有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

【提出】
2014/06/04 9:33
【資料】
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【項目】
55項目
(1)【投資状況】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン228,336,11546.82
親投資信託受益証券日本226,434,99846.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)32,965,7176.76
合計(純資産総額)487,736,830100.00


日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン23,956,57653.16
親投資信託受益証券日本19,253,43542.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)1,852,3864.11
合計(純資産総額)45,062,397100.00


(参考)国内債券マザーファンド
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券日本308,082,99097.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)6,560,3062.08
合計(純資産総額)314,643,296100.00


(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
アドバンス運用インデックスの状況
基本構成比率
金利差獲得運用残存期間の異なる金利間の差の獲得を目指す運用手法33.06%
金利トレンド運用金利トレンドから収益獲得を目指す運用手法42.22%
為替ロング・ショート運用高金利通貨買いと低金利通貨売りで為替収益を得る運用手法9.72%
為替の変動率運用為替変動から収益獲得を目指す運用手法15.00%
合計100.00%
※アドバンス運用インデックスは、Credit Suisse Advanced Strategy Index JPY Excess Returnを指します。
※基本構成比率とは、毎月14日のリバランスの際に決定される比率です。
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