 170,539,992円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 695,802,297円 | 610,976,261円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 29,233,539円 | 25,887,941円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 21,780,444円 | 18,300,363円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 24,915,442円 | 23,516,626円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 12,031,668円 | 10,309,032円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 138,919,975円 | 126,599,874円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 392,345円 | 367,652円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 745,981円 | 702,807円 | |
| 外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定> | 339,221,706円 | 201,439,115円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 120,992,558円 | 113,462,092円 | |
| 4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定> | 20,325,527円 | 18,638,864円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 18,650,429円 | 18,663,041円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 12,601,924円 | 12,480,181円 | |
| ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 319,209,613円 | 399,341,057円 | |
| ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 2,880,952,979円 | 2,692,721,280円 | |
| 全世界株式インデックス・ファンド | 1,331,079,869円 | 1,669,604,965円 | |
| 世界バランス40VA<適格機関投資家限定> | 9,938,569円 | 7,540,309円 | |
| 世界バランス60VA<適格機関投資家限定> | 101,883,747円 | 37,493,554円 | |
| グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 502,546円 | 476,444円 | |
| グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定> | 869,697,340円 | 749,321,524円 | |
| グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定> | 32,663,503円 | 29,443,624円 | |
| グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定> | 15,348,108円 | 12,087,110円 | |
| ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定> | 19,709,431,730円 | 20,950,731,351円 | |
| 計 | 47,184,065,744円 | 45,067,220,909円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 47,184,065,744口 | 45,067,220,909口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| (単位:円) | |||||
| (2022年2月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MINI S&P 500 | 6,458,191,465 | ― | 6,022,145,457 | △436,046,008 | |
| S&P 60 | 365,306,541 | ― | 366,846,440 | 1,539,899 | |
| SPI 200 | 269,229,821 | ― | 265,965,480 | △3,264,341 | |
| FTSE100INDEX | 341,950,183 | ― | 350,475,214 | 8,525,031 | |
| FSMI INDEX | 326,381,294 | ― | 312,378,760 | △14,002,534 | |
| EURO STOXX 50 | 991,411,651 | ― | 959,733,133 | △31,678,518 | |
| 合 計 | 8,752,470,955 | ― | 8,277,544,484 | △474,926,471 | |
| (単位:円) | |||||
| (2022年8月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MINI S&P 500 | 5,332,958,342 | ― | 5,872,142,762 | 539,184,420 | |
| S&P 60 | 271,047,697 | ― | 283,556,473 | 12,508,776 | |
| SPI 200 | 217,700,710 | ― | 231,129,990 | 13,429,280 | |
| FTSE100INDEX | 317,755,699 | ― | 330,418,176 | 12,662,477 | |
| FSMI INDEX | 201,526,540 | ― | 206,385,348 | 4,858,808 | |
| EURO STOXX 50 | 757,639,057 | ― | 803,535,810 | 45,896,753 | |
| 合 計 | 7,098,628,045 | ― | 7,727,168,559 | 628,540,514 | |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
| (単位:円) | |||||
| (2022年2月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 1,545,014,055 | ― | 1,539,170,976 | △5,843,079 | |
| カナダ・ドル | 95,586,435 | ― | 94,799,460 | △786,975 | |
| オーストラリア・ドル | 55,485,313 | ― | 55,414,092 | △71,221 | |
| イギリス・ポンド | 65,630,371 | ― | 65,734,326 | 103,955 | |
| ユーロ | 234,835,417 | ― | 232,095,980 | △2,739,437 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 74,781,855 | ― | 74,772,880 | 8,975 | |
| カナダ・ドル | 5,436,960 | ― | 5,417,112 | 19,848 | |
| オーストラリア・ドル | 42,048,405 | ― | 42,180,876 | △132,471 | |
| イギリス・ポンド | 7,815,880 | ― | 7,825,515 | △9,635 | |
| ユーロ | 9,140,530 | ― | 9,127,370 | 13,160 | |
| 合 計 | 2,135,775,221 | ― | 2,126,538,587 | △9,436,880 | |
| (単位:円) | |||||
| (2022年8月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 1,973,644,746 | ― | 2,011,883,700 | 38,238,954 | |
| カナダ・ドル | 110,123,569 | ― | 111,241,700 | 1,118,131 | |
| オーストラリア・ドル | 77,048,983 | ― | 77,954,679 | 905,696 | |
| イギリス・ポンド | 150,945,100 | ― | 150,770,484 | △174,616 | |
| ユーロ | 317,118,359 | ― | 320,060,450 | 2,942,091 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 202,899,820 | ― | 204,415,900 | △1,516,080 | |
| カナダ・ドル | 9,396,720 | ― | 9,464,742 | △68,022 | |
| オーストラリア・ドル | 18,557,052 | ― | 18,784,260 | △227,208 | |
| イギリス・ポンド | 30,879,250 | ― | 30,802,572 | 76,678 | |
| スイス・フラン | 5,690,800 | ― | 5,692,752 | △1,952 | |
| シンガポール・ドル | 6,836,620 | ― | 6,879,558 | △42,938 | |
| ユーロ | 89,103,276 | ― | 89,287,250 | △183,974 | |
| 合 計 | 2,992,244,295 | ― | 3,037,238,047 | 41,066,760 | |
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 4.1908円 | 4.7733円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,908円) | (47,733円) |
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | ||
| 区 分 | 注記番号 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 404,762,831 | 457,632,394 | |
| 金銭信託 | 434,636 | 494,191 | |
| コール・ローン | 104,085,365 | 101,708,599 | |
| 国債証券 | 112,815,109,040 | 99,918,576,308 | |
| 派生商品評価勘定 | 150,640 | 276,600 | |
| 未収利息 | 745,402,426 | 604,590,922 | |
| 前払費用 | 18,948,737 | 23,777,053 | |
| 流動資産合計 | 114,088,893,675 | 101,107,056,067 | |
| 資産合計 | 114,088,893,675 | 101,107,056,067 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 581,280 | 12,540 | |
| 未払金 | 605,654,872 | 117,268,665 | |
| 未払解約金 | 224,535,783 | 9,871,572 | |
| 未払利息 | 281 | 274 | |
| その他未払費用 | 87 | 40 | |
| 流動負債合計 | 830,772,303 | 127,153,091 | |
| 負債合計 | 830,772,303 | 127,153,091 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1 | 44,829,220,968 | 38,091,999,605 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 68,428,900,404 | 62,887,903,371 | |
| 元本等合計 | 113,258,121,372 | 100,979,902,976 | |
| 純資産合計 | 113,258,121,372 | 100,979,902,976 | |
| 負債純資産合計 | 114,088,893,675 | 101,107,056,067 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 56,125,021,105円 | 44,829,220,968円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,492,685,110円 | 2,728,076,566円 | |
| 期中一部解約元本額 | 18,788,485,247円 | 9,465,297,929円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン | 6,525,734,988円 | 6,555,728,104円 | |
| ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン | 27,752,805円 | 25,962,121円 | |
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 864,844,189円 | 838,596,660円 | |
| 外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定> | 2,727,903,184円 | 1,970,143,799円 | |
| 外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 945,432,342円 | 819,033,209円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 1,477,413円 | 3,899,918円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 131,144,952円 | 89,989,917円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 81,946円 | 78,230円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 5,901,645円 | 5,800,679円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 4,039,197円 | 2,913,139円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 6,334,376,233円 | 5,784,126,712円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定> | 78,290,488円 | 77,240,933円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 1,522,649円 | 1,481,289円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 2,140,003,570円 | 1,920,192,647円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 1,128,658,937円 | 1,037,190,225円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 25,724,700円 | 24,353,924円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 696,774,062円 | 577,347,148円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 3,408,874,554円 | 3,073,408,325円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 796,702,791円 | 676,454,789円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 2,375,871,421円 | 2,107,004,030円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 74,144,512円 | 66,753,894円 | |
| 外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 159,210,423円 | ―円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 93,357,417円 | 75,359,603円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 56,178,677円 | 51,556,067円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 40,736,429円 | 35,065,155円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 560,225,202円 | 511,584,229円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 2,022,530円 | 1,838,924円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 1,874,506円 | 1,830,619円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定> | 916,323,583円 | 561,891,400円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 838,619,218円 | 771,838,569円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 1,464,119,127円 | 1,305,143,632円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定> | 600,045,110円 | 409,537,488円 | |
| 4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定> | 29,466,570円 | 27,797,572円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 193,067,286円 | 183,423,886円 | |
| 債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 565,394,934円 | 341,741,187円 | |
| フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定> | 278,379,509円 | 482,539,916円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 127,780,936円 | 122,812,793円 | |
| ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 103,024,464円 | 192,221,521円 | |
| ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 5,435,093,427円 | 4,708,730,505円 | |
| 世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適格機関投資家限定> | 3,896,322,199円 | 1,682,031,916円 | |
| 世界バランス40VA<適格機関投資家限定> | 19,489,997円 | 15,246,272円 | |
| 世界バランス60VA<適格機関投資家限定> | 85,830,664円 | 33,691,965円 | |
| グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 984,013円 | 913,539円 | |
| グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定> | 990,434,150円 | 851,278,605円 | |
| グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定> | 63,125,976円 | 56,350,932円 | |
| グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定> | 12,858,043円 | 9,873,618円 | |
| 計 | 44,829,220,968円 | 38,091,999,605円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 44,829,220,968口 | 38,091,999,605口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| (単位:円) | |||||
| (2022年2月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 333,795,800 | ― | 333,662,110 | △133,690 | |
| イギリス・ポンド | 46,983,000 | ― | 46,965,510 | △17,490 | |
| ユーロ | 287,108,800 | ― | 286,803,440 | △305,360 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 103,428,000 | ― | 103,552,740 | △124,740 | |
| ユーロ | 104,440,000 | ― | 104,289,360 | 150,640 | |
| 合 計 | 875,755,600 | ― | 875,273,160 | △430,640 | |
| (単位:円) | |||||
| (2022年8月21日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 26,979,400 | ― | 27,256,000 | 276,600 | |
| ユーロ | 27,491,800 | ― | 27,479,260 | △12,540 | |
| 合 計 | 54,471,200 | ― | 54,735,260 | 264,060 | |
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5264円 | 2.6509円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,264円) | (26,509円) |
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