有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1.ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 その他債券))
	決算頻度	年1回
	投資対象地域	グローバル(除く日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

2.ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 その他債券))
	決算頻度	年1回
	投資対象地域	グローバル(除く日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「債券 その他債券」…目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
・「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて400億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
※なお、当ファンドの募集は、平成24年5月18日をもって終了しております。
<ファンドの特色>

投資対象ファンドの概要

Ⅰ.シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
Ⅱ.シュローダー・グローバルCBファンド Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

募集形態	適格機関投資家専用私募
信託期間	約4年(信託終了日:平成28年5月13日)
基本方針	<シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下「ベビーファンド」) マザーファンドを通じて海外の転換社債に投資することによって信託財産の成長をめざします。 <シュローダー・グローバルCBマザーファンド>(以下「マザーファンド」) 海外の転換社債に投資することによって信託財産の成長をめざします。
投資対象	<ベビーファンド>主としてシュローダー・グローバルCBマザーファンド受益証券 <マザーファンド>主として海外の転換社債
運用方針	<ベビーファンド>①主としてシュローダー・グローバルCBマザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の転換社債に投資することによって信託財産の成長をめざします。 ②海外の転換社債への実質投資にあたっては、運用委託先が魅力的な利回り水準を有すると判断する転換社債に投資します。加えて、投資地域の分散をはかりながら価格水準、発行体の信用リスク、残存期間等の観点から基本方針およびポートフォリオへの適合性を勘案して、運用委託先が判断する銘柄に実質投資します。 ③原則として信託期間内に償還日を迎える転換社債に実質投資します。プットオプション付転換社債においては、オプションの権利行使日を当該転換社債の償還日とみなす場合があります。 ④実質的に買付けた転換社債は当該転換社債の償還日まで保有することを基本とします。 ⑤信託期間内に償還日を迎える転換社債の償還金については、信託期間内に償還日を迎える転換社債に実質的に再投資することをめざします。市況、発行動向等によっては残存期間の短い債券や短期金融商品への実質投資を行なう場合があります。 ⑥実質組入転換社債の株式への転換は行なわないことを原則とします。 ⑦転換社債の実質組入比率は市況、発行動向等を鑑み運用委託先が妥当と判断する範囲で高位をめざします。 ⑧Aコース(為替ヘッジあり)の実質外貨建資産については、円に対する為替ヘッジを行ない、為替変動による影響を抑えることをめざします。Bコース(為替ヘッジなし)の実質外貨建資産については為替ヘッジを行ないません。 ⑨資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 <マザーファンド>①海外の転換社債に投資することによって信託財産の成長をめざします。 ②海外の転換社債への投資にあたっては、運用委託先が魅力的な利回り水準を有すると判断する転換社債に投資します。加えて、投資地域の分散をはかりながら価格水準、発行体の信用リスク、残存期間等の観点から基本方針およびポートフォリオへの適合性を勘案して、運用委託先が判断する銘柄に投資します。 ③原則として信託期間内に償還日を迎える転換社債に投資します。プットオプション付転換社債においては、オプションの権利行使日を当該転換社債の償還日とみなす場合があります。 ④買付けた転換社債は当該転換社債の償還日まで保有することを基本とします。 ⑤信託期間内に償還日を迎える転換社債の償還金については、信託期間内に償還日を迎える転換社債に再投資することをめざします。市況、発行動向等によっては残存期間の短い債券や短期金融商品への投資を行なう場合があります。 ⑥組入転換社債の株式への転換は行なわないことを原則とします。 ⑦転換社債の組入比率は市況、発行動向等を鑑み運用委託先が妥当と判断する範囲で高位をめざします。 ⑧運用にあたってはフィッシュ・アセット・マネージメントAGに外貨建資産等の運用に関する権限を委託します。 ⑨資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ベビーファンド>①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、マザーファンドおよび上場する等、常時売却可能なものを除いて、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 <マザーファンド>①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への投資割合は、上場する等、常時売却可能なものを除いて、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ベンチマーク	なし
決算日	毎年3月15日
収益分配方針	毎決算時(毎年3月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。収益分配金は原則として、決算日から起算して5営業日目までに支払い開始します。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損を含みます。以下同じ。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託会社が上記①の範囲で、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行なわないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
信託報酬	純資産総額に対して、年率0.7884%(税抜0.73%)を乗じて得た額とします。
申込手数料	なし
設定日	平成24年5月18日
委託会社	シュローダー証券投信投資顧問株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

Ⅲ.ダイワ・マネーストック・マザーファンド

運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	平成22年3月5日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬	かかりません。
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行