有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(1)【投資状況】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)
日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
アドバンス運用インデックスの状況
※アドバンス運用インデックスは、Credit Suisse Advanced Strategy Index JPY Excess Returnを指します。
※基本構成比率とは、毎月14日のリバランスの際に決定される比率です。
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン | 228,336,115 | 46.82 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 226,434,998 | 46.43 |
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,965,717 | 6.76 |
合計(純資産総額) | 487,736,830 | 100.00 |
日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン | 23,956,576 | 53.16 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 19,253,435 | 42.73 |
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,852,386 | 4.11 |
合計(純資産総額) | 45,062,397 | 100.00 |
(参考)国内債券マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 308,082,990 | 97.92 |
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,560,306 | 2.08 |
合計(純資産総額) | 314,643,296 | 100.00 |
(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
アドバンス運用インデックスの状況
基本構成比率 | ||
金利差獲得運用 | 残存期間の異なる金利間の差の獲得を目指す運用手法 | 33.06% |
金利トレンド運用 | 金利トレンドから収益獲得を目指す運用手法 | 42.22% |
為替ロング・ショート運用 | 高金利通貨買いと低金利通貨売りで為替収益を得る運用手法 | 9.72% |
為替の変動率運用 | 為替変動から収益獲得を目指す運用手法 | 15.00% |
合計 | 100.00% |
※基本構成比率とは、毎月14日のリバランスの際に決定される比率です。