有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

(1)【投資状況】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	228,336,115	46.82
親投資信託受益証券	日本	226,434,998	46.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	32,965,717	6.76
合計(純資産総額)		487,736,830	100.00

日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,956,576	53.16
親投資信託受益証券	日本	19,253,435	42.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,852,386	4.11
合計(純資産総額)		45,062,397	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	308,082,990	97.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,560,306	2.08
合計(純資産総額)		314,643,296	100.00

(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
アドバンス運用インデックスの状況

		基本構成比率
金利差獲得運用	残存期間の異なる金利間の差の獲得を目指す運用手法	33.06%
金利トレンド運用	金利トレンドから収益獲得を目指す運用手法	42.22%
為替ロング・ショート運用	高金利通貨買いと低金利通貨売りで為替収益を得る運用手法	9.72%
為替の変動率運用	為替変動から収益獲得を目指す運用手法	15.00%
合計		100.00%

※アドバンス運用インデックスは、Credit Suisse Advanced Strategy Index JPY Excess Returnを指します。
※基本構成比率とは、毎月14日のリバランスの際に決定される比率です。