有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	5,981,446,658	11,839,675,514	―
合 計		5,981,446,658	11,839,675,514	―

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「米国製造業株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、当ファンドの平成26年5月19日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「米国製造業株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

米国製造業株式マザーファンド

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年5月17日現在)	(平成26年5月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	125,831,261	162,738,534
コール・ローン	10,771,982	67,606,034
株式	8,276,356,065	11,721,582,605
未収入金	113,230,561	162,235,086
未収配当金	13,970,219	8,912,245
未収利息	8	37
流動資産合計	8,540,160,096	12,123,074,541
資産合計	8,540,160,096	12,123,074,541
負債の部
流動負債
未払解約金	101,789,435	283,477,286
流動負債合計	101,789,435	283,477,286
負債合計	101,789,435	283,477,286
純資産の部
元本等
元本	5,017,392,080	5,981,446,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,420,978,581	5,858,150,597
元本等合計	8,438,370,661	11,839,597,255
純資産合計	8,438,370,661	11,839,597,255
負債純資産合計	8,540,160,096	12,123,074,541

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている株式 原則として、海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ・投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年5月17日現在)	(平成26年5月19日現在)
1.受益権の総数	5,017,392,080口	5,981,446,658口
2.1口当たり純資産額	1.6818円	1.9794円
(1万口当たり純資産額)	(16,818円)	(19,794円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(2)注記表」及び「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドはこれらのデリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。これらのデリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替変動リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成24年5月31日 至 平成25年5月17日)	(自 平成25年5月18日 至 平成26年5月19日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	576,523,496	497,450,872
合計	576,523,496	497,450,872

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成25年5月17日現在)	(平成26年5月19日現在)
期首元本額	2,801,023,220円	5,017,392,080円
期中追加設定元本額	6,758,595,881円	4,301,795,917円
期中一部解約元本額	4,542,227,021円	3,337,741,339円
期末元本額	5,017,392,080円	5,981,446,658円
元本の内訳(注)
米国製造業株式ファンド	5,017,392,080円	5,981,446,658円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	DOW CHEMICAL	41,690	48.98	2,041,976.20
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	19,010	84.18	1,600,261.80
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,660	119.33	1,630,047.80
		PPG INDUSTRIES INC	9,150	195.36	1,787,544.00
		PRAXAIR INC	16,670	131.00	2,183,770.00
		VULCAN MATERIALS CO	19,690	60.43	1,189,866.70
		ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP	26,740	33.76	902,742.40
		CATERPILLAR INC	15,170	106.03	1,608,475.10
		CRANE CO	35,222	72.95	2,569,444.90
		CUMMINS INC	19,280	149.72	2,886,601.60
		DANAHER CORP	29,870	75.32	2,249,808.40
		EMCOR GROUP INC	33,100	45.03	1,490,493.00
		FLUOR CORP	29,170	73.22	2,135,827.40
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	33,210	91.20	3,028,752.00
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	18,240	85.63	1,561,891.20
		MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	14,270	89.53	1,277,593.10
		OWENS CORNING INC.	25,110	40.58	1,018,963.80
		PARKER HANNIFIN CORP	25,190	123.03	3,099,125.70
		PRECISION CASTPARTS CORP	9,710	240.21	2,332,439.10
		REGAL-BELOIT CORP	15,480	75.17	1,163,631.60
		WESCO INTERNATIONAL INC	21,630	85.36	1,846,336.80
		FEDEX CORP	13,770	138.23	1,903,427.10
		LANDSTAR SYSTEM INC	13,370	63.09	843,513.30
		UNION PACIFIC CORP	17,030	195.16	3,323,574.80
		BORGWARNER INC	24,470	59.72	1,461,348.40
		LEAR CORP	17,180	84.56	1,452,740.80
		TOWER INTERNATIONAL INC	33,496	28.02	938,557.92
		NEWELL RUBBERMAID INC	29,890	29.29	875,478.10
		PVH CORP	8,370	133.05	1,113,628.50
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,780	46.67	1,156,482.60
		COLGATE-PALMOLIVE CO	37,320	66.92	2,497,454.40
		C.R. BARD INC	7,890	148.52	1,171,822.80
		CAREFUSION CORPORATION	25,740	42.76	1,100,642.40
		ST JUDE MEDICAL INC	17,380	63.28	1,099,806.40
		ABBVIE INC	45,590	52.93	2,413,078.70
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,970	55.03	1,484,159.10
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7,600	157.93	1,200,268.00
		AMGEN INC	16,710	111.94	1,870,517.40
		AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC.	27,770	19.47	540,681.90
		BIOGEN IDEC INC	9,880	291.32	2,878,241.60
		CELGENE CORP	10,270	147.32	1,512,976.40
		FOREST LABORATORIES INC	23,460	93.28	2,188,348.80
		GILEAD SCIENCES INC	41,090	80.80	3,320,072.00
		JOHNSON & JOHNSON	22,020	100.58	2,214,771.60
		MERCK & CO.INC	71,050	55.87	3,969,563.50
		MYLAN INC	40,980	46.96	1,924,420.80
		PFIZER INC	115,920	29.12	3,375,590.40
		REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,520	295.43	1,039,913.60
		SALIX PHARMACEUTICALS LTD	7,800	107.51	838,578.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,790	65.03	571,613.70
		APPLE INC	15,810	597.51	9,446,633.10
		CIENA CORP	61,970	18.95	1,174,331.50
		EMC CORP/MASS	56,370	26.25	1,479,712.50
		FINISAR CORPORATION	44,180	23.03	1,017,465.40
		JDS UNIPHASE CORP	122,750	10.84	1,330,610.00
		JUNIPER NETWORKS INC	67,010	24.41	1,635,714.10
		PLEXUS CORP	18,060	40.88	738,292.80
		SANDISK CORPORATION	14,530	90.99	1,322,084.70
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	35,020	85.91	3,008,568.20
		APPLIED MATERIALS INC	67,080	20.21	1,355,686.80
		MICRON TECHNOLOGY INC	41,670	26.03	1,084,670.10
		XILINX INC	42,170	45.34	1,911,987.80
	計	銘柄数:62			115,392,622.62
					(11,721,582,605)
		組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				11,721,582,605
					(11,721,582,605)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式62銘柄	99.0	100.0

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引等および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。